DanLett: Si prega di consigliare 2-3 libri da leggere sul forex...
Tutti i libri sul forex - go.... . Meglio conoscere qualche trader professionista con oltre 6-8 anni di esperienza, e prima di farlo Leggete una settimana o due forum sul trading, in particolare questo forum. Non fare gli errori degli altri, è un viaggio troppo lungo.
Roman, ecco cosa pensavo. Se eseguiamo 1 martin con un lotto iniziale L, allora otteniamo un drawdown di X. Se eseguiamo 10 martin simultaneamente, e diamo a ciascuno un decimo del lotto iniziale L/10, allora otteniamo lo stesso drawdown, ma la probabilità di questo drawdown sullo stesso periodo è minore. Dovreste essere d'accordo che 10 eventi di drawdown simultanei sono improbabili. Naturalmente, i martin dovrebbero essere diversi l'uno dall'altro, quindi non sono correlati. Avete pensato a questo argomento?
DmitriyN: Roman, ecco cosa pensavo. Se eseguiamo 1 martin con un lotto iniziale L, allora otteniamo un drawdown di X. Se eseguiamo 10 martin simultaneamente, e diamo a ciascuno un decimo del lotto iniziale L/10, allora otteniamo lo stesso drawdown, ma la probabilità di questo drawdown sullo stesso periodo è minore. Dovreste essere d'accordo che 10 eventi di drawdown simultanei sono improbabili. Naturalmente, le martore devono essere diverse l'una dall'altra, quindi non sono correlate. Avete pensato a questo argomento?
Vedi il mio commento - su questa pagina del suo forum su alp PAMMs. Linea di fondo - vedi il suo grafico della redditività... :-) Troppa diversificazione per strumenti ... :-)
... ...e si è riversato prima del crollo... Merda! E - lo sviluppatore del costruttore del portafoglio di conti PAMM!
Sì, è meglio non versare prima delle pause :) Ho pensato a lungo a cosa è meglio fare sulle scogliere quando non si sa quanto sarà profonda una scogliera e cosa fare dopo le scogliere quando è ovvio che probabilmente non ci saranno scogliere così grandi nel prossimo futuro (anche se questo non è sempre vero, spesso una scogliera è seguita da un'altra scogliera).
DmitriyN: Sì, è meglio non versare prima delle pause :) Ho pensato a lungo a cosa fare meglio nelle rotture quando non sappiamo quanto sarà profondo un breakout e cosa fare dopo le rotture quando è ovvio che probabilmente non ci saranno rotture così grandi nel prossimo futuro (anche se questo non è sempre vero, spesso un breakout è seguito da un altro breakout).
Devi lavorare in quella direzione e basta... Tutto è delineato nel thread Avalanche. Beh, sì: con una scarsa diversificazione degli strumenti (come lui ha) - dopo il gap ci può essere un altro (simile, nel migliore dei casi) gap prima di girare a profitto del precedente, anche se lui dice che tutti i suoi TS mostrano buoni risultati sulla storia... IMHO, è meglio averne meno (strumenti scambiati in base al TS selezionato sulla storia), ma è meglio! Se la redditività è positiva - non diversificare per strumenti, ma aumentare la dimensione del lotto iniziale ... Se usiamo un TS collaudato con martin sugli strumenti di tendenza corrispondenti.
Cercando di capire.
C'è un link alla funzione qui sopra, l'ho seguito e copiato nel mio codice, ma non compila - genera errori...
Credo che questa funzione, "SimpleTrailing()", debba essere registrata prima di aprire un ordine...
O cosa sto sbagliando?
Z.U. Voglio davvero imparare a fare trading in MT4, e poi migrerò a MT5 con il tempo.
Si prega di consigliare 2-3 libri da leggere sul forex...
Tutti i libri sul forex - go.... . Meglio conoscere qualche trader professionista con oltre 6-8 anni di esperienza, e prima di farlo
Leggete una settimana o due forum sul trading, in particolare questo forum. Non fare gli errori degli altri, è un viaggio troppo lungo.
Grazie per il suggerimento!
Cercando di capire.
C'è un link alla funzione qui sopra, l'ho seguito e copiato nel mio codice, ma non si compila - dà errori...
...Roman, ecco cosa pensavo. Se eseguiamo 1 martin con un lotto iniziale L, allora otteniamo un drawdown di X. Se eseguiamo 10 martin simultaneamente, e diamo a ciascuno un decimo del lotto iniziale L/10, allora otteniamo lo stesso drawdown, ma la probabilità di questo drawdown sullo stesso periodo è minore. Dovreste essere d'accordo che 10 eventi di drawdown simultanei sono improbabili. Naturalmente, le martore devono essere diverse l'una dall'altra, quindi non sono correlate. Avete pensato a questo argomento?
Vedi il mio commento - su questa pagina del suo forum su alp PAMMs. Linea di fondo - vedi il suo grafico della redditività... :-) Troppa diversificazione per strumenti ... :-)
... ...e si è riversato prima del crollo... Merda! E - lo sviluppatore del costruttore del portafoglio di conti PAMM!
Sì, è meglio non versare prima delle pause :) Ho pensato a lungo a cosa fare meglio nelle rotture quando non sappiamo quanto sarà profondo un breakout e cosa fare dopo le rotture quando è ovvio che probabilmente non ci saranno rotture così grandi nel prossimo futuro (anche se questo non è sempre vero, spesso un breakout è seguito da un altro breakout).
Devi lavorare in quella direzione e basta... Tutto è delineato nel thread Avalanche. Beh, sì: con una scarsa diversificazione degli strumenti (come lui ha) - dopo il gap ci può essere un altro (simile, nel migliore dei casi) gap prima di girare a profitto del precedente, anche se lui dice che tutti i suoi TS mostrano buoni risultati sulla storia... IMHO, è meglio averne meno (strumenti scambiati in base al TS selezionato sulla storia), ma è meglio! Se la redditività è positiva - non diversificare per strumenti, ma aumentare la dimensione del lotto iniziale ... Se usiamo un TS collaudato con martin sugli strumenti di tendenza corrispondenti.