ForumSezioni

M1 grafico mancante di barre - pagina 6

Nuovo commento
Gente, dove posso trovare un semplice ferma rimorchio da attaccare al mio codice?
in una ricerca :) - laggiù... C'è una casella in alto a destra... digiti le sue lettere di richiesta e clicchi su ....
[Eliminato]
DanLett:
Nah... deve andare a pescare nel consigliere del Graal...
[Eliminato]
Aleksander:
Nah... deve andare a pescare nel consigliere del Graal...
Avresti dovuto dirlo subito... Funzione SimpleTrailing()

E il grailchek, dovrebbe essere piccolo, senza strascico - si potrebbe attaccare una MM dopo... come questo... su un orologio in euro :)

extern int TakeProfit = 700;
extern int StopLoss   = 1000;
extern int TradeTime  = 2;
extern int t1=7; //
extern int t2=5; //
extern int delta=10;
extern double lot = 0.7;
bool tr=true;
//
int OpenLong() { OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot, Ask, 0, Ask-StopLoss*Point, Ask+TakeProfit*Point); }
int OpenShort() { OrderSend(Symbol(), OP_SELL, lot, Bid, 0, Bid+StopLoss*Point, Bid-TakeProfit*Point); }
//
int init(){ return(0);}
int deinit(){ return(0);}
//
int start(){
  if((TimeHour(TimeCurrent())>TradeTime))tr=true;
  if(OrdersTotal()<1) { 
    if((TimeHour(TimeCurrent())==TradeTime)&&(TimeMinute(TimeCurrent())>=0)&&(tr)) {
      if ((Open[t1]-Open[t2]) > delta*Point){ OpenLong();  tr=false; return(0); }
      if ((Open[t2]-Open[t1]) > delta*Point){ OpenShort(); tr=false; return(0); } 
    } 
  } 
  return(0); 
}
Aleksander:

E il grailchek, dovrebbe essere piccolo, senza strascico - potresti attaccare una MM dopo... come questo... sull'orologio dell'euro :)

:-) Non è un CU 20x200? :-)

lei è quella giusta... puramente per la soddisfazione del tester :-)
Aleksander:
eccolo qui... puramente per la soddisfazione del tester :-)

Senk-s. Filare la rete a strascico. Vedrò... MM - ci sono anche opzioni...

Come questa rete a strascico opzioni per sbattere, sì sbattere su tutto... a partire da ciò che in generale: se una rete a strascico è necessario... :-) 

extern string Trailing = "---------- Параметры трала";
extern int UseTrailing = 0;                // 0/1 - Использовать трал
extern int  type = 0;                      // вид трала - возможные значения: 0 - простой, 1 - по фракталам, 2 - по теням N свечей, 3 - по 2-м АТР,
                                           // 4 - по ценовому каналу, 5 - по МА, 6 - половинящий, 7 - по SAR.   
extern bool trlinloss = false;             // Тралим только профит для всех видов тралов

extern string A4 = "Параметры простого трала,пo фракталам,теням N баров,каналу,МА,SAR";
extern int  TralingStop = 1000;            // дистанция простого трала в положительной зоне (пункты)
extern int  indent = 100;                  // отступ (пунктов) при трале по фракталам, теням N свечей, ценовому каналу, МА,SAR
extern int  bars_n = 10;                   // количество баров, для трала по их теням (от 1 и больше) или расчета границ канала 
extern int  Period_MA_tral = 9;            // для трала по МА 
extern double Step = 0.02;                 // SAR
extern double Maximum = 0.2;
extern string A5 = "Параметры трейлинга по 2 ATR*Mul";
extern int ATRPeriod_1 = 9;    // Период ATR1 для вычисления значения стоп-лосса и трейлинг-стопа
extern int ATRPeriod_2 = 24;   // Период ATR2 для вычисления значения стоп-лосса и трейлинг-стопа
extern double Mul = 5;         // множитель ATR для вычисления значения стоп-лосса и трейлинг-стопа
extern string A6 = "Параметры половинящего трейлинга FiftyFifty";
extern double Mul_fifty = 0.2;               // множитель для вычисления значения половинящего трейлинг-стопа
                                             //"коэффициент поджатия", в % от 0.01 до 1 (в последнем случае стоплосс будет перенесен вплотную к тек. курсу 
                                             // и позиция, скорее всего, сразу же закроется)  
static datetime sdtPrevtime;                 // для половинящего трала - TrailingFiftyFifty.mqh

Se siete interessati, ecco la libreria a strascico - divertitevi.



[Eliminato]
Roman.:
Roman, hai provato a scrivere un martin su "news"?
123456789
Nuovo commento