Le regolarità dei movimenti dei prezzi: parte 2. Serie di barre - pagina 19

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Aleksander:



Mishek... e tu sei un uomo bastardo... Non postare più qui... Personalmente sono disgustato anche solo di cagare sullo stesso campo con un uomo simile...

Questo è il problema, venite qui a cagare.
 


Cavolo, pensavo che nulla mi avrebbe sorpreso dopo l'occupazione di Niroba e l'invasione di Loker, ma ci sono ancora alcuni casi clinici sorprendenti. Tuttavia, la patologia della martingala e del catcher è apparentemente vicina a quella dei rovinatori del casinò.

 
kosolap:
Procreare per gemmazione?
 
Aleksander:

beh... Il gioco è buono... ma le navi non sono disposte in modo adeguato (sub-ottimale)... anche se... in 2-3 partite... non avrà importanza...

In 2-3 lotti, sì, giusto. In realtà c'è un cinque piani. Senza pratica e il primo non arriverà alla fine.
 

Non è molto sportivo ...

 
HideYourRichess:

Non è molto sportivo ...


È molto sportivo, sfruttare al massimo il proprio tempo per cagare in più thread possibili prima di essere bannati.
 
alsu:
In due o tre lotti, sì. In realtà c'è un cinque piani. Senza pratica e il primo non arriverà alla fine.

Non so... Una volta io e un amico abbiamo visto un film sulla caccia :-) Gli speciali... e abbiamo bevuto un bicchierino di ogni brindisi che c'era in it.... - niente... sei bottiglie per due... ed ecco alcune navi :-)

fiu fiu fiu fiu... la vodka non mi fa mai venire il mal di testa :-) ma non bevo quasi mai (solo dal caldo) e non ho rispetto per il vino... ma la vodka... facile

 
Beh, probabilmente mi sbaglio, ma rispondere seriamente a questi capricci infantili è un po', non so, divertente per me
[Eliminato]  

Continuando il tema della serie bar ...

Ci sono modelli di movimenti di prezzo che molte persone conoscono, ma pochi sanno come usare correttamente. Uno di questi modelli è la seguente regola:
Il prezzo si ritira al centro della barra nella maggior parte dei casi.
.
Succede così (in uno dei casi peggiori):

Un pullback si verifica in una delle barre successive. In questo caso è la seconda barra.

Ho deciso di calcolare le statistiche percentuali per questa regola e ho scoperto che funziona più del 99% delle volte. Tuttavia, questo non significa
è molto facile fare soldi con questa regola.

Ho scritto uno script per calcolare le statistiche:

// Скрипт для подсчёта вероятности отработки 50% HL бара на последующих барах //
// Skript 50 pro otkat, июнь 2012
#property  copyright "Copyright © Svinotavr-2000"
#property  link      "DmitriyN"
#property show_inputs                      // Показываем окно параметров 
extern string NameFileSave="Rezultat.txt"; // Имя файла для записи данных 
extern double Glubina=100;                 // Глубина исследования, бар 

int start()
 { 
   // Декларация переменных
   double DliPer;           // Длительность периода исследования, лет
   double CenaCentra;       // Цена центра бара - 50%
   int    Massiv[1000];     // Массив результатов
   double KolCikl;          // Количество циклов расчёта
   double progr;            // Переменная прогресс-индикатора (доля единицы)
   
   // Вычисляем длительность периода истории исследования (календарная)
   DliPer = Bars*Period()/(1440*365);
   // Формируем строки шапки для печати в файл
   string S0 = "\n" + "================= Результаты расчётов ================="+ "\n";  
   string S1 = "Исследовано бар = " + DoubleToStr(Bars,0)+ " шт";
   string S2 = "Длительность периода исследования = " + DoubleToStr(DliPer,1)+ " лет";
   string S3 = "Период исследуемого графика = " + Period() + " мин." + "\n";
   // Выводим строки в файл - шапка    
   SaveLineInFile(S0); 
   SaveLineInFile(S1); 
   SaveLineInFile(S2); 
   SaveLineInFile(S3);
   // Цикл по всем барам начиная с n и заканчивая предпоследним минус глубина
   Comment("Ждите, идёт расчёт");             // На мелких ТФ скрипт подвисает
   for(int j = Bars; j > Glubina+1; j--)
     { 
        KolCikl=KolCikl+1;
        // Цикл по глубине  
        for (int NomerBara=1; NomerBara < Glubina+1; NomerBara++)
        {             
               // Считаем среднюю цену начального бара
               CenaCentra=(High[j]-Low[j])/2+Low[j];
               // Проверяем дошла ли цена текущего бара (J+NomerBara) до середины бара (J)                                        
               if (CenaCentra >= Low[j-NomerBara])  { // 1-е условие
               if (CenaCentra <= High[j-NomerBara]) { // 2-е условие
               Massiv[NomerBara]=Massiv[NomerBara]+1;
               // Досрочно выходим из цикла, если нашли бар
               continue;     
               }}
        }                                   
        // Прогресс-индикатор ======================================
        progr=(KolCikl/Bars)*1000 - MathFloor((KolCikl/Bars)*1000);
        if (progr>0.9999)                     // Частые комменты тормозят расчёты, _
        {                                     // _ поэтому ограничим число изменений
        Comment("Ждите, идёт расчёт, выполнено: ", (KolCikl/Bars)*100 , " %");
        } //========================================================            
     }
     // Печать массива в файл
     string S5 = "Номер бара" +"\t"+ "Количество бар" +"\t" + "Процент бар";
     SaveLineInFile(S5); 
     for(int ii = 1; ii < Glubina+1; ii++)
     {
     string S6 = ii +"\t"+ Massiv[ii]+ "\t"+ DoubleToStr(Massiv[ii]/KolCikl*100,3); 
     SaveLineInFile(S6); // Печать строки
     }
   // Сообющение о завершении работы скрипта
   Comment("Работа скрипта полностью завершена, результаты находятся в файле /experts/files/", NameFileSave);         
   }
 
  
// Процедура записи строки в файл - строки дописываются в конец файла                                             
void SaveLineInFile(string text)
{
int file_handle=FileOpen(NameFileSave, FILE_READ|FILE_WRITE, " ");
   if (file_handle>0)
   {
   FileSeek(file_handle, 0, SEEK_END);  
   FileWrite(file_handle, text);        // Записываем в файл строку
   FileClose(file_handle);              // Закрываем файл
   }
}
Le critiche alla parte di calcolo della sceneggiatura sono benvenute.
[Eliminato]  

Avanti ...
Questo script scorre attraverso la storia e calcola il numero di pullback che si sono verificati e le percentuali da archiviare.
Sembra così:

Questo fa parte del file. La profondità è impostata nei dati iniziali dello script.
In questo caso, possiamo vedere che il 73,3% dei contraccolpi si verifica sulla prima barra dopo la barra iniziale, il 51,8% dei contraccolpi sulla seconda barra, il 42,5% sulla terza barra e così via...

Procedendo da questi dati, possiamo calcolare, per esempio, usando Excel, qual è la probabilità che il prezzo torni alla barra centrale nelle prime dieci barre dopo la prima barra:

In questo caso, abbiamo trasferito i dati in Excel, calcolato nella colonna E la probabilità di un pullback su ogni barra, poi calcolato nella colonna F la probabilità che questo evento non si verifichi, e poi moltiplicato queste probabilità nella colonna G e ottenuto la probabilità che un pullback non si verifichi in 10 barre.

Come risultato abbiamo ottenuto che statisticamente, la probabilità del rollback sulle barre da 1 a 10 è 100-0,7=99,3%.

Naturalmente, questa regola non può essere applicata al commercio nella sua forma pura poiché le perdite sulle barre non finite saranno sufficienti a coprire tutti i profitti, nonostante l'altissima probabilità che la posizione sia in positivo.

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