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LeoV:
Questo suggerisce che ci sono alcuni modelli. Non sempre e non ovunque - e questo è comprensibile. Che può essere utilizzato nel trading di conseguenza.
La domanda è come. Non ho trovato nessuna relazione statistica significativa in prossimità delle emissioni, ma forse non ho cercato abbastanza)))
 

alsu: Вопрос в том, как.


Deck questa è la domanda più importante nel trading ))))
 

Ecco alcune statistiche. Forse qualcuno avrà qualche idea.

Quindi, prendete eurusd_h1 per l'anno, 6736 osservazioni . Ecco il grafico:

Prendo una finestra di 118 barre (cioè una settimana) e inizio a calcolare le statistiche qui sotto. Spostato di una barra, contato, ecc. Ho i grafici. Sull'asse della montagna sono spostati all'inizio, poiché non è chiaro a quale punto del 118 appartengono le statistiche di questa sezione.

Quindi:

Deviazione standard:

Skewness (asimmetria).

Curtosi. Il valore =3 corrisponde alla legge normale.

Indice Jarque-Bera. Se è uguale a zero, la distribuzione è normale.

La probabilità che la distribuzione sia normale:

Probabilità di non stazionarietà del quoziente originale (test esteso Dickey_Fuller della radice unitaria)

Probabilità di non stazionarietà della prima differenza del quoziente (test esteso Dickey_Fuller della radice unitaria)

Il risultato sorprendente è che la 1a differenza è stazionaria! Potrebbe essere sbagliato?

 
faa1947: Quindi:

Deviazione standard:

Skewness (asimmetria)

Curtosi. Il valore =3 corrisponde alla legge normale

L'indice Jarque-Bera. Se è uguale a zero, la distribuzione è normale.

La probabilità che la distribuzione sia normale:

Probabilità di non stazionarietà del quoziente originale (test esteso Dickey_Fuller della radice unitaria)

Probabilità di non stazionarietà della prima differenza del quoziente (test esteso Dickey_Fuller della radice unitaria)

Il risultato sorprendente è che la 1a differenza è stazionaria! Potrebbe essere sbagliato?


Come farete a commerciare con questi "galli"?

Che cosa troverete o proverete?

Che ci sono delle regolarità? Quindi è abbastanza chiaro.

Come pensi di usare tutti questi grafici per trovare dei modelli?

 
LeoV:


Come farete a commerciare con queste "stronzate"?

Che cosa troverete o proverete?

Che ci sono degli schemi? Quindi è abbastanza chiaro.

Come pensi di usare tutti questi grafici per trovare i modelli?

In realtà, queste sono le mie domande al team. Ho scritto sopra che ho visto riferimenti a metodi di previsione dalle caratteristiche statistiche del campione. L'ho disegnato io, e allora? Se si aumenta la dimensione del campione, tutti i grafici saranno più uniformi. Ma non vedo altro che altre prove di non stazionarietà nei grafici.
 
faa1947: In realtà queste sono le mie domande al collettivo.
Se solo qualcuno conoscesse le risposte giuste alle domande )))))
 
LeoV:
Se solo qualcuno conoscesse le risposte giuste alle domande poste )))))
Come sempre, sperare in un omaggio. Qualcuno al mio link leggerà gli articoli pertinenti e li masticherà. Ecco a cosa serve questo thread. Pieno di link sulle code. La gente scrive per qualche motivo. Ma non è chiaro.
 

Interessante articolo di U-MIDAS: regressioni MIDAS con polinomi di ritardo non limitati

Link

Molti commercianti usano tre finestre Elder. Qui consideriamo un approccio simile. C'è un periodo di tempo superiore, per esempio trimestrale. I nuovi dati trimestrali sono riportati una volta al trimestre e con un ritardo. Domanda: posso ottenere i dati trimestrali dai loro valori mensili (giornalieri)?

 

faa1947: Зачем-то люди пишут. Но не понятно.

La gente scrive sempre qualcosa ))) Ma non è sempre chiaro perché.... apparentemente sanno solo scrivere....))))
 
LeoV:
La gente scrive sempre qualcosa ))) Ma non è sempre chiaro perché.... apparentemente sanno solo scrivere....))))
Non riescono a capirlo perché sono troppo pigri per capirlo
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