Econometria: perché la cointegrazione è necessaria - pagina 6
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Può mostrare gli strumenti cointegrati? In modo che la differenza sia stazionaria.
No, non tutti. Non ho intenzione di insegnare.
Sono d'accordo, intendo la correlazione lineare - anticipando la tua risposta alla domanda precedente
San Sanych!
Non ci si può fidare, ma ci si può fidare con quella probabilità :)
Non capisco niente. Leggerò cosa sono le false correlazioni.
Penso che faaaa volesse dire che se il suo frigorifero si sbrina da solo ogni 28 giorni, allora questo evento è correlato alle fasi lunari con un coefficiente vicino a 1,00, ma ciò non significa che le fasi lunari dipendano dal ritmo di sbrinamento del suo frigorifero (la correlazione non è una relazione).
Ok, mettiamola in un altro modo. Sono pronto a mandarti un EA che emula le tattiche primitive di trading di tendenza. Non perde soldi perché non tiene conto delle commissioni, delle lacune e degli slittamenti. Apre una posizione nel momento in cui viene rilevata la tendenza e la chiude quando viene rotta. In breve, è un semplice Expert Advisor che segue la tendenza. Sei pronto a studiarlo dal punto di vista econometrico?
Può mostrare strumenti cointegrati? In modo che la differenza sia stazionaria.
Leggete il mio primo post in questo thread.
La cointegrazione è un concetto molto potente. Due processi casuali sono considerati cointegrati se la differenza tra loro è un processo casuale stazionario. Le tendenze e le distorsioni, se presenti nei processi casuali, devono essere rimosse.
Caro econometrico, leggi la definizione che ho dato prima.
Leggete, dopo tutto, wikipedia, che dice in un linguaggio normale che "Prima degli anni '80 molti economisti usavano regressioni lineari su dati di serie temporali non stazionarie (de-trended[citazione necessaria]), che il premio Nobel Clive Granger[1] e altri hanno dimostrato essere un approccio pericoloso che poteva produrre correlazione spuria."
Mi chiedo se cotier e profitto sono cointegrati o no?
Se non sono cointegrati, allora il profitto è casuale. E se sono cointegrati, allora il profitto non è casuale?
Se qualcuno mi dà un file con due righe: kotir e profitto, allora calcolerò la cointegrazione. Molto curioso.
Co-integrato nel caso di una strategia buy-and-hold. Non cointegrata nel caso generale, anche se è possibile costruire esempi di serie di profitti in cui questa cointegrazione sarebbe il caso.
Non c'è alcuna connessione con la casualità e la non casualità del profitto qui.
Faa, almeno spiega qualcosa sulle tue dita. Beh, diciamo una falsa correlazione.
http://www.burns.com/wcbspurcorl.htm
Ma ora ho e posso provare che ho la cointegrazione. E allora?
Beh, provate a provare fuori dal campione. Vi darò un indizio sugli errori...
Se ho specificamente, l'indice del dollaro è stato preso e confrontato con la coppia eurodollaro. Questo mostra la base economica dell'esistenza della cointegrazione tra queste serie.
Dove viene scambiato questo indice? O almeno dei futures su di esso? Ora i vostri risultati sono una prova che per qualsiasi serie potete costruirne un'altra, e questa coppia di serie sarà cointegrata.
Se leggete sulla cointegrazione, la questione della tendenza è fondamentale.
Credetemi, ho letto e (a differenza di voi) ho un'idea pratica di come applicarlo. Ho anche scritto per cosa e come si applica la cointegrazione.
C'è sempre il problema della falsa correlazione quando si usa la multivaluta. Mi è sembrato che la cointegrazione sia uno strumento per tagliare le false correlazioni.
La cointegrazione e la correlazione sono concetti completamente diversi. Uno può esistere senza l'altro, e in nessun modo uno dei due concetti implica l'esistenza dell'altro.
Conclusione: non si adatta, quindi non dipendono.
Allora avete scelto il modello sbagliato. Usate un modello non lineare, come la regressione polinomiale, e sarete felici.
Vi deluderò con il seguente fatto. Il fitting non ha niente a che fare con l'indipendenza delle variabili casuali. C'è una definizione rigorosa di indipendenza nel teorico.
È così che è iniziato l'argomento. Questo è il punto. Date un'occhiata, con grafici e calcoli. Ma cosa farne?
Ok, mettiamola in un altro modo. Sono pronto a mandarti un EA che emula le tattiche primitive di trading di tendenza. Non perde soldi perché non tiene conto delle commissioni, delle lacune e degli slittamenti. Apre una posizione nel momento in cui viene rilevata la tendenza e la chiude quando viene rotta. In breve, è un semplice Expert Advisor che segue la tendenza. Sei pronto a studiarlo econometricamente?
Sono interessato alle quotazioni e ai valori di equilibrio del vostro Expert Advisor in periodi di tempo uguali. Sotto forma di /csv. Io stesso sono interessato a vedere la cointegrazione tra le due serie. A quanto pare non tutti hanno capito l'importanza del successo in questo caso. Oltre al test in avanti avremo uno strumento più affidabile.
Cliccare sul file. Lo calcolerò domani.