Quanto vale il "graal"? - pagina 12
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Ora, questo è davvero un problema non banale:
I risultati di trading del sistema con n scambi sono dati. Il drawdown massimo è dd %. Qual è la probabilità che con ulteriori N operazioni il massimo drawdown nella nuova area non superi il DD %?
La sequenza degli scambi del sistema è uno schema di Bernoulli con una probabilità di successo p nota e un rapporto noto tra scambio medio redditizio e scambio medio perdente alfa.
se Bernoulli, allora più grande è la serie di scambi, più si avvicina a NR. E poi il drawdown dd% condizione extra è una realizzazione di SP, a seconda del numero di trade su cui questo drawdown è ottenuto. In generale, quando avete calcolato varianza e mo in un trade, è semplice calcolare che al momento dell'N-esimo trade il drawdown DD è superato. È un po' complicato dal fatto che abbiamo bisogno non al momento dell'N-esimo scambio, ma al momento di uno qualsiasi di 1...N. Ma è ancora abbastanza semplice - prodotto delle probabilità che non supereremo il drawdown dopo x=1...N trade e sottrarre il risultato ottenuto da 1
DD ha senso come manifestazione di dipendenza in una serie di scambi. Più precisamente anche la dipendenza dei trade perdenti. Nello schema di Bernoulli (indipendenza del trade) il drawdown è una funzione del numero di trade, Mo e dispersione (o probabilità di trade redditizi/perdenti) e non dipende dal drawdown precedente di nessuna serie.