Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 91
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Ecco un semplice esempio di stazionarietà, non stazionarietà e come puoi fare soldi in un ambiente non stazionario.
Abbiamo la moneta giusta e la persona che la lancia. Un'astrazione matematica ideale è la probabilità di testa/coda=0,5/0,5. Lasciamo che testa=+1 e croce=-1. La distribuzione dei risultati individuali è binaria. Ma se prendiamo per esempio la somma di 100 rotoli, sarà distribuita normalmente con mo=0, sko=50. Con la distribuzione stazionaria non si possono fare soldi.
Ora il lanciatore non ha una sola moneta, ma molte, e alcune di esse sono sbagliate con diversi spostamenti di probabilità a favore di testa o croce. E il lanciatore cambia la moneta lanciata con una qualsiasi moneta di questo set. La distribuzione è anche binaria. La somma di una serie di 100 lanci non sarà stazionaria. Guardare e calcolare le statistiche dei 100 o più lanci precedenti non garantisce che il lancio di una moneta non cambi. Un'altra cosa è se per esempio si osserva che il lancio di una moneta avviene più spesso di ogni 200 tentativi, o dopo aver ottenuto più di cinque teste o code di fila. Poi, sulla base di queste informazioni, si può costruire un sistema i cui rendimenti sono quasi-stazionari. Il sistema funzionerà finché il tiratore seguirà regole simili. E non è necessariamente legato alla sua volontà, ma per esempio semplicemente a circostanze esterne, o costrizioni. È possibile trovare caratteristiche stazionarie su processi non stazionari e utilizzarle.
Cioè la non stazionarietà di un quoziente non significa che tutti i sistemi costruiti su di esso saranno non stazionari. Se è così, allora non ha alcun senso costruire un sistema su dati storici. Basta la quasi-stazionarietà di alcune proprietà del mercato
1. Nessuno ha mai detto che è impossibile guadagnare in condizioni non stazionarie.
2) È possibile determinare se la somma di serie di 100 prese sarà stazionaria o no, solo dopo l'analisi di una serie generata. Esempi con monete virtuali raccontati "sulle dita" e con conclusioni dubbie è meglio non applicare. Prendete una serie temporale non stazionaria di prezzi EURUSD, mostrateci la "quasi-stazionarietà" e un modo per trarne profitto.
3. La TS non può essere stazionaria o non stazionaria, le serie temporali possono essere stazionarie e non stazionarie. Un ST può avere un MO di profitto positivo o negativo.
non c'è nessun cerchio)) Se volete usare i test e sperare di vedere qualcosa di simile nel mondo reale, la quasi-stazionarietà è necessaria. Se non c'è, i test sono inutili - non otterremo nulla di simile nel mondo reale.
Test del tester? Non li uso, perché "è una frode" :)))
Ma dopo il tester non c'è, non ci sarà e non può esserci alcuna fiducia, non importa che tipo di stazionarietà possa darmi.
Preferisco testarlo in carne ed ossa - ci vuole più tempo, ma si può vedere la situazione reale, non l'imbroglio del tester.
Per esempio, per tutto dicembre mostrerò quotidianamente "in diretta" i risultati dell'ultima modifica del mio trattore - potete guardarlo se siete interessati
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41961
Le notizie che portano a cambiamenti "improvvisi e imprevedibili" non accadono così spesso. Comunque, è una questione di fede: guardo il kotir e vedo movimenti direzionali costanti e abbastanza a lungo termine. E su tutti i tempi. È la presenza di tendenza nel mercato che determina la possibilità di prevedere. Nelle trasformazioni di kotir stiamo cercando di arrivare al luogo dove è puro, per così dire, avendo determinato la tendenza nella forma analitica. E la considerazione della non stazionarietà del residuo è la qualità della previsione delle tendenze del mercato.
"Improvviso e imprevedibile" non è necessariamente il risultato di una notizia.
E se si guarda il quoziente si vede "stabile e abbastanza lungo", l'unico problema è che una volta che diventano abbastanza lunghi cambiano direzione (tendenza) per qualche motivo - questa è la non stazionarietà. Il punto migliore per determinare la tendenza passata è il punto di estremo.
La "non stazionarietà non esiste affatto, ma parzialmente" e la "non stazionarietà del residuo" non è chiara. La non stazionarietà della serie temporale è chiara, ma perché volete la non stazionarietà del residuo?
1. Nessuno ha mai detto che non si possono fare soldi in condizioni non stazionarie.
2. se la somma della serie di 100 lanci sarà stazionaria o meno può essere determinata solo dopo l'analisi della serie generata. Esempi con monete virtuali raccontate "sulle dita" e con conclusioni dubbie è meglio non applicare. Prendete una serie temporale non stazionaria di prezzi EURUSD, mostrateci la "quasi-stazionarietà" e un modo per trarne profitto.
3. La TS non può essere stazionaria o non stazionaria, le serie temporali possono essere stazionarie e non stazionarie. I TC possono avere un MO di profitto positivo o negativo.
1. molti hanno detto e stanno dicendo, ma non è quello che ho scritto
2. chi dice che l'esempio della moneta deve essere applicato? Per quanto riguarda il prenderti e mostrarti qualcosa, non sono assunto in realtà))
3. prendere i ritorni del sistema - è la stessa serie e può essere stazionaria o non stazionaria. Ha senso parlare di rendimenti mo per stazionario, o almeno quasi ;)
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41961
ok
3. prendere i ritorni del sistema - questa è la stessa serie e può essere stazionaria o non stazionaria. Ha senso parlare di mo profit per la stazionaria, o almeno quasi stazionaria ;)
Cos'è il "ritorno del sistema"?
Cos'è il "ritorno del sistema"?
i risultati degli scambi e le serie di scambi
i risultati degli scambi e le serie di scambi
Quindi il flusso di profitto generato dal TS può anche essere stazionario o no? E se è non stazionario - il profitto dovrebbe essere riconosciuto come instabile?
"Improvviso e imprevedibile" non è necessariamente il risultato della notizia.
E se si guarda il quoziente si vede davvero "stabile e abbastanza lungo", l'unico problema è che una volta che diventano abbastanza lunghi, cambiano direzione (tendenza) per qualche motivo - ecco cos'è la non stazionarietà. Il punto migliore per determinare la tendenza passata è il punto di estremo.
La "non stazionarietà non esiste affatto, ma parzialmente" e la "non stazionarietà del residuo" non è chiara. La non stazionarietà della serie temporale è chiara, ma perché volete la non stazionarietà del residuo?
Quindi il flusso di profitto generato dal TC può essere anche stazionario o no? E se è non stazionario - riconoscere i profitti come instabili?
casuale.