Meccanizzazione della selezione ottimale dei parametri. Trovare un denominatore comune. - pagina 4
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e se non vedi affatto il fattore di profitto nel tester - non c'è perdita... è stato a lungo convenuto di non dividere per zero ... cosa dovresti "prendere" dopo?
significa pochi scambi e nessuna validità statistica (fede nei risultati)
Già... quindi il numero di scambi viene prima del fattore di profitto... ma possiamo supporre che il sistema sia in grado di chiudere gli ordini in modo frammentario e che alcune posizioni saranno tracciate e chiuse con degli stop... e il numero di scambi non si riflette sulla validità statistica... o meglio, lo fa, ma non lo fa...
Già... quindi il numero di scambi è superiore al fattore di profitto... ma possiamo supporre che il sistema sia in grado di chiudere gli ordini in modo frammentario e che alcune posizioni saranno tracciate e chiuse con stop... e il numero di scambi non si riflette sulla validità statistica... o meglio, lo fa, ma non governa...
Sì, il numero di scambi è un parametro importante. Per esempio, può essere un numero abbastanza buono di operazioni, ma non aumenta l'affidabilità del conto di un trader. Inizia con i trade dipendenti (per esempio un'entrata può essere divisa in 10 ugualmente forti e il saddleloch sarà 10 volte più grande) e finisce con tali sfumature come il rapporto tra trade di profitto medio e trade di perdita media (per sistemi in cui il trade di profitto è più grande del trade di perdita e viceversa abbiamo bisogno di molti più trade di quando sono approssimativamente uguali). Ma non dovremmo introdurre l'indice del numero di accordi nella formula della "bontà" della strategia. Questo è un indicatore della qualità della stima (credibilità dei risultati dei test). Se non ci sono abbastanza scambi per il sistema, i risultati semplicemente non sono affidabili. Cioè è una specie di primo passo dell'eliminazione dei risultati - solo i risultati di test/ottimizzazione che hanno fiducia (statisticamente significativi) sono considerati. Se c'è fiducia, allora è la stessa per tutti - possiamo già confrontare la "bontà" di diversi sistemi o valori all'ingrosso
Gente, che senso ha spingersi in uno stato di frenesia per spuntare le caselle nel tester se il giorno dopo l'attaccante taglia tutti gli sforzi a zero?
Non importa quanto abbiano leccato i risultati del Graal per almeno 10 anni.
Dov'è la logica in questo? È così grave da voler drenare più soldi? Non hai altro da fare?
Preferiscono spendere il loro tempo prezioso per trovare un nuovo modello concettuale.
Gente, che senso ha portarsi in uno stato di frenesia per i tic nel tester se il giorno dopo l'attaccante taglia tutti gli sforzi a zero?
Non importa quanto abbiano leccato i risultati del Graal per almeno 10 anni.
Dov'è la logica in questo? È così grave da voler drenare più soldi? Non hai altro da fare?
Preferiscono spendere il loro tempo prezioso per trovare un nuovo modello concettuale.
Supponiamo di non dover delimitare nulla... basta supporre... :))) che dobbiamo misurare la lunghezza di un boa constrictor... non nei pappagalli o nelle scimmie, ma in qualche metro "comune"...
Se ricordo bene, questo è il problema di ridurre un problema multicriterio a un solo criterio. Un problema molto comune. Pensare di dover scavare qui.
E come si controlla se un "nuovo modello concettuale" è quello giusto e fa guadagnare? :)
Non dovrebbe avere una distanza in pip nei suoi parametri.
Perché la distanza percorsa in passato non indica una tendenza, ma dipende solo (approssimativamente) da quale piede si è alzato oggi il commerciante Vasya Ivanov.
Cercare di prevedere il "piede giusto" è, secondo me, un'assurdità densa. Come lo chiamano loro, gli uomini tagliano il legno con le seghe.
Faresti meglio a spendere il tuo prezioso tempo cercando un nuovo modello di concetto.
Perché affezionarsi al tester? Non risponde alla prima e più importante domanda: la stabilità del modello. Tutto il resto viene dopo.
Se un concetto "nuovo" vi si addice - è l'econometria, lì da tempo e in modo abbastanza produttivo risolvere la questione della stabilità del modello. Comunque, in econometria questa è la questione principale, e come misurare il risultato in termini di redditività è una decima questione. Per un modello instabile qualsiasi misurazione non ha senso.
Non dovrebbe avere una distanza in pip nei suoi parametri.
Perché la distanza percorsa in passato non indica una tendenza, ma dipende solo (approssimativamente) da quale piede si è alzato oggi il commerciante Vasya Ivanov.
Cercare di prevedere il "piede giusto" è, secondo me, un'assurdità densa. Gli uomini tagliano il legno con le seghe, come si dice.
quindi chi è contro, le vostre ipotesi e preferenze. Ma devono essere controllati in qualche modo, no? La questione è il test giusto (di cui ci si può fidare)
Quindi chi è contro, le vostre ipotesi e preferenze. Ma devono essere verificati in qualche modo? La questione è il test giusto (di cui ci si può fidare)
Solo la correttezza della logica può essere controllata nel tester, niente di più.
Il criterio della "redditività" della ST dovrebbe essere contenuto nella sua stessa essenza e non dovrebbe richiedere un campionamento statistico sulla storia.