Meccanizzazione della selezione ottimale dei parametri. Trovare un denominatore comune. - pagina 2
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1 Non importa, se non si specifica un confine, il ramo sarà effettivamente chiamato - "Meccanizzazione della selezione ottimale dei parametri di adattamento".
2 Certo che c'è. Si può imprecare a lungo, molto a lungo, ma se questo pezzo di strada non passa, il ramo si chiamerà effettivamente - "Meccanizzazione della selezione dei parametri di adattamento ottimale".
Va bene, Mikhail. Chiamiamola "Meccanizzazione della selezione ottimale dei parametri di adattamento".
Ma se questa "Meccanizzazione della selezione dei parametri ottimali di adattamento " vi darà un MO positivo stabile sull'OOS,
Ti farà perdere peso?
Perché dobbiamo tornare a un argomento terminologico della prima pagina?
Copiato dal thread Dov'è la linea tra il montaggio e i modelli reali?
Credo che questo sia il confine.
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Il criterio (o la linea) ricercata in questo thread non dovrebbe dipendere dal tipo di TS.
Ho citato questo TS solo come esempio chiaro per tutti.
.......................
Ok. Poniamo un problema dalla direzione opposta:
Avete bisogno di qualsiasi TS disponibile da qualsiasi ottimizzazione nel tester (anche la più grave sovraottimizzazione) per produrre finalmente i seguenti risultati:
1) Numero di transazioni in 1 anno almeno 250-300.
2) L'aspettativa matematica di almeno due spread.
3) Che il fattore di recupero sia uguale a quattro (minimo).
.............
Chi può presentare un rapporto del tester con questi risultati?
Immediatamente vedo una foresta di mani...
Ah, sì, l'avevo completamente dimenticato:
4) Gamma di test tutta la storia disponibile dal 1999 al 12.2010 (12 anni)
=====================
Se qualcuno può mostrare qualcosa di simile,
Lo apprezzerei molto.
PS E probabilmente sorpreso. ))In primo luogo, in ritardo, abbiamo convenuto che il tipo di misura non esiste, a causa di questo thread è morto, ma possiamo discutere come misurare la lunghezza del boa constrictor.
In secondo luogo, non ho letto il tuo thread, e da quello che non è stato capito, mi dispiace.
Suggerisco di diventare costruttivi... cominciamo con una classifica... o solo una lista per iniziare... di cose da guardare prima, seconda, e così via... almeno senza discussioni, solo una lista...
Faccio attenzione a:
- Percentuale di operazioni redditizie nei volumi
- Percentuale di operazioni redditizie in denaro (fattore di profitto)
- Percentuale massima di prelievo di capitale al saldo corrente
- Percentuale massima di prelievo di capitale rispetto al saldo iniziale
- Il rapporto tra il numero massimo di lotti che si librano simultaneamente e il volume totale degli scambi
- Rapporto tra il massimo (SL aggregato) e il saldo corrente
Va bene, Mikhail. Che si dica: "Meccanizzazione della selezione dei parametri di adattamento ottimale".
Ma se questa "Meccanizzazione della selezione ottimale dei parametri di adattamento " vi darà costantemente un MO positivo sull'OC,
Questo ti farà perdere peso?
Perché siamo tornati alla prima pagina di argomenti terminologici?
La terminologia è essenziale per qualsiasi discussione costruttiva di qualsiasi cosa.
Ti farebbe perdere peso?
Purtroppo no, anche se dovrei.
Ma se questa "Meccanizzazione della selezione dei parametri ottimali di adattamento " vi darà costantemente un MO positivo sull'OOS,
Quindi falla, falla (c)
Sembra che tu non abbia ancora capito il montaggio dopo tutti questi anni.
In secondo luogo, non ho letto il tuo thread e non ho capito una parola, mi dispiace.
Non c'è bisogno di leggere.
Il post sopra ha posto un problema, puoi risolverlo con un tester e adattandolo alla storia?
Cosa c'è di così difficile? La vestibilità è COPERTA ed ESATTAMENTE quella che è!
Mettere più tick quando si selezionano i parametri ottimizzabili, passi più piccoli, intervalli più ampi e go....
E aspettatevi di sentirvi tra un paio di giorni con un rapporto del tester.
.............
Direte: "Non mi occupo di armeggiare".
Allora perché imporre la ricerca di limiti che non stai cercando tu stesso?
Prima di tutto è troppo tardi, siamo d'accordo che non esiste un raccordo, quindi è una questione morta, ma possiamo discutere su come misurare la lunghezza del boa constrictor.
Quando e con chi l'ha deciso?
Delusioni di grandezza?
Continuando la lista:
5. Che cos'è "Il rapporto tra il numero massimo di lotti appesi simultaneamente e il volume totale degli scambi"?
6. Cos'è lo " Stop Loss cumulativo" e cosa ha a che fare con il saldo corrente?
Continuando la lista:
5. Che cos'è "Il rapporto tra il numero massimo di lotti appesi simultaneamente e il volume totale degli scambi"?
6. Cos'è lo "Stop Loss cumulativo" e cosa ha a che fare con il saldo attuale?
IMHO.
1) Il TS ottimizzato dovrebbe lavorare con un lotto costante.
2) Non più di una posizione alla volta, altrimenti si tratta di due o più TS.
...........
Questi punti specifici dovrebbero davvero essere negoziati a terra, e le differenze di adattamento/ottimizzazione dovrebbero essere argomentate dai filosofi teorici in altri thread.
Continuando la lista:
5. Che cos'è "Il rapporto tra il numero massimo di lotti che si librano simultaneamente e il volume totale degli scambi"?
6. Cos'è lo "Stop Loss cumulativo" e cosa ha a che fare con il saldo attuale?
simultaneamente lotti in bilico - volume di posizioni aperte, simultaneamente appeso tra SL e TP....
Stop Loss cumulativo - la somma di tutti i lotti che "potrebbero" essere catturati, e la "corrente" è il saldo - che era nel tuo conto al momento in cui le posizioni con queste perdite potenziali sono state aperte...
Quando e con chi l'ha deciso?
Delusioni di grandezza?
Facile. È stato suggerito dal topicstarter, ho solo accettato.
Supponiamo di non dover delimitare nulla... basta supporre... :))
È per questo che è così? Appena un'offerta di lavorare in modo costruttivo, rispondere onestamente e al punto, immediatamente seguita da un'accusa di megalomania?
Deve essere megalomania.