Svinozavr: Penso che il problema delle fermate sia diverso. Provate a porvi la domanda: perché si scatenano?
Uno stop scatta quando un'entrata non viene fatta accuratamente. E la minimizzazione degli stop è strettamente legata al problema di determinare il punto di entrata esatto.
khorosh: Gli arresti si attivano quando l'immissione non è fatta in modo accurato. E la minimizzazione delle fermate è strettamente legata al problema di determinare il punto di entrata esatto.
Sì. Senza sminuire in alcun modo l'importanza delle fermate, il punto sono ancora gli ingressi.
E si ferma... Ecco perché si sente spesso dire: si ferma solo per interferire, e in generale per vigliaccheria.
L'analisi elementare della volatilità mostra che lo stop dovrebbe essere uguale, beh, un massimo del 10% del profitto al mese. E anche questo è molto.
Allora è una fermata. Altrimenti, hai bevuto un drink, hai fatto uno spuntino. E grazie a Dio. Questo è un passaggio. Oppure no.
khorosh: 1. Стоп срабатывает, когда вход сделан не точно.
2. E la minimizzazione degli arresti è strettamente legata al problema della precisione del punto di ingresso.
1. Completamente d'accordo, tranne che per l'entrata accurata per questo TS, ma la fermata è troppo stretta per questo .
2. ... cioè (in particolare) quando il mercato non va completamente nella direzione della posizione sul mercato (anche se circa il 70% o più di questo TS va nella direzione del profitto) + Forza maggiore....
khorosh: Gli stop si attivano quando non si entra con precisione. E la minimizzazione dello stop è strettamente legata al problema di determinare il punto di ingresso esatto.
Quando uno stop viene attivato a causa di un'entrata imprecisa - questo è il suo scopo diretto e un'analisi difettosa.
Gli stop vengono spesso attivati anche quando sono impostati troppo vicini - di nuovo, un calcolo inetto.
È una minimizzazione dello stop o una massimizzazione dello stop? Qual è più redditizio o in perdita?
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Penso che il problema delle fermate sia diverso. Provate a porvi la domanda: perché si scatenano?
Gli arresti si attivano quando l'immissione non è fatta in modo accurato. E la minimizzazione delle fermate è strettamente legata al problema di determinare il punto di entrata esatto.
Sì. Senza sminuire in alcun modo l'importanza delle fermate, il punto sono ancora gli ingressi.
E si ferma... Ecco perché si sente spesso dire: si ferma solo per interferire, e in generale per vigliaccheria.
L'analisi elementare della volatilità mostra che lo stop dovrebbe essere uguale, beh, un massimo del 10% del profitto al mese. E anche questo è molto.
Allora è una fermata. Altrimenti, hai bevuto un drink, hai fatto uno spuntino. E grazie a Dio. Questo è un passaggio. Oppure no.
khorosh:
2. E la minimizzazione degli arresti è strettamente legata al problema della precisione del punto di ingresso.1. Стоп срабатывает, когда вход сделан не точно.
1. Completamente d'accordo, tranne che per l'entrata accurata per questo TS, ma la fermata è troppo stretta per questo .
2. ... cioè (in particolare) quando il mercato non va completamente nella direzione della posizione sul mercato (anche se circa il 70% o più di questo TS va nella direzione del profitto) + Forza maggiore....
.......
L'analisi elementare della volatilità mostra che uno stop dovrebbe corrispondere a, beh, un massimo del 10% di profitto al mese. E questo è molto.
Allora è una fermata. Altrimenti - abbiamo bevuto qualcosa, abbiamo fatto uno spuntino. E grazie a Dio. Buona fortuna. Oppure no.
Non lo capisco, ma sostengo la cosa del bere e dello spuntino!
lo stop dovrebbe portare il 10% di profitto al mese! (o non c'è niente da dargli da mangiare allora)
la fermata dovrebbe generare il 10% di profitto al mese! (o allora non c'è niente da nutrire).
Gli stop si attivano quando non si entra con precisione. E la minimizzazione dello stop è strettamente legata al problema di determinare il punto di ingresso esatto.
Quando uno stop viene attivato a causa di un'entrata imprecisa - questo è il suo scopo diretto e un'analisi difettosa.
Gli stop vengono spesso attivati anche quando sono impostati troppo vicini - di nuovo, un calcolo inetto.
È una minimizzazione dello stop o una massimizzazione dello stop? Qual è più redditizio o in perdita?
Il dilemma...
Molto divertente...
Girando sulla testa: il 10% è il tasso di rendimento con un MM adeguato. Non è quello che avete? No? Bene, allora.
Non so voi, le mie fermate non funzionano mai - lontano...
Il 10% è il tasso di rendimento con un MM adeguato.
Ne deduco che l'aggregato degli stop (10%) è circa il massimo drawdown sulle posizioni chiuse?