Calcolo del lotto da parte di Vince - pagina 3

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MaxZ:

E dove trovate il max_profitto? Oh... Lo state deliberatamente impostando voi stessi.


No - la perdita maggiore è nel rapporto dopo il test, incluso l'inoltro

Dopo di che eseguiamo di nuovo il test sullo stesso periodo con il valore inserito della variabile D nelle variabili esterne e il conteggio f nella de-voce,

Poi, conoscendo f, calcoliamo i lotti e lo mettiamo sul conto demo.

 
Roman.:


No - la perdita maggiore è nel rapporto dopo il test, incluso l'inoltro

Dopo di che eseguiamo di nuovo il test sullo stesso periodo con il valore inserito della variabile D nelle variabili esterne e il conteggio f nella voce "de-item",

poi, conoscendo f, calcolare il volume dei lotti e metterlo sul conto demo.


È solo una vestibilità regolare. Ne hai bisogno?
 
Vinin:

È solo una vestibilità regolare. Ne hai bisogno?

Vorrei vedere i trade sulla demo del gufo con MM secondo le raccomandazioni di R. Vince
 
Roman.:

Lo sto cercando. Guarda le pagine 30-32 del trailer - vedi il mio post precedente, in de-ink - lo sto cercando programmaticamente... Non c'è altro modo.

Non riesco nemmeno a vederlo... Dopo tutto, l'array

Mas_Outcome_of_transactions[]

contiene il profitto delle operazioni di Qnt?

E a giudicare dal codice:

for (f = 0.01; f<=1.0; f=f+0.01)//цикл перебора переменной f для поиска оптимального ее значения,при котором TWR-максимально
     {  
          
          for ( orderIndex = 1;orderIndex<Qnt; orderIndex++) //при заданной f проходим по всем закрытым ордерам
            {                                                // и считаем относительный конечный капитал (TWR)
             TWR = TWR*(1+f*(-Mas_Outcome_of_transactions[orderIndex]/(D))); // TWR - это произведение всех HPR                
            }
          if (TWR>TWR_Rez) {
              TWR_Rez = TWR;
              G=MathPow (TWR_Rez, 0.001988); // 1/503 сделки по данной торговой системе, как в книжке: в степени 1/N 
              Print(" TWR = ",TWR_Rez," G = ",G, " при f = ", f);} // если текущий TWR > результирующего, 
              else break;    // то результирующий делаем равным текущему, иначе переходим на след итерацию цикла по f                                  
      }     

Stai cercando TWR come il prodotto di (1+f*(-Deal)/(D))... Dov'è la più grande perdita?

 
Roman.:


No - la perdita maggiore è nel rapporto dopo il test, compreso l'inoltro

Dopo di che eseguiamo di nuovo il test sullo stesso periodo con il valore inserito della variabile D nelle variabili esterne e il conteggio f nella de-voce,

poi, conoscendo f, contare i volumi dei lotti e metterlo sul conto demo.

Questo è il mio suggerimento: cercare l'Highest_loss programmaticamente. Perché fare il test, estrarre il valore, inserirlo, lasciare che il programma lo cerchi.
 
MaxZ:

Non riesco nemmeno a vederlo... Dopo tutto, l'array

contiene il profitto delle operazioni di Qnt?

E a giudicare dal codice:

Stai cercando TWR come il prodotto di (1+f*(-Transazione)/(D))... E dov'è la più grande perdita?


L'array contiene sia i profitti che le perdite sulle transazioni completate. Cioè sia + che -. C'è un ciclo attraverso la storia delle transazioni.

Tutto è corretto lì.

La variabile D è il valore dell'operazione in maggiore perdita dopo il primo test.

 
Roman.:


L'array contiene sia i profitti che le perdite sulle transazioni completate. Cioè sia + che -.

Questo è corretto lì.

La variabile D è il valore della più grande operazione perdente dopo il primo test.

Merda... È così che funzionano le cose.
 
MaxZ:

Non riesco nemmeno a vederlo... Dopo tutto, l'array

contiene il profitto delle operazioni di Qnt?

E a giudicare dal codice:

State cercando TWR come il prodotto di (1+f*(-Transazione)/(D))... E dov'è la più grande perdita?


Riempire l'array nel ciclo con questo 

double lastProfit = OrderProfit() + OrderSwap();

E questo è sia positivo che negativo... cioè sia profitto che perdita.

 
Roman.:


L'array contiene sia i profitti che le perdite sulle transazioni completate. Cioè sia + che -. E' anche un ciclo attraverso la storia dei mestieri.

Questo è corretto lì.

La variabile D è il valore della più grande operazione perdente dopo il primo test.


La variabile D è il valore dell'operazione in maggiore perdita nelle ultime N operazioni
 

Questo è quello che sto cercando di dirvi:

   for (orderIndex = 0; orderIndex<OrdersHistoryTotal(); orderIndex++)
   {
      ...

      double lastProfit = OrderProfit() + OrderSwap(); 
      if (orderIndex == 0 || lastProfit < D)
         D = lastProfit;
      Mas_Outcome_of_transactions[Qnt] = lastProfit; // Заполняем массив профитом/лоссом по всем закрытым позициям 

      ...
   }
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