Formalizzare approcci comuni al commercio - pagina 16
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anche se si tratta di volume e tempo e prezzo e ... Anche se si tratta di "diavoli in costumi da bagno a righe", il mio scopo della discussione è quello di imparare a distinguere nella manipolazione dei movimenti di prezzo, e domanda/offerta
e anche la densità ))))
Sono ben consapevole che i volumi muovono il prezzo, ma, imho, la liquidità dei mercati al giorno d'oggi è enorme, e i volumi possono essere visti solo sulla storia...
Ogni tick ha le seguenti informazioni: ora, prezzo, volume, ECN. Non credo che ci sia qualcosa di meno storico sul mercato?
Gli ultimi due parametri caratterizzano solo il tipo di Trader: come grandi e piccoli giocatori "manipolano" (lavorano) con certi volumi e attraverso certi ECN (cioè percorsi e strategie di gestione). In contrasto con il tumblr, Time and Sales mostra tutti gli scambi, anche quelli che non erano a prezzo di mercato, indipendentemente dal fatto che fossero nascosti (Dark pools) o "staked". Approssimativamente, la struttura di livello degli ordini limite viene visualizzata con la correzione per il volume dell'ordine nascosto, e il frame T&S mostra la dinamica di esecuzione dei volumi di tutti gli ordini di mercato. Il grafico T&S è probabilmente il grafico più accurato del simbolo con le informazioni più complete sui volumi eseguiti.
Solo allora, imho, è possibile parlare di formalizzazione degli approcci.
Dove possiamo trovare la storia del nastro?
A proposito, ho dimenticato la chiusura delle posizioni, cioè l'apertura è descritta, ma la posizione totale degli ordini di mercato è zero, cioè è chiaro, ma cosa succede quando un grande ordine (o un gruppo di ordini) chiude una posizione - chi assicurerà la sovrapposizione delle posizioni degli ordini opposti?
dove posso trovare la storia del nastro?
Ogni tick ha le seguenti informazioni: ora, prezzo, volume, ECN. Non credo che ci sia qualcosa di meno storico sul mercato?
Gli ultimi due parametri caratterizzano solo il tipo di Trader: come grandi e piccoli operatori "manipolano" (lavorano) certi volumi e tramite certi ECN (cioè percorsi e strategie di manipolazione). A differenza del tumbler nel feed, il Time and Sales mostra tutti gli scambi, anche quelli che non erano a prezzo di mercato, indipendentemente dal fatto che fossero nascosti (black pools) o "staked". Più o meno, viene visualizzata la struttura di livello degli ordini limite, corretta per la quantità di ordini nascosti, e il frame T&S mostra la dinamica di esecuzione dei volumi di tutti gli ordini di mercato. Il grafico T&S è probabilmente il grafico più accurato del simbolo con le informazioni più complete sui volumi eseguiti.
Solo allora, imho, è possibile parlare di formalizzazione degli approcci.
Sì, T&S dà la descrizione più completa della storia commerciale. E per quelli che sanno come usarlo, non è rumore :) Ho appena iniziato la classificazione non in base alle informazioni necessarie per il metodo di trading, ma in base all'idea generale che c'è dietro. E le informazioni T&S possono essere utilizzate in diversi metodi.
Sì, T&S dà la descrizione più completa della storia commerciale. E per quelli che sanno come usarlo, non è rumore :) Ho appena iniziato la classificazione non in base alle informazioni necessarie per il metodo di trading, ma in base all'idea generale che c'è dietro. E le informazioni T&S possono essere utilizzate in diversi metodi.
Forse, se stiamo cercando di formalizzare, dovremmo iniziare con un paradigma da cui costruire.
Posso proporre il seguente paradigma tra i tanti contraddittori:
Mercato e informazione. Il mercato è un meccanismo per determinare il valore attuale di un bene. Nella società economica moderna questo compito è più che attuale, c'è una crescita costante dei requisiti per la precisione della stima nel tempo e nel prezzo. Il valore di un bene è determinato da un insieme di informazioni su di esso. Di solito l'informazione è determinata rispetto ad altri oggetti (o su un insieme vuoto di tali oggetti, un "assioma"). L'informazione ha un orizzonte di influenza e una funzione di grado di influenza nel tempo, "compra la voce, vendi il fatto".
Commerciante. Nel linguaggio comune, un commerciante non è altro che un valutatore. La professione di perito è sempre stata necessaria. Il compito di ogni commerciante è quello di valutare il valore reale (equo) delle merci. Egli esprime la sua stima con l'aiuto delle sue posizioni, il peso della sua opinione è determinato dalla grandezza della posizione. La somma delle opinioni di tutti i trader, ponderata dalla dimensione delle loro posizioni, determina alla fine il valore corrente dell'asset. I buoni periti ricevono dei bonus - profitti dalle transazioni, i cattivi periti ricevono delle penalità - perdite, i cattivi periti alla fine lasciano il commercio, sono sostituiti da nuovi periti.
Efficienza. Nel corso del tempo, la velocità con cui le informazioni influenzano il mercato è in costante aumento. Questo è dovuto alla crescita della tecnologia e alla globalizzazione dell'economia. Qualsiasi strategia di valutazione, (a maggior ragione se è efficace) è a sua volta un'informazione che viene assorbita dal mercato in un periodo di tempo, ovvero "non esistono strategie permanentemente redditizie, cioè dei graal". Qualsiasi modello storico è anche un'informazione, che viene assorbita dal mercato in un certo periodo di tempo, distruggendo così qualsiasi accenno di stazionarietà.
PS. Una conseguenza di tale paradigma è che un buon commerciante (redditizio) beneficia la società economica in proporzione alla dimensione delle sue posizioni. :)
Ricordo che ho studiato "Fondamenti di teoria del trasferimento delle informazioni" - la disciplina più stupida, come pensavo all'epoca - e questa disciplina riteneva che l'informazione avesse diverse proprietà qualitative: oggettività, affidabilità, completezza, accuratezza, rilevanza, utilità, valore, tempestività
Lo stesso nastro menzionato sopra, in che misura soddisfa le proprietà che ho evidenziato? Non pensate che aumentare i dati informativi (intendo il nastro), possa portare all'inganno/autoinganno, come i dati storici OHLC non possono essere inaffidabili nella maggior parte dei casi, poiché ci sono molte fonti di OHLC storico, ma i volumi e il nastro sono una "categoria selezionata" - e queste informazioni semplicemente non possono essere controllate in modo incrociato. Non ricordo dove ho visto un documento, credo fosse una tesi di laurea, c'era un'analisi dei dati del mercato Forex da diverse fonti e la conclusione era che il principale fornitore di informazioni era Bloomberg e Reuters, e sembra che Reuters sia un fornitore di quotazioni e loro (Reuters) confermano che alcune quotazioni sono filtrate.prima di avere il tempo di chiedertelo, tu stesso hai toccato il tema dell'informazione, ricordo che ho studiato "Fondamenti della teoria del trasferimento dell'informazione" - la disciplina più stupida, come pensavo all'epoca, quindi questa disciplina credeva che l'informazione ha diverse proprietà qualitative: oggettività, affidabilità, completezza, accuratezza, rilevanza, utilità, valore, tempestività
Lo stesso nastro corrisponde alle proprietà che ho menzionato? Non pensate che aumentare i dati informativi (intendo il nastro), possa portare all'inganno/autoinganno, perché i dati storici OHLC non possono essere inaffidabili nella maggior parte dei casi, poiché ci sono molte fonti di OHLC storico, ma i volumi e il nastro sono una "categoria selezionata" - e queste informazioni semplicemente non possono essere controllate in modo incrociato. Non ricordo dove ho visto un documento, credo fosse una tesi di laurea, c'era un'analisi dei dati del mercato Forex da diverse fonti e la conclusione era che il principale fornitore di informazioni era Bloomberg e Reuters, e sembra che Reuters sia un fornitore di quotazioni e loro (Reuters) confermano che alcune quotazioni sono filtrate.Sì, hai ragione, ci sono diverse "teorie dell'informazione", nell'informatica, nella neurofisiologia, nella genetica, nella crittografia e nella trasmissione dei dati, nella teoria dei giochi, nella logica matematica, ecc.
Il paradigma utilizza la nozione di informazione vicina alla teoria dei giochi e alla logica matematica, dove è molto ben formalizzata. Per esempio, un'informazione che non è "realizzata" nel sistema (teoria) non ha un oggetto, cioè un elemento del sistema che soddisfa (per la teoria, non deducibile da essa), oppure è falsa per il sistema (contraddittoria per la teoria).
L'inganno o l'autoinganno sono concetti molto soggettivi in questo contesto. L'efficacia delle soluzioni dipende direttamente dalla quantità e dal valore delle informazioni trattate, tenendo conto del costo del trattamento. Il nastro porta 4 componenti del tick: il tempo, il prezzo, il suo volume e il percorso di esecuzione (strategia). Un tipico grafico forex tick al dettaglio ha solo tempo e prezzo.
La disponibilità di informazioni di scambio, è già una questione retorica (o piuttosto tecnica), e non ha alcuna influenza nella formalizzazione degli approcci. È opportuno ricordare che il Forex è un mercato chiuso, a differenza di altri mercati, in termini di partecipanti e di informazioni.
Il compito di ogni commerciante è quello di stimare il valore reale (equo) della merce.
PS. Una conseguenza di questo paradigma è che un buon commerciante (redditizio) beneficia la società economica in proporzione alla dimensione delle sue posizioni. :)
Cos'è il "valore reale (equo) di una merce"?
Ed esattamente quale beneficio porta alla società un commerciante redditizio?