Formalizzare approcci comuni al commercio - pagina 11
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Naturalmente è nella tazza.
"MB e MS sono di fatto accordi compiuti" - no, neanche questo è vero, è solo un ordine che potrebbe non essere onorato. Sono esattamente "tentativi".
Un ordine di mercato che non è stato (non sarà?) eseguito e quindi non ha (non sarà) influenzato il mercato in alcun modo, ma lo abbiamo preso in considerazione per le previsioni. È uno scherzo o cosa?
Il rumore del prezzo può essere considerato come tutto ciò che ci è sconosciuto, quindi tutto ciò che il sistema non può riconoscere è rumore del prezzo. Credo che Ichor abbia suggerito di elaborare certi momenti, e questi momenti sono rumore per alcune persone e pane per altre.
Separando in questi volumi i volumi degli ordini limite e di mercato si ottiene MB+LB = MS+LS.
e se non c'è differenza tra MB e LB per il mercato
Hmm, siamo onesti - sì o no? c'è rumore di prezzo o no? con tutto il rispetto per l'argomento del topic, ma imho, stiamo solo battendo il marciapiede. Voglio definire il concetto di rumore di prezzo, in quanto determina la formalizzazione del TS per il trading. Lo ripeterò ancora una volta - se c'è rumore di prezzo allora c'è un punto nel TS probabilistico e non c'è bisogno di perdere tempo con l'AT. Se ogni movimento di prezzo non è rumore, allora dobbiamo separare i movimenti dove c'è manipolazione e dove ci sono stati acquirenti e venditori
Cosa intende per "rumore"? E in relazione al mercato - ci sono accordi sulla storia, o offerte/aski. In base a quale principio chiamereste alcuni di loro rumore?
Cosa intende per "rumore"? E in termini di mercato - ci sono accordi sulla storia, o offerte/domande. In base a quale principio chiamereste alcuni di loro rumore?
Wiki descrive perfettamente il concetto di rumore - fluttuazioni casuali di diversa natura fisica, distinte dalla complessità della struttura temporale e spettrale - visivamente sul movimento dei prezzi TF inferiore in un mercato sottile sembra così. Per essere più specifici: sul TF M1 il movimento dei prezzi sembra un rumore.
Wiki descrive perfettamente il concetto di rumore - fluttuazioni casuali di diversa natura fisica, distinte dalla complessità della struttura temporale e spettrale - visivamente sul movimento dei prezzi TF inferiore in un mercato sottile sembra così. Per essere più specifici: sul TF M1, il movimento dei prezzi sembra un rumore.
La casualità è relativa alla conoscenza di un osservatore specifico, o di un TS specifico. Per voi i movimenti sulla M1 sono caotici, per altri forse no.
Un ordine di mercato che non è stato (non sarà?) eseguito e quindi non ha (non sarà) influenzato il mercato in alcun modo, ma lo abbiamo preso in considerazione per la previsione. È uno scherzo o cosa?
Stai usando le abbreviazioni introdotte da Slava in questo thread
Avals 15.07.2011 19:04
Generalmente 4 forze: liquidità per vendere, liquidità per comprare, acquirenti di mercato, venditori di mercato. Puoi abbreviarli: LS, LB, MB, MS.
Cioè si tratta di forze. MB ha una forza enorme e il desiderio (assicurato con liquidità adeguata) di coprire LS a 1.000
ma il prossimo LS è in bilico a 1,020
La promiscuità è relativa alla conoscenza di un osservatore particolare, o di un TS particolare. Per voi i movimenti sulla M1 sono indiscriminati, per altri forse no.
Per rendere l'argomento costruttivo, il tema assomiglia a un circolo di radioamatori, ai quali sono stati dati componenti radio (resistenze, condensatori, transistor...) durante le prime lezioni è stato detto "chi fa cosa". E invece di imparare a leggere i circuiti e ad assemblare autonomamente i dispositivi radio e a sviluppare autonomamente i circuiti, i radioamatori alle prime armi si sono lasciati trasportare e hanno cominciato a studiare le giunzioni p-n-p a livello molecolare, hanno cominciato a vedere i condensatori ......
Volevo dire che Vita ha giustamente sottolineato - non è importante chi fornisce la liquidità e come gli ordini sono tecnicamente eseguiti, o meglio è scritto su di esso nelle prime pagine, tuttavia mi piacerebbe imparare a formalizzare gli approcci al commercio, quindi ho cercato di rendere la discussione costruttiva - che cosa o per ciò che TS possiamo separare in termini di formalizzazione dei compiti per lo sviluppo MTS . Ecco un po' di cosa sto parlando:
"STRATEGIE DI BASE DI TRADING ALGORITMICO"
VWAP (VolumeWeighted AveragePrice)
La strategia mira ad eseguire un ordine entro un determinato periodo di tempo ad un prezzo migliore del prezzo medio ponderato per il periodo stabilito.
Il robot esegue l'ordine principale entro un intervallo di tempo specificato secondo un programma basato sui dati storici del volume di trading. Una strategia VWAP è progettata per negoziare per l'intero intervallo di tempo, quindi deve mantenere una parte dell'ordine non eseguita fino alla fine del periodo stabilito. Predeterminando i volumi di scambio previsti per l'intero periodo stabilito, il VWAP pianifica l'esecuzione degli ordini e non reagisce ai cambiamenti inaspettati del volume di scambio corrente.
Funziona bene dove è richiesto un impatto minimo sul mercato.
Si crede che se un trade ha un prezzo inferiore al valore VWAP, ha successo, perché il valore dell'asset aumenterà in futuro e potrà essere venduto a un prezzo più alto.
================================================== ======================
TWAP (Prezzo medio ponderato nel tempo)
La strategia mira ad eseguire l'ordine principale entro un determinato periodo di tempo dividendolo ed eseguendolo parzialmente ad intervalli specifici.
Il robot esegue l'ordine in modo uniforme nel periodo. Come il VWAP, questa strategia mantiene parte dell'ordine non eseguito fino alla fine del periodo. A differenza del VWAP, pianifica prima l'ordine per ottenere un'esecuzione uniforme e non tiene conto dei volumi di scambio previsti. Così, il TWAP assicura l'esecuzione uniforme dell'ordine nell'intervallo di tempo selezionato, ma ha un maggiore rischio di impatto sul mercato, poiché non tiene conto delle variazioni previste nei volumi di scambio.
================================================== ================================================== ======
ImplementationShortfall
L'obiettivo della strategia è di eseguire l'ordine con il rapporto ottimale tra costi di transazione e rischio di impatto sul mercato.
Il programma utilizza dati storici, ma è più sensibile ai cambiamenti nei volumi della coda degli ordini rispetto al VWAP, poiché questa strategia non ha un periodo di esecuzione prestabilito. Questo significa che la strategia non deve spalmare l'esecuzione dell'ordine sull'intero periodo come il VWAP, ma può accelerare o rallentare l'esecuzione dell'ordine a seconda delle condizioni di mercato. Questo aiuta le strategie I.S. a raggiungere un equilibrio tra l'aumento dell'"alfa" e l'esposizione al mercato. Tuttavia, poiché questa strategia si basa principalmente su dati storici di volume, non reagisce immediatamente a picchi inaspettati nei volumi di scambio, il che ha vantaggi e svantaggi. In altre parole, questa strategia ha bisogno di ottenere la conferma che il trend è cambiato prima di iniziare a reagire.
================================================== ================================================== =======
Può funzionare bene per raggiungere un equilibrio tra "alfa" al rialzo e azione di mercato - il giusto livello di aggressività della strategia è cruciale qui.
Percentuale del volume
L'obiettivo della strategia è di eseguire un ordine o entro i limiti del fatturato dell'ordine in un periodo stabilito.
Partecipa al mercato in quella percentuale del volume totale di scambio che è selezionata dall'utente. Di solito usato nei mercati veloci. Risponde bene ai picchi di volume imprevisti.
IgorM, da una grande altezza: edifici, automobili, persone, tutto è paragonabile agli insetti. Da che altezza stai guardando?