AlligatorEx. - pagina 10
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Non capisco come sia possibile.
Tenendo conto di un così grande interesse per questa strategia, da parte mia, prometto di testare il gufo utilizzando cinque misure di B.Williams con uscita per stop e prese + avvolgendolo (la strategia) all'interno di un filtro "senior". Se tutto va di conseguenza, posterò i risultati nel thread "Bill Williams e le sue strategie" del forum durante la settimana.
Tenendo conto di un così grande interesse per questa strategia, prometto di testare il gufo utilizzando cinque dimensioni di B.Williams con stop e prese + avvolgendolo (la strategia) all'interno di un filtro "senior". Se tutto va di conseguenza, posterò i risultati nel thread "Bill Williams e le sue strategie" del forum durante la settimana.
sarebbe interessante vedere TF per lo stesso periodo per confrontare i risultati, e anche 4H, è meglio su di esso
Sì, lo so, caricherò da H1 ai giorni a tutti - meno male che il parametro di selezione TF è ottimizzabile...
01/01/2010-01/01/2011
EUR/USD 1H Alpari
tutti i ticks, qualità della simulazione 90%
0.1 lotto senza MM
1) flip - Profitto 984$, Relative DrawDown 10.47%, Total Trades 199, aspettativa matematica 4.95
2) close behind red - Profit 710$, Relative DrawDown 10.47%, Total Trades 344, payoff previsto 2.07
3) 2 chiusure dopo la linea rossa - Profitto $1,119, Relative DrawDown 9.17%, Total Trades 234, payoff previsto 4.78
4) rollover + azioni (limite di 10 ordini) da OsMA alla chiusura[1] dietro la linea della calce - Profitto $3403, Relative DrawDown 45.10%, Total Trades 637, payoff previsto 5.34
Forse, sarebbe più corretto dividere il risultato N4 per il numero massimo di ordini ammissibili e allora non si otterrà nulla. ((
Per la variante 4) meglio contare come segue, tradotto in 1 lotto: Profitto 340$ DD 4,5%.
Mi sono chiesto quanto sia meglio un'entrata per intersezione di tre linee che un'entrata per intersezione di due linee esterne. Dato che i miei risultati dei test mostrano risultati diversi su un altro computer, ho anche ricalcolato la variante 1). Risultati:
5a) variante 1 - Profitto $135, Relative DrawDown 12%, Totale trade 199, aspettativa matematica 0.68
5b) variante1, entrata dall'incrocio di due linee estreme (blu e verde) - Profitto 196$, Relative DrawDown 10.82%, Total Trades 249, Expectation 0.79
Cioè l'entrata da due linee dà più profitto, meno drawdown, ma aumenta il numero di trade.