Chi ha lavorato con la densità dei prezzi?

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extern int gTF=1; // требуемый ТФ, 0-текущий
extern double Discret=1; // шаг дискретизации шкалы цены
extern double Width=30; // ширина гистограммы (в барах)
extern bool Present=true; // показывать центральную гистограмму (между двумя вертикалями)
extern double Future=1; // множитель для глубины расчета от левой вертикали (в будушее)
extern double Past=1; // множитель для глубины расчета от правой вертикали (в прошлое)
extern bool bVolume=false; // считать покрытие бара с учётом Volume
extern string  inf0="Sup/Res line";
extern int nAvg=20; // сглаживание для поиска линий, 0- линии выключены
extern double Deviat=20; // отмечать вершины не ниже / низины не выше Deviat %
extern bool bExtrem=true; // ставить на максимальной вершине линию

Per lavorare, mettiamo due linee verticali per indicare l'intervallo di calcolo.

Ci sono tre istogrammi in questo indicatore:
Quella blu mostra la densità del prezzo tra le linee. È duplicato per un comodo confronto con quelli rossi e verdi.
Quellaverde - mostra la densità del prezzo nel futuro con la stessa distanza (è regolata dal coefficiente Future)
Quellorosso - mostra la densità del prezzo al passato della stessa distanza (regolata dal coefficiente Past)

La linea blu spessa indica la "larghezza" dell'istogramma

http://www.enthios.com/
Lo strumento Istogramma dei prezzi (Profilo di mercato) e la sua implementazione in MQL5
https://c.mql4.com/messages/2009/12/MarketProfile_VirginpPOC.mq4

L'indicatore di Vizard per il MP giornaliero https://forum.mql4.com/ru/41204/page5#477925

Geronimo:

https://www.youtube.com/watch?v=LyaKQOAP5ek&feature=related - Webinar "Introduzione al profilo di mercato, parte 1".
https://www.youtube.com/profile?user=ESdaytrader#g/u - Canale utente ES Daytrade

Peter Steedlemeyer
Strategie di trading di volume
Profilo del mercato e comprensione della lingua

Jack K. Hutson Il metodo Wyckoff

Eric Nyman, "The Road to Financial Freedom" p.189 - paragrafo superiore - 3.1. Resistenza, supporto e livelli di vita (Life Level), p.218 - 3.8. Workshop: definire i livelli e p.219 - paragrafo inferiore - qui

[Дмитрий]

C'era un articolo da qualche parte. Le linee di supporto e resistenza sono state selezionate in base a questa densità. Dove la densità è più bassa, ci sono corrispondentemente i livelli di riferimento.

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grell:
C'era un articolo da qualche parte. Le linee di supporto e resistenza sono state selezionate in base a questa densità. Dove la densità è più bassa, ci sono corrispondentemente i livelli di riferimento.

Sì, a volte sembrano allettanti. questa non-semmetricità. L'alta densità coincide perfettamente con la bassa densità dell'intervallo adiacente.
Cioè, se c'è una bassa densità nel passato, allora nel futuro il prezzo si avvicinerà ad essa e farà molte barre lì...

[Дмитрий]

Più probabilmente il contrario, il prezzo scivolerà o rimbalzerà con un tocco leggero, livelli a bassa densità. In questa figura possiamo vedere la coincidenza della densità rossa e blu, hence.... Il prezzo non si attarderà a questo punto nel futuro.

[Alexander Sevastyanov]

Sembra bello, ma imho sono i volumi reali scambiati (VSA) sui livelli che hanno più senso e importanza, non quante volte/tempo il prezzo indugia su di essi. Prendete ad esempio il giorno piatto di una qualsiasi festa nazionale negli USA, quando i tassi di tutte le coppie sono praticamente fermi - l'indicatore mostrerà la massima densità, ma il valore di questa informazione è molto dubbio.

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goldtrader:
Sembra bello, ma imho ha più senso e importanza avere volumi scambiati reali (VSA) ai livelli, piuttosto che quante volte/tempo il prezzo indugia su di essi. Prendete per esempio il giorno piatto di una qualsiasi festa nazionale negli USA, quando i tassi di tutte le coppie stanno fermi - l'indicatore mostrerà la massima densità, ma il valore di questa informazione è molto dubbio.

Sarei stato felice di aggiungere (inizialmente volevo fare esattamente i volumi)

ma dove può mt4 prenderli.... no.

[Дмитрий]

Ma è possibile prendere un periodo più lungo, e questa flatulenza non influenzerà molto le letture.

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A proposito, c'è uno screenshot di 24 ore per il 25 maggio

[Дмитрий]

Penso che si potrebbe aggiungere il volume dei tick come fattore di livellamento. Potrebbe essere più indicativo.

[Дмитрий]

sergeev:
sullo schermo per 24 ore. per il 25 maggio

È stato analizzato per tre giorni, vero?

[Alexander Sevastyanov]

grell:
Penso che si potrebbe aggiungere il volume dei tick come fattore di livellamento. Potrebbe essere più indicativo.

Il volume dei tick è meglio di niente, ma peggio del volume reale.