Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 31

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TheXpert:
Se è efficace, cosa ci fa qui?
L'approccio di Svinozavr funziona anche in un mercato efficiente, a condizione che i parametri di volatilità siano mantenuti.
 
Nafany:
L'approccio di Svinozavr funziona anche in un mercato efficiente, a condizione che i parametri di volatilità siano mantenuti.
Perché solo? Cosa intende per "mercato efficiente"?
 
A proposito, cosa significa "mercato efficiente" e "mercato inefficiente"? - preferibilmente con formule ;)
 
paukas:
Naturalmente. Almeno tre.
Dovremo provare. Ho cambiato la dimensione del campione da 70 a 2000 - le stime di regressione non sono cambiate significativamente.
 
paukas:
Perché solo? Cosa intende per "mercato efficiente"?
Quale 'solo perché'? Puoi cercare mercati efficienti nella Wiki, per esempio.
 
Nafany:
Quale 'solo perché'? Puoi cercare mercati efficienti su Wiki, per esempio.
Quindi non sai perché?
 
vicca vicca -- come la vedi?
 
Nafany:
L'approccio di Svinozavr funziona anche in un ambiente di mercato efficiente
No! L'approccio di Peter sta usando una delle inefficienze.
 
TheXpert:
No, l'approccio di Peter è quello dell'inefficienza.
Quale?
 
avtomat:
vicca vicca -- come la vedi?

Ecco una citazione dal dizionario:


Un mercato efficiente è un mercato in cui i prezzi sono equi, il che significa che il loro cambiamento è casuale, sono istantanei e riflettono pienamente le informazioni di influenza positive e negative.

Commento.
In altre parole - i cambiamenti di prezzo sono il loro vagare a caso, in cui non c'è uno schema e che non può essere previsto sulla base di dati passati. La conclusione pratica è che i partecipanti al mercato azionario e valutario non possono "indovinare" e quindi - fare grandi profitti.

Questo presupposto è stato chiamato l 'ipotesi del mercato efficiente. Perché l'ipotesi? Perché in pratica i grandi redditi, una sorta di "vincite" accadono. Sono state identificate tre forme di mercato efficiente per spiegare questo fenomeno. Questo si basa su tre livelli di efficienza informativa.

La prima è la forma debole di un mercato efficiente. Presuppone che i prezzi correnti riflettano tutte le informazioni trasportate dai prezzi passati. In pratica, questo significa che la conoscenza delle dinamiche dei prezzi passati non fornirà un'opportunità di investimento favorevole per i rendimenti in eccesso.

La seconda è la forma media di un mercato efficiente (semi-strong half-strong). Presuppone che la quantità di informazioni riflesse nei prezzi correnti vada ben oltre le informazioni trasportate dai prezzi passati. I prezzi attuali riflettono tutte le informazioni pubblicamente disponibili. In pratica, questo significa che anche la familiarità con il contenuto dei rapporti degli analisti non solleverà il sipario dietro il quale sono possibili grandi profitti. I prezzi hanno già assorbito questa informazione - incorporata nella loro ampiezza.

Il terzo è una forma forte di mercato efficiente. Presuppone che la quantità di informazioni riflesse nei prezzi correnti vada ben oltre le informazioni trasportate sia dai prezzi passati che da tutte le informazioni pubblicamente disponibili. I prezzi attuali riflettono anche tutte le informazioni non pubblicate, cioè anche le informazioni proprietarie e confidenziali. In pratica, questo significa che anche l'uso di informazioni privilegiate non alzerà la cortina di benvenuto. I prezzi hanno già assorbito anche questa informazione.
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