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Vai avanti, riducilo e riferisci. Non cambierà il fattore di recupero però, sarà intorno al 2.
Onestamente lo farò... onestamente lo farò...:-)))
Come possono essere 10 se non ce ne sono più di 2 nel primo anno? Man mano che il periodo di prova aumenta, la FS di solito diminuisce.
zoritch: un anno di corsa dura 12 ore... è più facile per me morire...:-))
Stai contando un po' troppo. Eseguilo su M1 ai prezzi di apertura, non ai tick. Una stima abbastanza adeguata (grazie a paukas per l'idea). E il test sarà molto più veloce perché non c'è bisogno di generare zecche.
Come possono essere 10 se non ce ne sono più di 2 nel primo anno? Man mano che il periodo di prova aumenta, la FS di solito diminuisce.
Questo è qualcosa che conta troppo. Eseguilo su M1 ai prezzi di apertura, non ai tick. Una stima abbastanza adeguata (grazie a paukas per l'idea). E il test sarà molto più veloce, perché non c'è bisogno di generare zecche.
Corri...
è diventato ancora peggio... che fare...? :-))
Come possono essere 10 se non ce ne sono più di 2 nel primo anno? Man mano che il periodo di prova aumenta, la FS di solito diminuisce.
Scommetto, in modo puramente matematico...
Più lungo è il periodo, più stabile è il PF, non sei d'accordo?
Come possono essere 10 se non ce ne sono più di 2 nel primo anno? Man mano che il periodo di prova aumenta, la FS di solito diminuisce.
При увеличении периода тестирования ФВ обычно уменьшается.
E qui posso argomentare e dimostrarlo!
Non mi riferivo al FV totale, ovviamente, ma al FV per un dato periodo.
Per chiarire: correre per un anno, FS = 3. Ora si svolge per tre anni. Sembra che FS sarebbe circa 3*3*3. No, non lo è, di solito è meno. Beh, diciamo 10. Quindi la media annuale è la radice cubica di 10, cioè circa 2,15.
Certo, può essere viceversa, ma per ragioni puramente psicologiche succede così: all'inizio un uomo mette alla prova un buon anno, con una buona FS. E quando gli viene chiesto di farlo funzionare per un periodo di prova più lungo, si scopre che il sistema non funziona così bene.
Più lungo è il periodo, più stabile è il PF, non sei d'accordo?
PF non c'entra niente. E di solito diminuisce con l'aumentare del periodo di prova (è qui che entra in gioco l'integrale).
Sono onestamente a caccia... lo posterò onestamente :-)))
Zhenya ... anche io ho un graal... e più dettagliato del tuo ... dal 4.26.2011 - 5.05.2011 da 3000$ ha aumentato il deposito a 55 426.67 ... Beh, come?
Ma io non sono un babbeo... Ho adottato un approccio più semplice... Ho avvitato sul PiTHIA 8... e stavo cercando specificamente i ritardi dopo i segnali di trading...
(Di nuovo, mi scuso per la mia spiegazione approssimativa... sono nuovo qui...)
Senza andare troppo in profondità nell'algoritmo del trading system - Come posso applicare il metodo Monte Carlo al trading?
Non sono un fanatico del trading, ma non sono un fanatico del trading.
E l'uso di PiTHIA 8 è il migliore per me
Senza andare troppo in profondità nell'algoritmo del trading system - Come posso applicare il metodo Monte Carlo al trading?
I drawdown profondi possono in linea di principio essere curati dalla diversificazione - ma l'algoritmo per trovare un'entrata con una buona aspettativa matematica è il problema
E l'uso di PiTHIA 8 è per me anche top notch
Il metodo Monte Carlo per il suo nome è destinato ad essere associato al gioco d'azzardo (borsa, casinò... non importa)...:-))
il punto è identificare certe regolarità non casuali in un enorme numero di processi apparentemente casuali....
e pythia è l'implementazione più adatta per questo metodo...non per niente l'intera università
svilupparlo ... :-))). I processi analizzati sono collisioni di protoni o picchi di prezzo ... non è importante...:-))
(che sia una barra informe o un gatto di Schroedinger... sono tutti gli stessi stati di sovrapposizione...:-))))