SOM: metodi di cottura - pagina 4

Nuovo commento
 
alexeymosc:

Grazie!

Ho chiesto più volte ai vecchi del forum cosa c'è: mi hanno mandato a leggere sul fakyu e in altri posti. In generale, non posso fare a meno di voi - altrimenti dovrò fare gli esperimenti da solo, ma "sento" che voglio imparare a cucinare il NS
 

Ecco come funziona la SOM:

In breve: si imposta la dimensione della rete, per esempio, la faremo sempre quadrata, 5 per 5. Ogni elemento è essenzialmente un vettore di valori, i valori iniziali sono scelti a caso da un array di esempi (vettori di dimensione 40) che sono pre-generati dal vostro script e salvati. Cioè, prendete 25 esempi casuali dall'array (che ha una dimensione di diciamo 5000 esempi). E poi l'algoritmo è il seguente: scegliamo di nuovo a caso un esempio dall'array di allenamento e lo confrontiamo con ogni vettore-elemento della rete (usando la misura della distanza euclidea? Non lo so esattamente, forse qualcos'altro) I valori del vettore più vicino sono corretti dalla formula data di seguito. Questa correzione si estende anche ai vettori vicini, secondo una funzione gaussiana.

In breve, è complicato... Io costruisco NS in un pacchetto statistico.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0

 
Dopo l'addestramento SOM, quando l'errore smette di diminuire, prendiamo un nuovo vettore, lo confrontiamo con 25 vettori e quello con l'errore minimo è il neurone vincente, se indica un'entrata nel mercato, allora entra, se no, ma aspetta la formazione del vettore successivo, e così via.
 

Se devo fare trading conalexeymosc , perché ti leghi al prezzo Open? Penso che Open e Close siano variabili casuali e il fatto che il tuo TS mostri risultati relativamente buoni su D1 e peggiori su timeframes inferiori conferma che, per fare un trade è sufficiente avere una previsione di High e Low bar. Si può fare un NS usando solo High e Low?

E se non è difficile, puoi spiegare - è possibile progettare un NS che avrebbe, diciamo, una matrice 3x5 in ingresso - 3 TF e 5 barre, per esempio?

alexeymosc:

Sto costruendo un NS in un pacchetto statico.

Ho NeuroSolutions 6 e STATISTICA 6 a portata di mano, da qualche altra parte ci sono distribuzioni, come Matcad - devo cercare
 

--- alexeymosc , perché ti leghi al prezzo Open? imho, Open e Close sono variabili casuali, e il fatto che il tuo NS ha mostrato risultati relativamente buoni su D1 e risultati peggiori su timeframes inferiori conferma che, per il trading è sufficiente avere una previsione di High e Low bar. Si può fare un NS usando solo High e Low?

Non sto discutendo, io stesso penso che tagliare il segnale di prezzo con i prezzi di apertura (chiusura) è rumore e casuale, ma è solo conveniente costruire il modello dai prezzi di apertura - sistema robusto e fa calcoli veloci in Metatrader. Si può fare un'analisi anche sui prezzi alti. Lo farò anche per il vostro interesse e lo posterò. Lavorerò con le barre orarie, prenderò la storia dal terminale MT5, sempre che sia disponibile per il download.

--- E se per favore mi spiegate, è possibile proiettare un NS, che avrebbe una matrice 3x5 in ingresso, diciamo, 3 TF e 5 barre, per esempio?

Sì, certo che lo è. L'immaginazione è illimitata, ma l'input è sempre un vettore, non un array bidimensionale. Più precisamente, qualsiasi matrice bidimensionale, tridimensionale, ecc. viene trasformata in un vettore unidimensionale, per esempio: i primi 5 valori sono i prezzi di apertura sulle barre giornaliere, i secondi 5 valori sono i prezzi di apertura sulle barre a 4 ore e altri 5 valori sono i prezzi di apertura sulle barre dell'orologio. E così via... Per l'NS non importa in quale sequenza dargli i dati. (L'eccezione è il riconoscimento dei modelli, dove conta e gli spostamenti di dati degradano il risultato).

--- Ho NeuroSolutions 6 e STATISTICA 6 a portata di mano, da qualche altra parte ci sono distribuzioni come matcad - devo guardare

Regole di statistica. Io stesso lo uso, solo sul mio computer di casa è la versione 8. C'è un'opzione per caricare il file NS come codice C, che viene commutato nella dll e l'EA è prescritto per alimentare i dati nella dll e accettare il segnale.

 
alexeymosc:
Più precisamente, qualsiasi array bidimensionale, tridimensionale e così via viene trasformato in un vettore unidimensionale, per esempio: i primi 5 valori - prezzi di apertura sulle barre giornaliere, i secondi 5 valori - prezzi di apertura sulle barre a 4 ore e altri 5 valori - prezzi di apertura sulle barre orarie. E così via... Per l'NS non importa in quale sequenza dargli i dati. (L'eccezione è il riconoscimento dei modelli, dove conta e gli spostamenti di dati degradano il risultato).

Voglio essere sicuro al 100%, perché penso che costruire un NS su un TF - significa aumentare il numero di dati di input, che a sua volta porterà all'assioma dell'AT: "la storia si ripete", ma ahimè - la storia non si ripete, l'auto-inganno è un'altra cosa ;), ma se si crea una strategia per il lavoro intraday, forse l'uso di diversi TF per la formazione del NS e darà un modello predittivo con una probabilità superiore al 50%

SZZY: spero che sarete in grado di creare e mostrare il NS usando High and Low

 

Vediamo, ho già iniziato ad addestrare la SOM su barre orarie su prezzi alti per 9 anni, dal 2001 ad aprile 2010. da maggio 2010 a maggio 2011 sarà periodo OOS. ho aumentato il vettore dei dati di input a 72 (cioè 3 giorni). ho fatto SOM dimensione 10 per 10 neuroni. ci vorrà molto tempo per formare, è infetto.

Sono sicuro dell'ordine delle variabili di input, posso provarlo sui dati artificiali, ma perché, è intuitivamente chiaro... Abbiamo solo a che fare con un approssimatore, una macchina.

Riguardo alla strategia multi-TF, penso che ci sia un potenziale per questa idea.

Che ne dite di installare Statistica 8 per essere sulla stessa pagina?

 

Cercherò Statistica 8, la versione 6 è già in piedi, se non è difficile scrivere in dettaglio i passi necessari per Statistica 8 quando si crea il NS, non c'è assolutamente tempo per imparare a lavorare in tutti i programmi da solo

come si normalizzano i dati di ingresso High e Low?

 

Le azioni sono le stesse che altrove in Statistica 6.

Normalizzare allo stesso modo, usando la formula di cui sopra.

 

Controllato EURUSD H1 come promesso. Il modello era basato su High. Non ho avuto successo - ho perso nel periodo OOS.

L'ho testato su barre orarie su azioni Gazprom - OOS è sul lato positivo, un bel grafico.

Ho anche testato un'idea per chiudere le posizioni su EURUSD Day1 sulla base di un segnale (alla transizione da uno stato all'altro, cioè alla commutazione dei neuroni). Ho fatto un Expert Advisor, ho raccolto i neuroni di apertura e di chiusura utilizzando il tester, molte corse redditizie sul periodo di ottimizzazione. Su OOS - anche questo è un vantaggio.

12345678
Nuovo commento
Motivazione: