Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali? - pagina 39
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Assolutamente. Ma nessuno ci vieta di riottimizzare (in senso buono) il TS alla fine di ogni modello, cioè di controllare se i modelli sono cambiati. Così, il buffer dei modelli utili può essere sempre mantenuto più grande del volume dei modelli che cambiano. Il vantaggio del secondo tipo rispetto al primo è la capacità di osservare e seguire i cambiamenti nei modelli identificati. Nel caso del primo tipo non è nemmeno possibile rivelarli.
Leggete con più attenzione ciò che vi viene detto. Controlla se c'è.
Seconda domanda - come si fa senza una storia?
Capito.
Scusa, sto ancora pensando al primo.
Ebbene i TS del secondo tipo non garantiscono la redditività in futuro, così come i TS del primo tipo possono essere redditizi. Il secondo tipo è stato introdotto per avere chiari i criteri e i parametri di ottimizzazione e per poter identificare se una ST è adattata o ottimizzata, in senso stretto, per separare le mosche dalle cotolette senza vergogna. Al contrario. :)
Probabilmente non è una cattiva opzione qui per il tipo 2, la verità non è nel codice, ma il potenziale, sono sicuro, è lì. Me stesso ancora "avvicinando" uno scavo in questa direzione, anche se l'argomento e
vecchio, ma l'approccio è lo stesso. Ho letto da qualche parte che c'è un vero esperto di guadagno che sfrutta questo modello, ed è per questo che ho identificato
per la mia considerazione - http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/25750/an/0/page/0#Post25750.
Dov'è la linea di demarcazione tra i modelli di adattamento e quelli reali?
Guardando il mercato vediamo che i modelli eventualmente esistenti non possono essere parametricamente costanti. Ogni sistema ha un livello di adattamento e un livello di regolarità di uno o più eventi.
E la preponderanza verso il secondo livello è responsabile della razionalità dell'idea di trading stessa.
Pensare in modo astratto. I pensieri degli altri saranno interessanti.
Faccio dei test su minuti con un periodo di 5 anni. Nessun tweaking aiuta in nessuna strategia che ho provato. Vorrei sapere come stanno facendo gli altri?
Ho un periodo di campionamento di massimo 4 mesi, naturalmente dipende dal sistema in che misura "tiene" i modelli del campione in futuro.
domande:
1) perché avete bisogno di backOOS? test extra, ha dato qualcosa di buono a qualcuno?
2) marshmallows e altri mardas sotto forma di coccodrilli e simili creature striscianti ) sono i peggiori esempi di TS!
2)Mashkins, macdashkins e altri mardashkins sotto forma di coccodrilli e simili creature striscianti .....
Oh, mio Dio! Mashka è una tale creatura. È ovvio che è un coccodrillo:))))
1)a cosa serve il backOOS? un test inutile, ha fatto bene a qualcuno?
backOOS e forwardOOS sono la stessa cosa.
Mi spiego, se non stiamo parlando di pattern "eterni" che sono sempre sul mercato, ma di andare e venire, allora il pattern appare ad un certo punto e se ne va ad un certo punto. La probabilità che il nostro periodo di campionamento coincida con il momento in cui appare il modello è approssimativamente uguale alla coincidenza della sua fine con la scomparsa del modello. Conducendo l'OOS dopo il campione aumentiamo la possibilità di non cogliere un pattern nel mercato. Conducendolo prima di Sample, aggiriamo questo rastrellamento.
In effetti, questo è un giudizio molto primitivo, un modello non appare da un giorno all'altro e non scompare in un momento. Ci sono sempre delle regolarità nel mercato. Ce ne sono molti. Forse sembra un mucchio di sinusoidi sovrapposte l'una all'altra con una certa altezza. Quel che è peggio è che ci sono molti di questi mucchi con vari periodi. Selezionando la dimensione del campione selezioniamo il periodo di questa sinusoide. Dopo aver eseguito Sample, dovremmo prendere l'onda sinusoidale che cade al massimo sulla sezione di tempo Sample (questo schema è il più facile da individuare). Ci dovrebbero essere code davanti e dietro. Quello che c'è davanti può essere scambiato, quello che c'è dietro può essere usato per i test.
Io uso solo backOOS per il mio TS, fOOS può essere usato per prove ed esperimenti. In linea di principio questo approccio si giustifica per me.
Z.U. Non sono stato in grado di esprimere chiaramente il mio pensiero, ma onestamente, ci ho provato)
Chi considera il sottosistema Breakeven parte integrante di TS?
Che cos'è?
Mi dispiace, ma lei non ha capito la domanda - in tale associazione di insiemi sarà impossibile identificare le regolarità con i metodi conosciuti - le "figure" saranno diverse non solo nella dimensione - saranno assolutamente incomparabili tra di loro, cioè si troveranno certamente figure simili, ma saranno simili solo nella forma, ma non nel contenuto.
Mi scuso, ma non ho capito il senso della risposta.
Una figura in termini di contenuto è come?
Di solito, la forma dovrebbe corrispondere al suo contenuto (il comportamento stabilito del processo in futuro).
E cos'è questa sostituzione - guarda un po', e il risultato è di nuovo 25...
% di indovinare a quanto pare.
;)