Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali? - pagina 26
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Non ho visto nessuna discussione sul fattore profitto. Si discute solo della sua utilità, della sua applicazione, ecc. Perché?
Perché c'è una definizione generalmente accettata.
Ognuno usa la frase "OOS" come vuole. Ho anche parlato di "dieci OOC consecutivi".
Inoltre c'è confusione su dove si trova la linea del tempo: è il futuro reale o quello virtuale?
E tutti hanno ragione.
Nei mercati finanziari, ognuno "tira la coperta" su se stesso - la maggior parte non può essere in profitto, quindi è improbabile che ci siano definizioni comuni - non fa bene a nessuno.
Perché non parliamo di qualità? ........ Lo faremo! Ho scritto "non ancora" )))
E la tempistica dipende da come voi nel vostro punto 2H stimate il campione giusto. Guardando tutte le curve di equilibrio? ......... Sì, guardando tutte le curve e anche pezzi di esse, ma programmaticamente. (salvando i miei occhi).
È più lungo del filtraggio dei criteri. Qui si sta togliendo la meraviglia degli approcci agli altri, mentre tu stesso parli per enigmi... ..... Ho cercato di descriverlo più o meno qui, ma il thread è morto subito dopo. Con la mia attività in questo thread, cercando di resuscitare quello. (Un vecchio amico è meglio di due nuovi).
Invece di perdere un sacco di tempo sul tuo schema, descriveresti il fallimento dell'"approccio tradizionale" (a proposito, perché è tradizionale?) e tutti gli incanti che si vedono facilmente nel tuo approccio. Cioè come da
Come farete a filtrare i PF e gli altri nell'area 1/5? Li contate separatamente? ...............................
1) Potete anche farlo separatamente se avete bisogno di un PF di 0,01.
Di cosa ti preoccupi? La macchina non conta quello che vuole?
Sono preoccupato per te che analizzi l'OOS dieci volte.
2) Ci sono molti altri criteri.
Nei mercati finanziari ognuno "tira la coperta" su se stesso - la maggior parte non può essere in profitto, quindi è improbabile che ci siano definizioni comuni - non fa bene a nessuno.
Non credo che questo si applichi al forex
Abbiamo una "coperta senza misura", e chi "sta sveglio" e tiene sempre d'occhio la temperatura nella stanza guadagna).
Figar0:
Dite che state preparando i dati per l'allenamento. Per favore, spiegate, da quanto tempo usate questi metodi? Qualcosa nelle tue parole è molto familiare, mi ricordo, ho suggerito, come nel ramo sul contesto, di preparare un dato sintetico con i parametri richiesti per l'ottimizzazione, in modo da poter cambiare i parametri dei dati e vedere la risposta del TS. Penso che in de come tu fossi solo d'accordo con me, ma suggerendo un'opzione leggermente diversa dalla mia - preparare dati da pezzi reali di storia, è giusto?
Io uso per molto tempo, da pezzi reali (ho cercato di generare qualcosa, si rivela peggio, è difficile catturare e trasmettere i tratti caratteristici del movimento dello strumento, e sono), il principio di selezione può essere diverso a volte è solo pezzi di diversi tipi di movimenti della lunghezza richiesta, a volte è filtri basato sulla descrizione della situazione attuale, come nell'esempio sopra. Il processo è creativo) ma gratificante.
preparare i dati per l'addestramento con qualche regola è semplicemente introdurre un filtro aggiuntivo nel sistema.
Sì e no. Questo filtro non è usato per prendere decisioni di trading, non è addestrato e non fa parte del sistema di trading. Anche se in parte hai ragione.
Non credo che questo si applichi al forex
Abbiamo una "coperta senza misura", e chi "sta sveglio" e guarda sempre la temperatura nella stanza guadagna)
Chiedete a qualsiasi manager di successo il codice sorgente di TS - sapete in anticipo cosa otterrete, giusto?
Quindi tutta la stessa "coperta" non è senza dimensione :)
Ancora di più cercano di coltivare la "teoria della costruzione del TS", perché credono che avendo una "teoria di successo" possono sempre creare un "TS di successo" o addirittura molti TS di successo.
Questo è il motivo per cui tutte le discussioni teoriche alla fine risultano in spazzatura banale - ognuno sta cercando di beneficiare della discussione, pur mantenendo il proprio "grande, grande segreto" :)
Letteralmente tutti dimostrano successi temporanei, ma nascondono strenuamente come questo successo è stato raggiunto.
In generale, le condizioni per il "brainstorming" non sono osservate in nessuno dei noti forum del mercato finanziario.
Ognuno sta cercando di trarre beneficio dalla discussione, ma mantenere il proprio "grande, grande segreto" :)
Chiedete a uno dei manager di successo il codice sorgente di TC - sapete in anticipo quale sarà la risposta, vero?
Quindi, tutto sommato, la "coperta" non è senza dimensione :)
Ancora di più cercano di coltivare la "teoria della costruzione del TS", perché credono che avendo una "teoria di successo" possono sempre creare un "TS di successo" o addirittura molti TS di successo.
Questo è il motivo per cui tutte le discussioni teoriche alla fine risultano in spazzatura banale - ognuno sta cercando di beneficiare della discussione, pur mantenendo il proprio "grande, grande segreto" :)
Letteralmente tutti dimostrano successi temporanei, ma nascondono strenuamente come questo successo è stato raggiunto.
In generale, le condizioni per il "brainstorming" non sono osservate in nessuno dei noti forum del mercato finanziario.
A proposito, ti ho detto come faccio io, non ci vedo nessun segreto. Tanto più che si è già parlato molto di ottimizzazione. E a proposito di codici, chi rinuncerà ai suoi esperimenti ben portati e di lunga data e alle teste sbattute? Pertanto, vediamo principalmente giocattoli di prova che mostreranno risultati diversi sul mercato reale.
Quindi, in ogni caso, nessuno può dire in anticipo se il suo "bene duramente guadagnato" fallirà in futuro o no :)
Non sono preoccupato di mettere fuori il codice, perché so che quasi nessuno lo userà comunque - per paura di perderlo.
Ho anche condotto un esperimento: ho provato a regalare un Expert Advisor commerciale, ma si sono rifiutati di prenderlo. Così ora nessuno saprà mai come funzionerà nel 2011.
È una risata e un peccato :)
Chiedete il codice sorgente di TC a uno dei manager di successo - sapete in anticipo cosa vi risponderanno, vero?
Quindi, in ogni caso, la "coperta" non è senza dimensione :)
Ancora di più cercano di coltivare la "teoria della costruzione del TS", perché credono che avendo una "teoria di successo" possono sempre creare un "TS di successo", o addirittura molti TS di successo.
Questo è il motivo per cui tutte le discussioni teoriche alla fine risultano in spazzatura banale - ognuno sta cercando di beneficiare della discussione, pur mantenendo il proprio "grande, grande segreto" :)
Letteralmente tutti dimostrano successi temporanei, ma nascondono strenuamente come questo successo è stato raggiunto.
In generale, le condizioni per il "brainstorming" non sono osservate in nessuno dei noti forum del mercato finanziario.
+10.
E l'applicazione dell'ottimizzazione? Ultimamente ho pensato sempre di più a questo.....
Lasciatemi spiegare.
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Scansione dei forum noti di finmarket.
Selezionando persone adeguate, interessanti, che ascoltino e si mettano in ascolto.
Un "forum chiuso" privato.
Brainstorming.
Tutti hanno lo stesso obiettivo. La motivazione c'è. E la coperta non si strappa... )
Questo è sicuro. E alcuni parlano per enigmi, come un software che guarda pezzi di curve di equilibrio e calcola telepaticamente i parametri di una strategia su 1/5 di quella stessa corsa e dà a tutti un "fail". Altri parlano di circa 10 OOS e di un futuro brillante...
Beh, andiamo ....
Qual è il suo problema? Vuoi 10 OOS? OK!
Soluzione approssimativa:
Prendete la gamma Sample, singola e indivisibile ))
Lo dividiamo in 11 parti e per ogni parte nell'EA, calcoliamo la regressione lineare e la "varianza" ("o il vostro criterio unico").
Alla 2H, si analizza programmaticamente tutta questa bontà.
E questo è tutto.
Penso che in realtà sia meglio che guardarlo con gli occhi.
O non sei d'accordo? O sono rimasti dei misteri?
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Post frattale di nuovo.....
Oh, questo TA.... ))