Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali? - pagina 12
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Se il drawdown supera il test di 3 volte - allora siamo fregati )))) Come non lasciare che questo accada? )))
La questione non è quali modelli, ma come trovare un periodo di formazione e un periodo di OOS per i modelli.
))
Ad essere onesti, ho pensato per più di una settimana di creare un thread chiamato
"Correlazione tra periodi di ottimizzazione e di test. O ottimizzazione dei periodi di ottimizzazione...".
O di adattarsi alla seconda istanza... (Sorento).
Ed è qui che si pone la domanda: quali modelli e prove della loro praticabilità vogliamo trovare? -- viene alla ribalta.
Se il drawdown supera il drawdown di prova di un fattore 3, allora siamo fregati )))) Come possiamo prevenirlo? )))
Ho cancellato il mio flub ma non posso farvelo sapere perché continuo a cancellare questo post.
Ho apprezzato il tuo umorismo)
Ma i commercianti, come potete vedere, sono silenziosi....
Pensi che dovremmo chiedere una terza volta? Non siamo orgogliosi....
O non dovremmo?
Beh, per esempio un modo per ridurre il lotto ad un drawdown. Sarà troppo grande in pip, ma non così grande in denaro :)
Questo è un auto-inganno.
Nel processo di sviluppo della ST, il lotto deve essere costante.
(Di nuovo, furbescamente.... )
1. Apprezzato il tuo umorismo).
Ma i commercianti, come potete vedere, sono silenziosi....
2. Pensi che dovremmo chiedere una terza volta? Non siamo orgogliosi....
O non dovremmo?
1. Provando.
2. Già chiesto.
Ecco l'equità di un sistema che ha sfruttato la volatilità. È stato calcolato sulla base della volatilità del 2007, che è aumentata alla fine del 2008 e ha iniziato a diminuire sostanzialmente. Sfortunatamente, la DC ha rimosso la cronologia delle transazioni dei vecchi periodi trimestre per trimestre, ma ancora un po' visibile.
Questa strategia può aver funzionato per diversi simboli (valute) con le impostazioni appropriate? Se è così, allora sei il primo a trovare il grabble)))
Se guardo il grafico per una major, i grafici sono molto simili tra loro, a condizione che visivamente dobbiamo considerare il valore del profitto per pip e quindi i pattern per il dollaro esistono, poi secondo il sottotesto - se dopo aver selezionato i parametri per TS, TS può lavorare per diversi strumenti principali (ognuno con le proprie impostazioni) - quindi TS lavora secondo i pattern, ma non regolati per il periodo storico
2. Già chiesto.
Non paragonarti alla classe mercantile ;-)
Hanno catene logiche molto diverse.
Questa strategia può aver funzionato per diversi simboli (valute) con le impostazioni appropriate? Se è così, allora sei il primo a trovare il grabble)))
per i grafici principali sono molto simili tra loro, a condizione che la necessità visiva di tenere conto del costo del profitto per pip, e quindi i modelli per il dollaro esistono, poi su sub-soot - se, dopo aver selezionato i parametri per TS, TS può lavorare per diversi principali (ciascuno con le proprie impostazioni) - poi TS funziona secondo i modelli, ma non regolati per il periodo storico
Igor, guarda, c'è stata un'ottimizzazione con tre parametri, ognuno con 10 valori (d'accordo, questo è molto modesto).
Un totale di 1000 passaggi.
Come scegliere l'unico insieme finale (FN) di valori dei parametri? Quali sono i criteri di selezione?
Conosci la risposta a questa domanda?
Senza rispondere, non ha senso andare avanti!