Posizioni contrarie: auto-inganno o strumento sottile? - pagina 8
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citare dove è dimostrato.
Aprire due ordini opposti e chiudere ognuno di essi quando sarà in più (cioè in momenti diversi). Poi si otterrà un profitto proporzionale ai pip di ogni ordine, mentre al netting ci si siederà con un nudo zero (o in deficit considerando lo spread).
La probabilità di questo evento non è considerata perché dipende dalla specifica ST.
Aprire due ordini al banco e chiudere ciascuno di essi quando sono nel plus (cioè in momenti diversi). Poi si otterrà un profitto proporzionale ai pip di ogni ordine, e al netting ci si siederà con nada (o in deficit considerando lo spread).
sbagliato. Quando si fa il netting, la sequenza di trade completamente equivalente sarà l'apertura di un trade nel momento in cui il primo trade è stato chiuso nell'opzione di blocco.
citare dove è dimostrato
Leggi IMHO a p. 6: c'è la prova - se non ti piace, non è colpa mia... :)
Leggete l'IMHO a p. 6: ecco la prova - se non ti piace, non è colpa mia... :)
questo è il lirismo. La pura contabilità dice che non lo è ;) Esempio pratico - sequenza di operazioni
non è corretto. Con net, la sequenza di trade completamente equivalente sarebbe quella di aprire il trade nel momento in cui il primo trade è stato chiuso nell'opzione di blocco.
Quindi, la funzione netting non vi darà mai l'equivalente di questa situazione. Che è esattamente quello che dovete dimostrare.
com'è?
Opzione di blocco: acquisto e vendita aperti con lotti uguali al punto A. Il prezzo è salito di 10 pip nel punto B - chiuso buy +10 pip. Poi siamo scesi di 20 pip nel punto C - abbiamo chiuso la vendita e fatto di nuovo +10 pip. Totale +20 punti.
Variante di rete. Non abbiamo aperto al punto A perché avevamo due posizioni opposte con lotti uguali. Abbiamo aperto una vendita al punto B. Al punto C l'abbiamo chiuso. Totale +20 pip.
Qualsiasi sistema rotto può essere riscritto al sistema di netting. Possiamo anche scrivere una funzione di traduzione universale.
Come cosa? :)
Per esempio, quando una posizione Sell aperta nel punto 2 porta +100 pips, allora una posizione Buy tenuta porta lo stesso minus, e con uguale Sizing è equivalente a chiudere semplicemente nel punto 2 e riaprire nel punto 3. Quindi il solo confronto delle lunghezze non è sufficiente ....... Te lo dico io, l'aritmetica regna. ;) :))))))))))
Com'è?
Opzione di blocco: acquisto e vendita aperti con lotti uguali al punto A. Il prezzo è salito di 10 pip nel punto B - chiuso buy +10 pip. Poi siamo scesi di 20 pip nel punto C - abbiamo chiuso la vendita e fatto di nuovo +10 pip. Totale +20 punti.
Variante di rete. Non abbiamo aperto al punto A perché avevamo due posizioni opposte con lotti uguali. Abbiamo aperto una vendita al punto B. Al punto C l'abbiamo chiuso. Totale +20 pip.
Qualsiasi sistema rotto può essere riscritto al sistema di netting.
È sempre liscio sulla storia.
Potete descrivere l'algoritmo di due TS indipendenti in un sistema di reti?
Per esempio, quando una posizione Sell aperta nel punto 2 porta +100 pips, allora una posizione Buy tenuta porta lo stesso minus, e con uguale Sizing è equivalente a chiudere semplicemente nel punto 2 e riaprire nel punto 3. Quindi il solo confronto delle lunghezze non è sufficiente ....... Te lo dico io, l'aritmetica regna. ;) :))))))))))
A causa del fatto che l'acquisto BC è tenuto piuttosto che riaperto, risparmiamo sullo spread.