Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 6
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Vi si parla della corretta preparazione dei BP dei prezzi per le valutazioni di correlazione. E non importa a quale mercato appartiene lo strumento finanziario. È, infatti, fondamentale.
Hai deciso di farci la predica?
In base alla sua conoscenza delle specificità dell'argomento? O leggendo un libro?
C'è una funzione integrata nel pacchetto matrix. Non mi interessa cos'è, puoi logaritmarlo o meno, l'output è ACF. Farò quello che ho promesso, vi darò tutti e tre i metodi di calcolo. {...}
Qual è il punto? Ditemi la metodologia di sviluppo e vi dirò cosa otterrete.
Se l'indicatore Mq4 corrispondesse a Mathcad, allora quale potrebbe essere il punto di discussione?
Il fatto che l'indicatore abbia mostrato la stessa cosa è una chiara diagnosi. "Salute".
.
Se puoi, per favore scrivi cosa pensi del calcolo di cui parla hrenfx.
Quando si prendono due finestre di offset e si contano separatamente il reg. di linea e l'RMS in esse e il corr. su di esse.
Il metodo può essere ingenuo, ma per qualche ragione mi piace :-).
....
Bisogna capire che è un errore globale assumere la correlazione per EURUSD e USDJPY senza logaritmo.
e posso chiederti di calcolare la correlazione per le stesse coppie "a modo tuo", ma solo se USDEUR & JPYUSD sono usati invece...
Presenta i risultati al pubblico...
;)
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per la correlazione non ci dovrebbe essere alcuna differenza tra le coppie in avanti e quelle inverse.
Questo è il modo in cui testo qualsiasi allegato dell'AT.
Vi auguro di fare lo stesso.
Sulla base della conoscenza delle specificità del soggetto? O dai libri?
Non fa differenza da dove viene la conoscenza. Ciò che conta è la loro correttezza (logica).
Ecco un esempio della realizzazione della correlazione, dove Reshetov solleva la questione logica dei "secchi e chilogrammi". E devi solo fare il logaritmo.
Devi solo fare il logaritmo.
Chi vi impedisce semplicemente...
F' = k1 + (F - k2) * k3 ?
Così che G e F' finiscono per essere da [y1; y2] ?
.
O semplicemente.
F' = (F - LinearRegression) / RMS
A chi importa da dove viene la conoscenza. Ciò che conta è la loro correttezza (logica).
Ecco un esempio di implementazione della correlazione, dove Reshetov solleva la questione logica dei "secchi e chilogrammi". E devi solo fare il logaritmo.
Beh, se "inquieto" Reshetov ha deciso di educare?
Che Dio vi aiuti...
;)
e posso chiederti di calcolare la correlazione per le stesse coppie "a modo tuo", ma solo se USDEUR & JPYUSD sono usati invece...
Nessun problema. La correlazione tra EURUSD e USDJPY è uguale alla correlazione tra USDEUR e JPYUSD. Perché, log(EURUSD) = -log(USDEUR), log(USDJPY) = -log(JPYUSD).
Pensi davvero che capovolgere una citazione abbia qualche effetto sul grado di correlazione?
P.S. Guardate Recycle, non usa affatto la correlazione per determinare la relazione. Perché la correlazione non è tra due BP ma tra un numero qualsiasi. Particolarmente eloquente è l'esempio dato lì quando una croce viene aggiunta ai maggiori.
Nessun problema. La correlazione tra EURUSD e USDJPY è uguale alla correlazione tra USDEUR e JPYUSD. Perché, log(EURUSD) = -log(USDEUR), log(USDJPY) = -log(JPYUSD).
Pensi davvero che capovolgere una citazione abbia qualche effetto sul grado di correlazione?
Fai prima i conti...
;)
Te l'ho detto -
Non ci dovrebbe essere alcuna differenza tra le coppie avanti e indietro per la relazione di correlazione.
Questo è il modo in cui controllo qualsiasi trucco TA.
Vi auguro lo stesso.Fai prima i conti...
Chi vi impedisce semplicemente...
F' = k1 + (F - k2) * k3 ?
Così che G e F' finiscono per essere da [y1; y2] ?
.
O semplicemente.
F' = (F - LinearRegression) / RMS
Non capisco.