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Volumi, volatilità e indice Hearst - pagina 27

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Yurixx:

Ci deve essere una definizione formale di autosimilarità in questa teoria. Mi piacerebbe vederlo.

Di base:

{X(a*t), t appartiene a R}=={(a^H)*X(t), t appartiene a R}

{}

a>0

== uguaglianza di distribuzioni finite-dimensionali

X() è un processo con incrementi stazionari

qualcosa del genere.

Farnsworth:

In linea di principio, si può, ma un po' più tardi, quando arriveranno le noiose specifiche.

Beh, è presto. In realtà ero interessato alla metodologia, ma non c'è urgenza
Yurixx:

Cosa, già migrato?


no, è troppo presto :)
Non potremo pensare per 3 in privato :o)

A proposito, non per vantarmi, ma per iniziare una conversazione e prendere sul serio la TV. Un po' di segretezza - simulazione di trading con il mio sistema basato su processi auto-organizzanti con una struttura casuale su EURUSD, M15, CLOSE, SPRED=10 in vecchi pip (0,0001, mi sono abituato a loro nella mia analisi). Test su un'area di 15000 conteggi (150 giorni di trading). L'immagine mostra i grafici:

  • linea sottile grigia - lo stato del deposito in pip
  • in grassetto - deposito fisso in pip alla chiusura dell'ultimo trade (il numero di trade può essere visto visivamente)


Nessun parametro di ottimizzazione - il sistema è adattivo, ma ci sono ancora alcune domande:

  • il sistema è molto complesso
  • grandi prelievi
  • a volte i sottosistemi adattivi impazziscono (non ho abbastanza conoscenze, non sono un matematico)
  • punti bassi presi in un tempo relativamente lungo di essere sul mercato
  • nessuna sicurezza completa e dimostrabile che il meccanismo si aggiusti sempre (si spera che lo faccia)

FA è molto interessante per me in questo senso, penso che funzionerà per migliorare notevolmente l'efficienza del sistema.

Farnsworth:

Di base:

{X(a*t), t appartiene a R}=={(a^H)*X(t), t appartiene a R}

{}

a>0

== uguaglianza di distribuzioni finite-dimensionali

X() è un processo con incrementi stazionari

qualcosa del genere.

Oh, mi piace. Eppure significa che gli autori stanno riducendo l'autosimilarità alla scalabilità, il che non mi sembra del tutto corretto. IMHO

È un po' come una somiglianza di triangoli. Ma l'autosimilarità non necessariamente deve includere la proporzionalità di una misura quantitativa.

Farnsworth:
Non potremo pensare per 3 in privato :o)

È una domanda o un suggerimento? :-)

Yurixx:

Oh, mi piace. Tuttavia, significa che gli autori stanno riducendo l'autosimilarità alla scalabilità, il che non mi sembra del tutto giusto. IMHO

È un po' come la somiglianza dei triangoli. Ma l'autosimilarità non necessariamente. dovrebbe includere la proporzionalità di una misura quantitativa.

Certo che no. Yuri, questa è la prima definizione. Mi sta suggerendo di riscrivere i libri qui? :о) (La lista e quello che c'era nell'e.v. che ho postato)

È una domanda o un suggerimento? :-)

Entrambi :o) Ma mentre la parte di produzione sta prendendo forma, non credo che sia necessario. (A proposito, per le prossime 2 settimane - sono in viaggio d'affari :o(

Farnsworth:

Certo che no. Yuri, questa è la prima definizione. Mi sta suggerendo di riscrivere i libri qui? :о) (la lista e quello che c'era nell'e.v. che ho postato)

No, Sergey, non preoccuparti così tanto. Stavo solo reagendo a quello che hai scritto. Non ti lega a niente e la mia reazione è abbastanza positiva.
Signori, non capisco da dove viene la convinzione dell'autosimilarità? Su cosa si basa?
Yurixx:
No, Sergei, non preoccuparti così tanto. Stavo solo reagendo a quello che hai scritto. Non ti lega a niente e la mia reazione è abbastanza positiva.
Era una specie di scherzo :o)
HideYourRichess:
Signori, non capisco da dove viene la convinzione dell'autosimilarità? Su cosa si basa?
Forse un'illusione, o forse qualcosa da scoprire...
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