Esiste il Graal? - pagina 80

 
Ubajal >>:

У человека Мат, ошибки нет, а просадка есть. Разницу чувствуешь? Ты [...] ослеп за своей завистью

Di che invidia parli, Ubajal (= sondaGal?)! Ci sono errori, molto gravi. Li ho enumerati qui diverse volte - e non sono l'unico, a proposito.

1. l'afftar non riconosce che il suo sistema può avere input errati. Ed è impegnato nella sovrasaturazione e nella diluizione (un altro esempio dopo il fallimento di cadchf nel primo conto - le prime tre posizioni della rossa nel concorso). Un errore di diverse centinaia di punti nel tenere una posizione per diversi giorni e con un tale lotto - questo non è solo un drawdown, ma un errore.

2) Afftar non vuole saperne di nessun MM ragionevole.

Entrambe le malattie possono essere curate con soldi veri. Sono stato fortunato a non essermi ammalato seriamente né con la prima né con la seconda. Più precisamente, li ho avuti entrambi, ma in forma lieve, e il primo vero sciacquo con successo in 3 mesi è stato sufficiente per curarli entrambi.

Sai cosa farei con questo sistema di entrata/uscita se lo avessi improvvisamente?

In primo luogo cercherei di usare gli smart stop perché la loro assenza in questo sistema è ingiustificata. Conosco sistemi che non hanno bisogno di fermate in linea di principio (multicurrency diversificata, schemi di arbitraggio, non parlerò di schemi perdenti, perché non sono indipendenti), alcune idee simili mi sono passate per la testa. Ma questo sistema non è uno di quelli. Se non fossi riuscito a piazzare degli stop, allora avrei abbandonato il sistema così com'è ora: ho già detto prima che credo che se il sistema manca irragionevolmente di stop, allora il suo autore semplicemente non ha potuto piazzarli e ha sacrificato la qualità del sistema accettando rischi elevati.

In secondo luogo (solo se e solo dopo aver fissato degli stop ragionevoli) - ridurrei semplicemente i lotti a ragionevoli, cioè adeguati ai rischi, e proverei o testerei. Se a 0,1 il sistema fallisse, perderei ogni interesse in esso. Ora mi interessa solo per il concorso che è iniziato.

P.S. Di diversi sistemi recentemente acclamati (Lavina, sistema di Neveteran, sistema Fantasy) c'è un certo interesse per il secondo, e solo dopo indagini statistiche che rivelano regolarità sconosciute all'autore, che permetterebbero di entrare più sistematicamente.

 
Mathemat >>:

Да какая зависть, о чем ты, Ubajal (= probeGal?)! Есть ошибки, очень серьезные. Я их тут уже перечислял несколько раз - и не только я, кстати.

1. Аффтар не признаёт, что в его системе могут быть ошибочные входы. И занимается пересиживанием и разбавлением (очередной пример после неудачи с cadchf на первом счете - первые три позиции по рыжей в конкурсе). Промах на несколько сотен пунктов при времени удержания позы в несколько дней и таком лоте - это не просто просадка, а ошибка.

2. Аффтар не хочет знать ни о каком разумном ММ.

Обе болезни лечатся реалом. Мне повезло, что я не болел всерьез ни первой, ни второй. Точнее, обе были, но в легкой форме, и для излечения от обеих хватило первого реала, успешно слитого за 3 месяца.

Знаешь, что я сделал бы с этой системой входов/выходов, если б она вдруг оказалась у меня?

В первую очередь - попытался бы поставить на нее разумные стопы, т.к. именно в данной системе их отсутствие неоправданно. Мне известны системы, в которых стопы не нужны принципиально (диверсифицированные мультивалютки, арбитражные схемы; о локовых схемах говорить не буду, т.к. они не самостоятельны); несколько подобных собственных задумок уже давно в голове крутятся. Но эта система к таким не относится. Если бы стопы не удалось поставить, то в том виде, в котором она есть сейчас, я бы от нее отказался: я уже говорил раньше, что считаю, что если в системе необоснованно отсутствуют стопы, то ее автор просто не смог их поставить и пожертвовал качеством системы, смирившись с высокими рисками.

Во вторую очередь (только в случае и после установки разумных стопов) - просто снизил бы лоты до разумных, т.е. соответствующих рискам, и попробовал бы проверить ее или протестировать. Если бы на 0.1 система сливала, я потерял бы к ней всякий интерес. Сейчас она представляет для меня интерес только в связи с начавшимся конкурсом.

P.S. Из нескольких недавно нашумевших систем (Лавина, система Neveteran'a, система Fantasy) некий интерес есть ко второй - да и то только после статисследований, выявляющих не известные автору закономерности, которые позволили бы входить более систематически.

1. Per affermare che è un errore, bisogna sapere da dove contare, cioè occorre una valutazione qualitativa, non quantitativa, non crede? Sta solo dicendo che è un errore.
2. il trading è essenzialmente MM :).

Devo ripetermi - sei confuso e stai cercando di risolvere il problema in modo irrazionale, il tuo diritto, la tua scelta, solo non convincere gli altri che questa è la cosa giusta da fare.

 
Mathemat >>:

Да какая зависть, о чем ты, Ubajal (= probeGal?)! Есть ошибки, очень серьезные. Я их тут уже перечислял несколько раз - и не только я, кстати.

1. Аффтар не признаёт, что в его системе могут быть ошибочные входы. И занимается пересиживанием и разбавлением (очередной пример после неудачи с cadchf на первом счете - первые три позиции по рыжей в конкурсе). Промах на несколько сотен пунктов при времени удержания позы в несколько дней и таком лоте - это не просто просадка, а ошибка.

2. Аффтар не хочет знать ни о каком разумном ММ.

Обе болезни лечатся реалом. Мне повезло, что я не болел всерьез ни первой, ни второй. Точнее, обе были, но в легкой форме, и для излечения от обеих хватило первого реала, успешно слитого за 3 месяца.

Знаешь, что я сделал бы с этой системой входов/выходов, если б она вдруг оказалась у меня?

В первую очередь - попытался бы поставить на нее разумные стопы, т.к. именно в данной системе их отсутствие неоправданно. Мне известны системы, в которых стопы не нужны принципиально (диверсифицированные мультивалютки, арбитражные схемы; о локовых схемах говорить не буду, т.к. они не самостоятельны); несколько подобных собственных задумок уже давно в голове крутятся. Но эта система к таким не относится. Если бы стопы не удалось поставить, то в том виде, в котором она есть сейчас, я бы от нее отказался: я уже говорил раньше, что считаю, что если в системе необоснованно отсутствуют стопы, то ее автор просто не смог их поставить и пожертвовал качеством системы, смирившись с высокими рисками.

Во вторую очередь (только в случае и после установки разумных стопов) - просто снизил бы лоты до разумных, т.е. соответствующих рискам, и попробовал бы проверить ее или протестировать. Если бы на 0.1 система сливала, я потерял бы к ней всякий интерес. Сейчас она представляет для меня интерес только в связи с начавшимся конкурсом.

P.S. Из нескольких недавно нашумевших систем (Лавина, система Neveteran'a, система Fantasy) некий интерес есть ко второй - да и то только после статисследований, выявляющих не известные автору закономерности, которые позволили бы входить более систематически.


Cosa c'è di sbagliato in questo? Proprio così. Le fermate sono necessarie dove non ci sono uscite chiare. Se ci sono delle uscite e se sono strettamente dai segnali (nel caso di un TS redditizio), la perdita non può essere maggiore che senza segnali di uscita dallo SL.

Vorrei anche aggiungere. Trovo che il progressivo molto mi aiuta nei test (ottimizzazione) perché è l'unico modo (secondo me) per valutare la redditività. Se l'ottimizzazione con lotto progressivo mostra più del 50% di corse in perdita, smetto di fare l'idea. Nel trading diretto il lotto viene cambiato manualmente, ma non così aggressivamente come nell'ottimizzazione.
 
IgorM писал(а) >>
Tantrik è banale, tutti vogliono avere il consiglio di qualcuno, sul quale ci si può fidare ciecamente e con la bocca spumeggiante dimostrare che "... per colpa tua ho perso una fortuna", beh, il fatto che il topicstarter volesse la fama - improbabile, ma sulla cresta della fama / fama per ottenere un grande PAMM - è la norma per un uomo con intelligenza - perché rischiare i propri soldi? O pensi che ci siano trader nel mondo che non conoscono il rischio (o credi in un magico "graal vincente"? :) )



Un'altra risposta. La questione della fede è allo stesso tempo complessa e semplice per me tutto è stato definito e provato da tempo. Sulla questione di credere o no (la risposta dall'alto sarà sicuro (le risposte vengono a me) non tutti loro vita corretta - Leela è un gioco). Il sistema sta gradualmente prendendo forma, ho controllato la demo - non ho trovato alcun difetto in una settimana. Cioè, tutto è semplice c'è un sistema - stabile, poco redditizio, senza TA e FA, piccolo depo, nessun rischio (quest'ultimo è soddisfatto +) Posso consigliarvi di guardare non pensare, ma osservando - ci dovrebbero essere semplici schemi di lavoro molto. Potrei fare una pausa (kundalini si è addormentata di nuovo e altri condizionamenti... Non dovrei essere nel processo, ma osservarlo) mi prendo una pausa e prendo un po' di prana.....
 
grell >>:


А что тут не так? Все верно. Стопы нужны там, где нет четких выходов. Если выходы есть, и если они строгие по сигналам (в случае прибыльной ТС), то убыток не может быть больше, чем без сигналов на выход со СЛ.

Хочу еще добавить. Мне помогает при тестировании (оптимизации) прогрессирующий лот, ибо только так (как мне кажется) можно оценить прибыльность. И если при оптимизации с прогрессирующим лотом оказывается больше 50% убыточных прогонов, я просто перестаю заниматься идеей. В непосредственной торговле лот меняется вручную, но не так агрессивно как при оптимизации.

Con un lotto progressivo si ha fretta... In primo luogo, il TS è ottimizzato con lotto costante, e poi, conoscendo il drawdown massimo, prendere un deposito di almeno 2 volte il drawdown massimo e con l'aumento del deposito del valore del drawdown massimo, aumentare il volume della posizione... Come risultato otterrete il valore controllato del relativo massimo drawdown... Buona fortuna.

 
Tantrik >>:
Про прогнозы вспомнил реальный случай из казино сам свидетель - Пришли два друга на большую рулетку макс в номер 1000р. Обои завсегдатаи этого заведения много раз их там видел и видел их игру один всегда выигрывает и по крупному а второй всегда проигрывает (просто больной) и вот они рядом один выигрывает второй проигрывает. Удачливый ему и говорит ты ставь по моим номерам. Второй отвечает а я чё делаю я просто за тобой неуспеваю....

(ПАММ) Отвечать надо за свои деньги! Грааль - без комментарий. (грааль-секрет нет секрета нет грааля)


Mi è appena venuto in mente in relazione a questo......roulette+forex+martin. Ecco alcuni pensieri ad alta voce, hanno valore?
Chi ha giocato alla roulette sa che usare la martingala nella roulette porterà inevitabilmente a perdere, per la semplice ragione che tutte le istituzioni limitano la puntata massima! Di regola 1000 (dollari, rubli). Ma a differenza della roulette, il forex non ha questo limite. Ma ce n'è un altro: è una leva! Questo richiede un sistema semplice e redditizio al 100%, e anche con un rischio minimo - l'uso della martingala nel forex trading con una leva minima, penso non più di 1:4 - 1:2. In questo caso, tutto dipende solo dalla redditività del sistema di trading stesso - nemmeno dal profitto contabile, ma dal vantaggio percentuale (sto paragonando tutto qui alla roulette) delle operazioni vincenti. Come sapete, la probabilità di rosso/nero nella roulette è inferiore al 50% (0,486 per la roulette francese), cioè il vantaggio è sempre dalla parte della casa!
 
peco >>:

В данном случае все зависит только от прибыльности самой торговой системы - даже не по балансовой прибыли, а по процентному преимуществу (я здесь все сравниваю с рулеткой) выиграшных сделок. Как известно, вероятность выпадения красного/черного в рулетке - меньше 50% (0,486 - для французкой), т.е. преимущество всегда на стороне заведения!

Non è un vantaggio del casinò, è solo lo spread :-)
La Martingala (cambiare le dimensioni delle scommesse) ha senso solo se i risultati non sono indipendenti. Nella roulette il prossimo nero o rosso non dipende dal risultato precedente, è essa stessa una martingala in senso matematico, il che significa che nessuna quantità di trucchi nelle scommesse può rendere il gioco della roulette redditizio.
È lo stesso con il trading. Solo se c'è una dipendenza statistica tra i risultati successivi, per esempio, dopo tre perdite quasi certamente arriva un profitto, allora si può giocare con le scommesse, cioè la martingala.

 
peco писал(а) >>


Chiunque abbia giocato alla roulette lo sa,

Ecco più tutti i discorsi su "aspettativa compagno" probabilmente vuole guardare più rispettabile su un forum solido. Anche in un casinò il 90% dei presenti sono in nero - alzati e vai via, nessuno ti impedisce di vincere!

 
kharko >>:

С прогрессирующим лотом вы спешите... С начала ТС оптимизируется с постоянным лотом, а затем, знаю максимальную просадку, берете депозит как минимум в 2 раза больший максимальной просадки и при увеличении депозита на величину максимальной просадки, повышаете объем позиции... В результате получите контролируемое значение относительной максимальной просадки... Удачи.


Ha letto attentamente il mio post?
 
Nella roulette o nell'ornlette ci sono solo due scelte: indovinare o non indovinare. Non è possibile fermare la ruota in qualsiasi momento.
Nel mercato azionario, si commercia con il movimento. E puoi chiudere una posizione in qualsiasi momento se qualcosa non va o non sei sicuro della continuazione del movimento.
Chi dice che non hai bisogno di TA, semplicemente non hai capito che devi analizzare non il prezzo, ma il suo movimento, da qui la delusione in TA.
Da nessuna parte lo scrivono, ovunque offrono l'analisi del prezzo stesso, ma non il suo movimento (momentum).
Il mercato è ergodico, il che significa che possiamo lavorare con gli stessi vagoni non sul prezzo ma sul movimento dei prezzi nel tempo.