Valanga - pagina 513

[Роман]

Come va ragazzi - è l'ultimo dell'anno, chi vende/non vende "carri armati :-)"?

... su Avalanche. Valanga - fare/no?

[khorosh]

Roman.:

Come va ragazzi - è l'ultimo dell'anno, chi vende/non vende "carri armati :-)"?

... su Avalanche. Valanga - fare/no?

Ho fatto queste valanghe in entrambi i modi, con e senza indicatori. Tuttavia, non sono riuscito a raggiungere, e tanto meno a superare, i risultati ottenuti con i dispositivi di mediazione. La valanga non governa, la media governa. Questo significa che il mercato è in una tendenza laterale.

[Роман]

khorosh:
Ho girato queste valanghe in entrambi i sensi, con e senza indicatori. Tuttavia, non sono riuscito a raggiungere, e tanto meno a superare, i risultati ottenuti con gli strumenti di mediazione. La valanga non governa, gli strumenti di mediazione sì. Questo significa che il mercato è in una tendenza laterale.

Capisco.

70%! :-)
Succede, anche in Eurofoundation:

Presto posterò la mia battaglia-robot su Avalanche e i rapporti nel ramo dei Villagers.

[Роман]

Penso - molto da bezotkat - regole, IMHO. Lì, tuttavia, la redditività è "non abbastanza" (ma - in generale - abbastanza!!!!!!!), in base alla percentuale annua generalmente accettata di migliaia...

È necessario applicarlo alle braccia - OVUNQUE!

Google

[Роман]

L'ho cercato su Google - non riesco a trovarlo ora - date un'occhiata a qualcosa di simile:

"Calcolo del minimo rimbalzo hrenfx site:mql4.com".

C'è molto da lavorare...

[Роман]

L'ho trovato, porca puttana:

hrenfx 27.01.2011 14:55 #
 Захотелось помочь. Скрипт:

#property show_inputs

extern int MinPips = 100;
extern datetime StartTime = D'2010.01.01';
extern datetime EndTime = D'2011.01.01';

#define  MAX_POINTS 10000

// Заполняет массив размерами колен ЗигЗага с условием колена >= MinPips пунктов
int GetZigZagData( int MinPips, datetime& StartTime, datetime& EndTime, int& Data[] )
{
  bool FlagUP = TRUE;
  int Pos = iBarShift(Symbol(), Period(), StartTime);
  int PosEnd = iBarShift(Symbol(), Period(), EndTime);
  int Max = High[Pos] / Point + 0.1;
  int Min = Low[Pos] / Point + 0.1;
  int Count = 0;
  int PriceHigh, PriceLow;
 
  StartTime = Time[Pos];
  EndTime = Time[PosEnd];
  
  ArrayResize(Data, MAX_POINTS);

  Pos--;
  
  while (Pos >= PosEnd)
  {
    PriceHigh = High[Pos] / Point + 0.1;
    PriceLow = Low[Pos] / Point + 0.1;   

    if (FlagUP)
    {
      if (PriceHigh > Max)
        Max = PriceHigh;
      else if (Max - PriceLow >= MinPips)
      {
        Data[Count] = Max - Min;
        Count++;
        
        FlagUP = FALSE;
        Min = PriceLow;
      }
    }
    else
    {
      if (PriceLow < Min)
        Min = PriceLow;
      else if (PriceHigh - Min >= MinPips)
      {
        Data[Count] = Max - Min;
        Count++;
        
        FlagUP = TRUE;
        Max = PriceHigh;
      }
    }
    
    Pos--;
  }
  
  ArrayResize(Data, Count);
    
  return(Count);
}

void start()
{
  int ZigZagData[];
  int Amount = GetZigZagData(MinPips, StartTime, EndTime, ZigZagData);
  
  ArraySort(ZigZagData);
  
  Print("На интервале " + TimeToStr(StartTime) + " - " + TimeToStr(EndTime) +
        " максимальное безоткатное (> " + MinPips +
        " пунктов) движение " + ZigZagData[Amount - 1] + " пунктов.");
        
  return;
}

[zoritch]

Roman.:

L'ho trovato, porca puttana:

Penso che abbia avuto un sacco di uso... non si può perdere il talento...

[khorosh]

Roman.:

L'ho trovato, porca puttana:

Si può fare a meno di questo script, io, per esempio, ne faccio a meno. Eseguo un test e determino l'area di massimo drawdown(ho una funzione speciale per questo) - questa è l'area di massimo no-backoff. Ho selezionato i parametri, dimensione del deposito iniziale, lotto iniziale, coefficiente di aumento del lotto, distanza tra gli ordini in modo che il drawdown in questa parte fosse accettabile per me.

[[Eliminato]]

C'è un indicatore in kodobase HZZ.mq4 - salva tutte le ginocchia a zig zag per lo strumento... e lì puoi analizzare il massimo e il numero...

[Роман]

khorosh:
Potete fare a meno di questo script, io, per esempio, posso farne a meno. Eseguo un test e determino la zona con il massimo drawdown(ho una funzione speciale per questo) - è la zona di massimo drawdown. Ho selezionato i parametri, dimensione del deposito iniziale, lotto iniziale, coefficiente di aumento del lotto, distanza tra gli ordini in modo che il drawdown in questa parte fosse accettabile per me.

Ho capito. Capisco, grazie. Puoi condividere la funzione? Puoi scriverlo in un messaggio privato...