Valanga - pagina 381
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ma Avalanche usa il rollover martin e lavora sulla tendenza
Giusto! Ma ho già scritto usando un martin rollover - porterà a una perdita.... Se si rimuove il martin, si ottiene l'ingresso di tendenza! - Aggiungiamo un ordine di stop. Quando lo stop è scattato - di nuovo, punti di entrata lungo il trend (con uno stop) ma con un doppio lotto!
Inversione - direzione del trade - base per l'inversione - perdita ottenuta. La ragione dell'inversione del commercio può essere la situazione del mercato, il suo cambiamento e, infine, i segnali dell'AT.
La parte più stupida della valanga è il trading di inversione senza motivi. Si scopre che è una scommessa banale. (Nel casinò è l'ultima risorsa - ai perdenti si consiglia di non giocare ora, e di essere pazienti e tornare domani).
E dove vede la difesa a valanga? :о)
Sto solo cercando di difendere il diritto di essere sbagliati e fuorviati...
E il diritto di discutere correttamente, non indiscriminatamente. Chiedo prove corrette, non l'opinione "unica e giusta".
In questo caso sarebbe più logico chiamare il topicstarter e i suoi seguaci per una "prova corretta" della funzionalità del suo TS. Altrimenti, ci sono molte ipotesi e molte prove che possono essere scaricate su coloro che non sono d'accordo con esse.
Sono d'accordo.
E Katala ha fallito...
Tuttavia, qualcosa può venire fuori da questo sistema di trading:
Un altro graal è stato trovato!
Al momento (15.07.2010) ho sviluppato un sistema di trading, lavorando sul principio di aprire una posizione nella direzione opposta, con una perdita della precedente. Sul forum MQL4questo sistema si chiama "Avalanche".
Lastrategia ha un sistema di gestione dei profitti incorporato (Money Management) - martingala e il sistema di aumentare la puntata iniziale in proporzione all'aumento del deposito.
Di seguito il test per 11,5 anni con deposito iniziale di 500 000 rub:
Fig. 1. Grafico del deposito
Simbolo
EURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo
1 ora (H1) 1999.01.08 19:00 - 2010.07.14 09:00 (1999.01.01 - 2010.07.15)
Deposito iniziale
500000.00
Utile netto
7587141.69
Profitto totale
22081225.48
Perdita totale
-14494083.79
Redditività
1.52
Payoff previsto
5974.13
Dispersione assoluta
39597.20
Massimo prelievo
1827213.64 (22.88%)
Totale scambi
1270
Posizioni corte (% vittoria)
635 (55.59%)
Posizioni lunghe (% vittoria)
635 (57.64%)
Operazioni redditizie (% di tutte)
719 (56.61%)
Operazioni in perdita (% di tutte)
551 (43.39%)
Il più grande
commercio redditizio
1086416.03
perdere l'accordo
-716601.76
Media
affare redditizio
30711.02
transazione perdente
-26305.05
Numero massimo
vittorie continue (profitto)
12 (146813.18)
Perdite continue (perdita)
12 (-253697.39)
Massimo
profitti continui (numero di vittorie)
1262660.19 (3)
perdita continua (numero di perdite)
-1165989.44 (6)
Media
vincite continue
3
perdita continua
2
Analisi dei risultati dei test
La tabella seguente riassume i risultati dei test per anno:
Anno
Utile netto, RUR
Crescita percentuale
Rischio massimo
Numero di scambi
Numero di accordi rischiosi *
1999
113 618.51
22.72%
33.68%
99
2
2000
216 975.14
35.36%
30.98%
147
2
2001
234 362.28
28.22%
32.71%
134
3
2002
324 861.96
30.50%
34.79%
134
2
2003
349 363.32
25.14%
32.05%
91
1
2004
498 913.31
28.69%
32.59%
119
2
2005
581 492.64
25.98%
8.89%
97
0
Anno
Utile netto, RUB
Crescita percentuale
Rischio massimo
Numero di scambi
Numero di accordi rischiosi *
2006
626 677.00
22.23%
9.06%
101
0
2007
1 322 371.63
38.37%
33.31%
101
1
2008
1 023 445.63
21.46%
8.79%
80
0
2009
1 446 258.20
24.97%
33.03%
96
2
2010
703 651.28
9.72%
33.17%
56
2
Max
-
38.37%
34.79%
147
3
Min
-
21.46%
8.79%
80
0
Importo
7 441 990.90
-
-
1255
17
* Un'operazione è considerata rischiosa se il trader perde il 10% del suo deposito quando scatta lo Stop Loss.
il trader perde più del 10% del deposito.
Probabilità di eseguire un trade rischioso in questo sistema di trading:
17 - 100% / 1255 = 1.4%
Percentuale minima di profitto annuale
и: 21%.
Ma Avalanche usa flip martin e lavora sulla tendenza
Yuri, può essere che la tua versione usi già il trend e altri metodi TA, ma nella versione dell'autore non si parlava affatto di trend. Doveva avere una voce casuale:
Alla stessa distanza dal prezzo corrente vengono piazzati due ordini - BuyStop e SellStop di uguale volume.
Tasso di interesse massimo delle prime 10 banche sui depositi - 9,28% (30.06.2010 12:07)
La Banca di Russia il Mercoledì ha pubblicato i dati di monitoraggio dei tassi di interesse di dieci banche che attirano la maggior quantità di depositi al dettaglio: per la terza decade di giugno, il tasso massimo è diminuito di 0,07 punti percentuali ed è 9,28% all'anno, segue dal Dipartimento di relazioni esterne e pubbliche Banca centrale, citato da RIA Novosti.
Nella seconda decade di giugno, il tasso massimo è aumentato di 0,13 punti percentuali al 9,35% annuo.
La tendenza si è invertita negli ultimi mesi - il tasso è sceso continuamente sotto l'influenza delle decisioni del regolatore, che ha abbassato il tasso di rifinanziamento al minimo storico del 7,75% annuo. Durante i primi dieci giorni di giugno il tasso massimo è sceso di 0,3 punti percentuali al 9,22% annuo. Il tasso massimo ha perso 0,16 punti percentuali a maggio, 0,71 ad aprile, 0,48 a marzo, 1,04 a febbraio e 1,27 a gennaio.
La lista delle banche monitorate include Sberbank, VTB 24, Banca di Mosca, Raiffeisenbank, Gazprombank, Rosbank, Alfa Bank, Uralsib, MDM Bank e Promsvyazbank. Il monitoraggio è condotto dal Dipartimento di regolamentazione e supervisione bancaria della Banca centrale della Russia sulla base delle informazioni sui siti web di queste banche.
Fonte: RIA Novosti
(http://www.banki.ru/products/deposits/news/topnews/?id=2048912)
Un test con un lotto, non legato al deposito:
Mi sembra che non si tratti più di Lovina, ma di qualcos'altro.
E credo che lo stesso Khorosh abbia detto qualcosa del genere.
Avalanche. Solo l'ingresso non è casuale, ma con l'analisi più semplice, per non andare contro la tendenza. E, per quanto ho capito, ha un cut-off alla terza inversione con una piccola perdita - da qui i periodici "tuffi" sui grafici dei rapporti. Il rapporto è anche più grande di quello doppio che si traduce in un arrivo molto veloce al pareggio, quasi sempre dopo la prima inversione, soprattutto nella modifica dell'EA destinata al profitto minimo di alcuni punti.
La sua gestione del denaro è razionale - ritiro periodico del capitale dopo che una certa quantità è stata accumulata.
Ho un'altra aggiunta utile, non menzionata nel thread, che permette di evitare la maggior parte dei rischi associati alla perdita di connessione. Devi impostare la dimensione del profitto in pip e impostare tutti gli ordini con Take Profit e Stop Loss in modo che il prezzo, avendo superato il livello di pareggio più la distanza che hai impostato, chiuda tutti gli ordini sul lato redditizio con Take Profit, mentre tutti gli ordini sul lato opposto, perdente, devono avere Stop Loss su queste posizioni Take Profit. Quindi, anche se la connessione viene persa, tutti gli ordini saranno chiusi con un profitto o una piccola perdita, e l'intero deposito non sarà perso.
Questo metodo permette anche di mantenere un numero illimitato di inversioni nel corridoio - decine, centinaia, migliaia - non importa affatto. È sufficiente limitare il numero di inversioni, per esempio, a due e non aggiungere altri ordini dopo il secondo. Se una flatulenza dura troppo a lungo e il prezzo non raggiunge il livello di profitto su entrambi i lati del corridoio per molto tempo, toccando ripetutamente i suoi confini - non ti interessa. Ci possono essere tutte le catene che vuoi - non verranno aperti nuovi ordini, e dopo l'uscita otterrai o il profitto pianificato, o una piccola perdita, se il prezzo si muove nella direzione del minor volume totale.