Corsi crossover: come si formano? - pagina 10
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Del rischio, del saggio, della cultura e del rispetto degli avversari non parlerò.
Affinché tu sborri, avendo avuto molto piacere dall'orgasmo delle tue rivelazioni:
L'autore del consulente Trade-Arbitrage è un babbeo, il consulente è una merda dalla prima riga.
Bene, ho effettivamente raggiunto quello che volevo ottenere (si è rivelato molto semplice e non vale affatto lo sforzo iniziale). La tabella qui sotto. Il verde rappresenta i tassi calcolati dalla semisomma delle croci bid e ask, e il rosso scuro rappresenta ciò che era prima. Lo spread per le cifre verdi è diventato molto più piccolo - più di un fattore 4.
(bid1+ask1)/2
(bid2+ask2)/2
EURUSD ((bid+ask)/2)
bid1
offerta2
EURUSD sintetico (solo offerte)
0.90007
1.60261
1.44246
0.89993
1.60247
1.44211
133.106
92.273
1.44252
133.087
92.259
1.44254
1.48045
1.026355
1.44243
1.48031
1.02618
1.44254
1.56132
0.92391
1.44252
1.56092
0.92376
1.44192
1.48825
1.031885
1.44226
1.48785
1.03171
1.44212
1.95084
0.73939
1.44243
1.94984
0.73919
1.44130
2.00874
1.39268
1.44236
2.00824
1.39228
1.44241
7.44076
5.15805
1.44255
7.43976
5.15605
1.44292
8.1648
5.65955
1.44266
8.16105
5.6558
1.44295
10.19255
7.06745
1.44218
10.1888
7.06245
1.44267
1.44254
1.44245
Risk, wise, о культуре и уважении к оппонентам говорить не буду.
Какой смысл считать среднюю цену? Торговать все равно не по ней.
Beh, si tratta esattamente di questo. La prima cosa che cercavo di ottenere era la stabilità dei calcoli su diverse coppie di croci. Voglio ripetermi dal mio primo post:
"L'arbitraggio non c'entra niente, è necessario solo a fini esplicativi.
Capisco che l'arbitraggio è un argomento che non fa dormire molte persone, ma credetemi, non disturba affatto il loro sonno. Tuttavia, sono abbastanza rispettoso del lavoro che hai fatto (sto parlando del consulente Trade-Arbitrage).
Ну почему же не по ней, как раз именно по ней. Добивался я в первую очередь устойчивости вычислений по разным цепочкам кроссов.
Ну почему же не по ней, как раз именно по ней. Добивался я в первую очередь устойчивости вычислений по разным парам кроссов.
Non ti capisco, come fare trading sulla media?
Bid/Ask dei cross non conta fuori dalle major interbancarie. Guarda gli stack e la liquidità per alcuni cross (EURCHF, EURGBP, AUDNZD, ecc.)
C'è un bisogno di scambiare una moneta con un'altra - e questo bisogno viene soddisfatto.
La corrispondenza dei prezzi all'interno dello spread tra le croci sintetiche e quelle reali è dettata dall'evitare l'arbitraggio tra di esse.
I DC prendono le quotazioni dalle piattaforme interbancarie, facendo un MarkUP dello spread (aumento).
Не понял вас, как торговать по средней?
Beh, è il mio sistema, quindi perché dovrei uccidermi? Non approfitto delle opportunità di arbitraggio; cerco solo di livellarle il più possibile. Non vi dico a cosa serve :)
Non sono interessato all'arbitraggio. Sembra che lei abbia la sua propria nozione di trading sulla media.
A volte è più redditizio fare uno scambio di una valuta per un'altra non attraverso un tasso diretto tra loro, ma attraverso un tasso sintetico. Forse è questo che intende.
Арбитраж меня не интересует. Вы, видимо, что-то свое вкладываете в понятие торговли по средней.
Иногда выгоднее сделать обмен одной валюты на другую не через прямой курс между ними, а через синтетический. Возможно, это имеете в виду.
Mi chiedo se indovinerò o no...
;)
Apparentemente il punto è che i prezzi visti ora sono "prezzi passati",
che è quello su cui si basa il tasso di incrocio.