Spread trading in Meta Trader - pagina 120

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Ed ecco un umile regalo per voi - un grafico delle tendenze stagionali sullo spread dello zucchero, contratti di fornitura - maggio2010-marzo2011:
 
rid >>:

Почему же наглость ?

Вовсе нет! Как раз такая тактика считается оч. результативной! Но тут абсолютно нечего делать без графиков сезонных тенденций, иначе можно влететь. А эти графики, к сож., - в большистве - платные....

È sfacciato perché queste tattiche sono facili da calcolare, ed è un rendimento garantito a rischio zero. E dato che lo è, è stato a lungo calcolato dai ragazzi seduti più vicini alla finestra di accordo, e leccano tutto dal piatto molto prima che quel piatto vi raggiunga. Ti rimangono solo strategie rischiose. Cioè, strategie in cui si prende qualche rischio. Se valutate correttamente questo rischio, vi troverete sul lato positivo. Non sperare di trovare una strategia senza rischi, che è l'arbitraggio. Non esiste l'arbitraggio perché è tutto mangiato davanti a noi.

 
È sfacciato perché queste tattiche sono facili da calcolare, ed è un rendimento garantito a rischio zero. E dato che lo è, è stato a lungo calcolato dai ragazzi seduti più vicini alla finestra di accordo, e leccano tutto dal piatto molto prima che quel piatto vi raggiunga. Ti rimangono solo strategie rischiose. Cioè, strategie in cui si prende qualche rischio. Se valutate correttamente questo rischio, vi troverete sul lato positivo. Non sperare di trovare una strategia senza rischi, che è l'arbitraggio. L'arbitraggio non esiste perché è tutto consumato davanti a noi. <br / translate="no">.
La mia opinione è simile. La bicicletta è già stata inventata ed è stata cavalcata per molto tempo. Dove dovremmo cercare l'arbitraggio non è nelle tendenze stagionali, ma nella loro deviazione dallo scenario storico: valutando i fattori che le determinano e prendendo decisioni appropriate. Si dice non invano che l'arbitraggio non è un'eterna vacca da mungere ma un guadagno temporaneo.
 
Il codice è corretto?
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   //int    counted_bars=IndicatorCounted();
//----
   int k;
   if (pretime == 0) k = MinBars;
   else k = iBarShift(Symbol_1,Timeframe,pretime,true);
   pretime = iTime(Symbol_1,Timeframe,0);
   while (k >= 0)
   {
    int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2,Timeframe,iTime(Symbol_1,Timeframe,k),true);
    Spread[k] = iClose(Symbol_1,Timeframe,k) - iClose(Symbol_2,Timeframe,symb2Shift);
    AvSpread[k] = CalculateAvarageSpread(Symbol_1, Symbol_2, Timeframe, NBars, k);
    k--;
   }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculateAvarageSpread(string Symbol_1, string Symbol_2,
                              int Timeframe, int NBars, int Shift)
{
   int k;
   double N = 0;
   double Sum = 0;
   for(k = Shift; k < iBars(Symbol_1,Timeframe); k++)
   {
      if(N == NBars)
         break;

      int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2,Timeframe,iTime(Symbol_1,Timeframe,k),true);
      if(symb2Shift != -1)
      {
         Sum += iClose(Symbol_1,Timeframe,k) - iClose(Symbol_2,Timeframe,symb2Shift);
         N++;
      }
   }
   double avarageSpread = Sum / N;
   return(avarageSpread);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
rid >>:

Если исходить из такой идеи, то сейчас нужно купить 0.54 лота EURJPY (зел.) и продать

каждую из составляющих пар по 0.1 лоту.

Сейчас перед пейроллсами попробую так сделать на демо.



Avevo completamente dimenticato queste posizioni! (Aperto il giorno 5.03 - vedi pagina 116)
Questa è la situazione di queste posizioni aperte ora:

 
yuripk >>:
Правильно ли код составил?


Questo codice non rallenta il processore?
(invece di Timeframe - ho messo Period() ovunque)
 
rid писал(а) >>

Rapidamente, ecco come appare (la linea gialla è la linea media combinata di tutte e sette le coppie JPY)

CADJPY è rosso

EURJPY - verde

USDJPY - blu

GBPJPY - aqua

NZDJPY - marrone

AUDJPY - filetto

CHFJPY - arancione




In base all'immagine, avrebbero dovuto comprare cadjpy invece di eurjpy, e non capisco perché hanno venduto 0,1 di eurjpy?
 
Ho trovato un indicatore interessante che mostra il profitto o la perdita in dollari se hai aperto una posizione qualche tempo fa. Se metti due indicatori,
puoi osservare come cambia lo spread tra le coppie, e puoi creare uno strumento sintetico composto da diversi separati.
File:
emarza_v2.3.mq4  7 kb
 
CIAO A TUTTI!
È noto che il russ. La FR segue soprattutto il prezzo del petrolio.
Al momento - la linea del prezzo del petrolio(CL - linea blu sul grafico) ha divergente dalla linea del prezzo delle azioni Rosneft (verde).
E la linea di spread Delta ha deviato verso il basso.
C'è una logica per entrare in BUY ROSN + SELL BRN (Brent) .
Il rapporto delle dimensioni delle posizioni è stato calcolato come 3 : 0.03, ma non sono sicuro della correttezza di questo calcolo.
Se qualcuno è interessato a questa situazione - per favore date la vostra opinione sulle dimensioni di queste posizioni
(Vi ricordo che solo i "lotti" interi possono essere collocati su azioni di Broco)

 
rid писал(а) >>
CIAO A TUTTI!
È noto che il russ. La FR segue soprattutto il prezzo del petrolio.
Al momento - la linea del prezzo del petrolio(CL - linea blu sul grafico) ha divergente dalla linea del prezzo delle azioni Rosneft (verde).
E la linea di spread Delta ha deviato verso il basso.
Ora sarebbe ragionevole entrare in BUY ROSN + SELL BRN (Brent).
Il rapporto delle dimensioni delle posizioni è stato calcolato come 3 : 0.03, ma non sono sicuro della correttezza di questo calcolo.
Se qualcuno è interessato a questa situazione, - per favore date la vostra opinione sulle dimensioni di queste posizioni
(Vi ricordo che solo i "lotti" interi possono essere collocati su azioni di Broco)


Ho anche calcolato 1:10, ora proverò a calcolare a mano.
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