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Sì, - è giusto.
È molto semplice da spiegare.
In mt4 di Broko - le quotazioni vanno fino alla fine della sessione di trading.
E in questo indirizzo e anche in IBC - le citazioni smettono di arrivare nel pomeriggio (ora di pranzo - per la sessione americana)
Sì, - è giusto.
È molto semplice da spiegare.
In mt4 di Broko - le quotazioni vanno fino alla fine della sessione di trading.
E in questo indirizzo e anche in IBC - le citazioni smettono di arrivare nel pomeriggio (ora di pranzo - per la sessione americana).
>>Grazie, ho capito, non ho fatto attenzione all'ora.
Ha fatto sì che lo script calcoli i lotti pronti per la siepe (prima era solo una proporzione).
Лот FCEG0 = 0.79, Лот FDAXH0 = 0.21, Разница между эталоном и фактом = 0.0001
La differenza è tra il rapporto ideale (secondo le formule) e quello effettivamente ottenuto. Come vediamo - 0,0001 di errore non è affatto molto :-)
È anche interessante ridurre al minimo la quantità di lotti per diminuire i rischi. Ma qui dovrai sacrificare la precisione...
Buona fortuna :-)
Ha fatto sì che lo script calcoli i lotti pronti per la siepe (prima era solo una proporzione).
La differenza è tra il rapporto ideale (secondo le formule) e quello effettivamente ottenuto. Come vediamo - 0,0001 di errore non è affatto molto :-)
È anche interessante ridurre al minimo la quantità di lotti per diminuire i rischi. Ma qui dovrai sacrificare la precisione...
Buona fortuna :-)
Non so dirti la differenza tra i prezzi e il valore dell'ordine.
su tutto quello che mi è venuto in mente :) volatilità, valore del punto, dimensione del tick in pip. La volatilità è diversa ma cambia proporzionalmente
PS non sono ancora sicuro che il calcolo sia corretto... Sembra essere corretto dal punto di vista teorico, ora devo provarlo nella pratica.
su tutto quello che mi è venuto in mente :) sulla volatilità, il valore del punto, la dimensione del tick in pip. La volatilità è diversa ma cambia proporzionalmente
>> grazie
Сделал в скрипте расчет готовых лотов для хеджа (раньше была только пропорция).
... ...
Удачи :-)
Grazie. Lo faremo funzionare in....da un punto di vista teorico, è giusto...
Una delle "pubblicazioni" non è altro che
5. Fase due: determinazione della dimensione del contratto e delle conversioni di valuta
Quando si cerca di negoziare lo spread FESX/FDAX, la gamma media reale del mercato FDAX da giugno
23 al 30 luglio è stato di circa 117 punti, mentre il range medio vero del FESX è stato
circa 58 punti. Questo può darvi una buona indicazione dei movimenti medi durante un dato trading
giorno, che può essere utile per determinare obiettivi di profitto e livelli di stop loss.
Un'altra considerazione importante è determinare un "rapporto di spread", o il numero di contratti di ciascuno che
si dovrebbe commerciare come parte di ogni gamba. Moltiplicate la gamma giornaliera dei vostri prodotti scelti per il loro valore in
euro (moltiplicatore del contratto), (il FDAX è 117 punti x EUR 25 = EUR 2.925 contro 58 punti per EUR
10 = EUR 580) possiamo vedere che il giusto rapporto di contratti da scambiare sarebbe di circa 5 contratti FESX
per ogni 1 contratto FDAX.
2.925/580 = 5,04 contratti FESX per 1 contratto FDAX che sarà arrotondato a 5 a 1. Si prega di notare che io
arrotondare il rapporto di spread quando si fa trading di piccole dimensioni. Tuttavia, fate attenzione che se le vostre dimensioni di trading aumentano
Gli arrotondamenti possono causare imprecisioni.
Eccone un altro - come opzione di trading.
Prendi gli strumenti: EWA-EWB-EWG-EWJ, ecc...
E accoppiare ognuno di loro con un futures su valuta appropriato o un indice, o entrambi.
Forse qualcosa può funzionare.