"Gli alberi non crescono fino al cielo" - pagina 24

Nuovo commento
 
E il carico di deposito è già abbastanza buono, circa il 30-40%. È un po' alto, certo, ma non salta al 100% da molto tempo. Finora non è male, per niente male.
 
LeoV:

Non sto chiedendo consigli specifici o ricette. Dammi solo una panoramica del problema in generale....))) Non c'è una risposta nel thread. O forse non l'ho trovato?

C'è stata una domanda sulla quantità di crescita dei depositi. Sopra ho mostrato la stima teorica di tale crescita su un quoziente particolare, e poi ho dato un esempio di ingressi di uscite, che ha portato a una riduzione del guadagno teorico al 30% in un sistema trend following su un polso di qualità.
 
Mathemat:
E il carico di deposito è già abbastanza buono, circa il 30-40%. È un po' alto, certo, ma non salta al 100% da molto tempo. Finora non è male, per niente male.

Non è la prima volta che incontro l'idea del caricamento parziale del deposito su questo forum. Se ho capito bene, non posso essere d'accordo. Il caricamento dei depositi non è un argomento di MM o di TC in generale. È possibile fare trading in una condizione di stop-out, perché è il rischio che è importante, non il carico. Un semplice esempio, se la posizione aperta cumulativa è redditizia e SL garantisce questo profitto, cosa c'entra il carico?
 
faa1947:
Un semplice esempio, se la posizione aperta totale è redditizia e SL garantisce quel profitto, allora cosa c'entra il carico?

D'accordo. Sto parlando di caricare più del 100%, equivalente a una perdita di capitale corrente.

Il caricamento dei depositi non è un argomento di MM o della ST in generale.

Ok, non MM, ma gestione del rischio. Questo ti fa sentire meglio?

 
faa1947: Poiché è il rischio che conta, non il carico.


Più alto è il carico, più alto è il rischio. O è meno? )))

faa1947 : SL garantisce questo profitto

Non è chiaro come SL possa garantire il profitto?

 
LeoV:


Più alto è il carico, più alto è il rischio. O è meno? )))

Non è chiaro come SL possa garantire il profitto?

quando è più alto dell'apertura sulla baia o più basso sul villaggio...
 
Ricordo che quando facevo trading con Gazprom (solo 100 azioni) il carico del deposito era superiore al 40% (con i miei 1000 dollari). La ragione è che per i nostri fondi i requisiti di margine sono molto alti e la leva è da qualche parte intorno a 1:4. Quindi il caricamento, il caricamento è roseo. Inoltre, una cosa è caricare il depo al 100% con fermate strette all'interno di qualche spread, un'altra cosa è andare alla deriva liberamente in qualsiasi direzione con lo stesso carico del 100%. Se stiamo parlando di mm fisso-frazionato, allora non è molto chiaro calcolare le probabilità, perché è ovvio che con la stessa percentuale di perdite, la probabilità di esecuzione dello stop sarà inversamente proporzionale alla loro dimensione.
 
sllawa3: quando è più alto dell'apertura sulla baia o più basso sul villaggio...
Quindi? Come fa SL a garantire un profitto?
 
LeoV:


Più alto è il carico, più alto è il rischio. O meno? )))

Il rischio è fisso, non il carico. Se viene aggiunta una posizione, allora lo SL viene stretto in modo che l'importo della perdita in caso di inversione rimanga sempre costante.

Non è chiaro come SL possa garantire il profitto?

Se SL è sopra (sotto) il punto di Breakeven, la differenza tra SL e Breakeven è un profitto garantito (escluso lo slippage).

 
C-4:
...la probabilità di esecuzione degli stop sarà inversamente proporzionale alla loro dimensione.
Non capisco la probabilità - stai stimando la probabilità di slittamento o qualcos'altro?
1...171819202122232425262728293031...87
Nuovo commento
Motivazione: