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Grazie, Yura, per il permesso! Ci penserò. Nel caso in cui non corrisponda... o peggio!
Naturalmente non può essere determinato, può solo essere previsto. Un approccio è quello di addestrare direttamente la rete neurale per prevedere l'ampiezza del movimento futuro prima che lo zigzag si trasformi. Potete leggere di questo approccio qui: http: //forex-pamm.com/lit/for_for_gen.pdf
Grazie, Alexander, per la tua risposta e l'interessante link. Lo esaminerò.
Si scopre che il problema in questa formulazione non è formalizzato? Solo NS è in grado di avvicinarsi in un certo senso all'affettatura ottimale sul bordo destro delle serie temporali...
È anche possibile fare simultaneamente N previsioni per 1, 2, ..., N barre avanti e costruire uno zigzag da esse, il che è molto più laborioso. Dal punto di vista della redditività del sistema di trading, solo il primo Zig è importante per un trader, e non dovrebbe preoccuparsi dei cambiamenti di prezzo all'interno dello Zig, inoltre, della fetta futura. Pertanto, la previsione dei prezzi intermedi è una perdita di tempo.
NS è un'opzione, ma si possono usare anche altri metodi di previsione. È solo che NS è più vicino a me, ecco perché ho fatto l'esempio di NS.
Tutto questo è ovvio e comprensibile.
Il problema, naturalmente, è la divergenza esponenziale dell'accuratezza delle previsioni con l'aumento dell'orizzonte (N). E data la bassa accuratezza delle previsioni per i BP di tipo mercato, non ha senso prevedere più di un passo avanti.
Tutto questo è ovvio e comprensibile.
Il problema, naturalmente, è la divergenza esponenziale dell'accuratezza delle previsioni con l'aumento dell'orizzonte (N). E data la bassa accuratezza delle previsioni per i BP di tipo mercato, non ha senso prevedere più di un passo avanti.
Avete considerato l'indice Lapunov? Roba molto buona. Provatelo se non l'avete già fatto. Ottieni il tuo orizzonte di previsione.
A giudicare dal ramo un risultato ammirevole alcuni modelli di lavoro.
E non si giudicano i risultati da un ramo, ma dall'equità. I thread sono più popolati da coloro che non fanno trading, ma fluiscono.
Dal punto di vista di un sistema di trading redditizio, solo il primo Zig è importante per il trader, e le fluttuazioni di prezzo all'interno dello Zig, e soprattutto il futuro affettamento, non dovrebbero preoccuparlo.
Il primo Zig è solo una potenziale presa di livello. E per un TS completo è anche importante determinare i livelli di perdite potenziali.
A giudicare dal thread un risultato ammirevole alcuni modelli di lavoro.
sì
ad esempio
161 livello fibo
--
mettiamo una griglia su uno zigzag elaborato e prendiamo il livello 161
è raggiunto statisticamente molto spesso
sì
ad esempio
161 livello fibo
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mettiamo una griglia su uno zigzag elaborato e prendiamo il livello 161
è raggiunto statisticamente molto spesso
Sì, si sa che viene elaborato, solo dopo il prossimo extremum.