punto d'ingresso - pagina 7

[Sergey Fionin]

fate писал(а) >>

A seconda del grado di vicinanza dei punti si può, per esempio, ottenere un coefficiente che aiuterebbe di più. Quando stavo testando a mano, su un trend forte (H4) su 20 EAs 6 EAs con -6+6(barre) hanno mostrato punti di entrata e viceversa, nemmeno 2 coincidevano sullo stesso trend e non c'è nulla da speculare, ho controllato e ne ero convinto

Ci sono diversi metodi di valutazione degli esperti. Sono diversi per complessità. Per esempio, il più semplice - si prende la somma di tutti i segnali degli esperti e se prevalgono i segnali di acquisto, si compra. C'è un metodo di logica fuzzy - l'output è ottenuto attraverso una speciale convoluzione di tutti i segnali degli esperti dove a ogni segnale è assegnato un peso (c'è un tale Expert Advisor nel codbase). Ci sono metodi per combinare Expert Advisors usando NS - macchine associative (ben descritto da Haykin). Ci sono molti metodi in generale, leggete i riferimenti.

[[Eliminato]]

Mathemat >> :

È ancora una matematica elementare, ma completamente sbagliata.

Se assumiamo che i segnali di tre Expert Advisors siano indipendenti, allora la probabilità richiesta è 1 - (1-0.55)(1-0.65)(1-0.75) = 1 - 0.03975 = 0.960625.

Aggiungo i miei cinque centesimi, anche se in ritardo.

La probabilità di Expert Advisor è il rapporto tra le operazioni redditizie e tutte le operazioni.

Cioè, per il primo, il rapporto tra i trade redditizi e quelli non redditizi è 0,55 / (1 - 0,55) = 1,2222, per il secondo - 0,65 / (1 - 0,65) = 1,8571, per il terzo - 0,75 / (1 - 0,75) = 3,0000.

Moltiplicando questi rapporti, otteniamo - 1,2222 * 1,8571 * 3,0000 = 6,8095 - il rapporto finale dei trade redditizi rispetto a quelli non redditizi.

Se l'uscita è y = x / (1 - x), l'inverso è ora x = y / (1 + y).

Da questo si deduce la probabilità di EA "unita" - 6,8095 / (1 + 6,8095) = 0,8720. Cioè, il rapporto finale dei trade redditizi su tutti è 0,8720. È anche la probabilità dell'Expert Advisor.

P.S. Perché moltiplicare (1,2222 * 1,8571 * 3,0000), non lo so! Ho anche sprecato un'ora e mezza cercando di controllarlo programmaticamente. Risulta 0,8720 (in media).

[Fate]

FION >> :

Ci sono diversi metodi di valutazione degli esperti. Variano in complessità. Per esempio, il più semplice - si prende la somma di tutti i segnali degli esperti, se prevalgono i segnali di acquisto - si compra. C'è un metodo di logica fuzzy - l'uscita è formata dalla convoluzione di segnali di esperti e ad ogni segnale viene assegnato un peso (c'è un tale Expert Advisor nel codbase). Ci sono metodi per combinare Expert Advisors usando NS - macchine associative (ben descritto da Haykin). Ci sono molti metodi in generale, leggete i riferimenti.

Con metodi tutti chiari che non uno è certamente necessario e con esso per capire ma io la questione tecnica per questo scopo e questo tema ho iniziato a scrivere
Sarei molto grato se qualcuno mi dicesse il modo migliore per combinarli tutti in un solo EA o collegarli a un solo grafico, è tutto ciò di cui ho bisogno.

[Андрей]

Per quanto riguarda la semplice somma, come esempio. Ho preso il giradischi di qualcun altro, ho tirato fuori un pezzo sulla determinazione della forza della tendenza, ho minimizzato il codice (quello originale consuma troppa memoria).

Nell'angolo in alto a destra mostra la forza su/giù in percentuale. Se è più del 75% - sei dentro. Qui http://highwayfx.ucoz.ru/forum/3-8-1 alla fine della pagina c'è anche una versione con la storia.

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Figar0 >> :

Per esempio, un consigliere è classico, l'altro secondo le stelle, il terzo secondo i presagi popolari). E usare diverse strategie di AT sugli stessi dati non funzionerà. E come contare cosa è una grande domanda.

Si potrebbe, per esempio, usare il MAI... permette di combinare esperti di natura completamente diversa...

Neutrone >> :

Come prima approssimazione, possiamo assumere che p aumenta quasi linearmente con il numero di indicatori (vedi la figura sopra). A sua volta, la probabilità di ottenere che n indicatori funzionino simultaneamente diminuisce esponenzialmente con la crescita del numero di indicatori, e ciò significa che la frequenza di esecuzione delle operazioni diminuirà altrettanto rapidamente. Così, abbiamo due processi concorrenti: la redditività e la frequenza degli scambi.

- Non si può supporre che p aumenti linearmente con il numero di indicatori utilizzati... più come una parabola :)

- Chi dice che tutti gli indicatori devono funzionare contemporaneamente... Solo il numero ottimale di indicatori (sulla parabola sarà -b/2a)

Ma la conclusione è ancora deludente: meno indicatori si usano nel trading, meglio è. Il più ottimale è uno!

- Combina diversi indicatori in uno solo e sarai felice!

[Sergey Fionin]

fate писал(а) >>

So che non è solo un metodo, ma mi interessa la questione tecnica.
Sarei molto grato se qualcuno mi dicesse come combinarli in un unico EA o collegarli ad un solo grafico.

Ecco una semplice variante

double Signal(int i){
       double val1 = iWPR(NULL,0,14, i);
       double val2 = iDeMarker(NULL,0,14, i);
       double val3 = iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE, i);
       double BBL = iBands(NULL,0,20,1,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER, i);
       double BBU = iBands(NULL,0,20,1,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER, i);
      // 
// ------------ buy       
       int BufferUP = 0;
       if( val1>=(-20))  BufferUP ++;
       if( val2>=0.7)    BufferUP ++;
       if( val3>=70)     BufferUP ++;
       if( BBU<=Close[ i]) BufferUP ++;
      
//--------------sell       
       int BufferDN = 0;
       if( val1<=(-80))  BufferDN ++;
       if( val2<=0.3)    BufferDN ++;
       if( val3<=30)     BufferDN ++;
       if( BBL>=Close[ i]) BufferDN ++;
       
       
       return( BufferUP- BufferDN);
}       

[Aleksandr Pak]

ha recuperato la storia

blu - SU
rosso =Basso
bianco = differenza di scuola tra le percentuali UP e Down

[Sceptic Philozoff]

Vinsent_Vega >> :

- Non si può supporre che p aumenti linearmente con il numero di indicatori utilizzati... Più come una parabola :)

Da dove viene la parabola, Vincent? E come si comporta a valori vicini allo zero (la probabilità non può essere negativa)?

[Sceptic Philozoff]

Neutron >> :

Ciao Alexey.

È più facile giocare alla maniera di Monte Carlo.

Sei davvero bravo, Sergey. Devo ancora comprendere le vostre conclusioni, grazie per il cibo.

Ma ecco una domanda per voi: perché la probabilità non aumenta con p=0,5?

[[Eliminato]]

Mathemat >> :

Da dove viene la parabola, Vincent? E come si comporta a valori vicini allo zero (la probabilità non può essere negativa)?

non prenderla così seriamente, Alexey... Sto solo formulando approssimativamente le mie osservazioni pratiche - se il numero di esperti (indicatori) cresce, la probabilità di una previsione corretta salirà per qualche tempo (anche se non necessariamente)... e poi comincia a cadere... Cioè c'è un certo numero ottimale di loro, che dovrebbe essere usato...