Si prega di indicare i pro e i contro del trading di portafoglio. - pagina 7
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e come si prende il DXU2 da EURGBP? Li standardizzate prima?
L'indicatore di spread li "standardizza", cioè traccia una linea di capitale totale e stabilisce la scala del capitale totale delle posizioni di questi strumenti - in dollari.
Prendi la coppia EURGBP/USD invece della coppia EURUSD/index. Qui c'è meno correlazione.
In altre parole, il paired trading di EURGBP - (-DXU2) = 1^2 sarà implementato qui, i risultati di arbitraggio su m15 - m30 sono molto soddisfacenti! Permettetemi di ricordarvi che lo spread valutario EURGBP-DXU2 = 2^3 (1^2) non è standard, e noi apriamo sempre posizioni su di esso in una direzione - vendiamo entrambi i simboli simultaneamente o li compriamo contemporaneamente. Le impostazioni degli indici e la descrizione dello spread si trovano su http://www.procapital.ru/showpost.php?p=1262935&postcount=2497 - nella seconda parte di questo post. Gli indici sono liberamente disponibili - nel primo post di questo thread sul link.
Quando aprite due posizioni - aprite quantità uguali?
Leggi il post al link. È tutto lì. Il rapporto delle dimensioni della posizione che ho dato: EURGBP-DXU2=2^3 (o 1^2)
Grazie. Le tue parole sagge ma completamente senza senso mi hanno fatto sentire bene....
Masticare: non scavare troppo in profondità in direzione di un portafoglio perfettamente bilanciato, ma fare trading come si fa attualmente!
Masticare: non scavare troppo in profondità in direzione di un portafoglio perfettamente bilanciato, ma commerciare come hai attualmente!
OK, il portafoglio che hai attualmente - come scegli le azioni degli strumenti nel portafoglio?
Ecco il semplice esempio di Leonid di un portafoglio di due strumenti. Qui, teoricamente, si può prendere ad occhio. Ma cosa succede se ci sono più strumenti?
2^3 è due a tre? da dove viene esattamente il rapporto?
Il rapporto delle dimensioni delle posizioni (spalle) degli strumenti in un'operazione di arbitraggio è calcolato secondo la specifica, tenendo conto per ogni strumento: il valore di un pip, il numero di pip in un tick e la volatilità. L'indicatore linea di prezzo sul mio grafico calcola "automaticamente" questo rapporto e lo visualizza nel commento della finestra ind. sul lato destro.
Vedi l'immagine del mio post sopra - mostra 1.00:1.54 (cioè 2:3 arrotondato)
Il rapporto per le dimensioni della posizione (leverage) degli strumenti in un'operazione di arbitraggio è calcolato secondo la specifica - tenendo conto per ogni strumento - il valore del punto, il numero di punti in un tick e tenendo conto della volatilità. L'indicatore delle linee di prezzo sul grafico calcola "automaticamente" questo rapporto e lo visualizza nel commento della finestra ind. sul lato destro.
Quindi, via volatility...................
OK, nel portafoglio che abbiamo attualmente - come scegliamo le quote di strumenti nel portafoglio?
Leonid ha un semplice esempio con un portafoglio di due strumenti. Qui, teoricamente, si può scegliere a occhio. Ma cosa succede se ci sono più strumenti?
Questo è per Markowitz e la sua teoria del trading di portafoglio. Ecco le basi: "Ralph Vince. La matematica della gestione del capitale.
Questo risale a Markowitz e alla sua teoria del trading di portafoglio. Qui ci sono le basi: "Ralph Vince. La matematica della gestione del capitale".
Rrrroman, Markowitz ha sviluppato tutto per il mercato azionario...... C'è un portafoglio di riferimento su ...... Forex non lo fa........
Che è la domanda ......