Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 79

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jartmailru:

... di cui si fida.

È consigliabile utilizzare quei criteri che hanno una giustificazione.

Il mercato non sembra preoccuparsi dell'"errore di parametro" di cui parla.

e una perdita è possibile in ogni caso.

Non in ogni caso, ma per le citazioni che hanno delle pieghe.

E non avresti un sacco di seguaci in una volta se ponessi la domanda in questo modo?

Non sto agitando nessuno. Sono interessato a persone che la pensano come me. Hangout. Come su MQL. O su TA su questo sito. Ci sono siti accademici sull'econometria, ma di solito non sono di orientamento pratico.

 
Prival ha lasciato un link al filtro nel thread dell'argomento e faa QUATTRO pagine per dimostrare che tutti sono stupidi e nessuno ha il diritto di discutere qualsiasi cosa relativa all'econometria tranne lui...................................................................................................... E la cosa più interessante è che non ha scritto nulla sull'argomento
 
Demi:
E soprattutto, non ha scritto nulla sull'argomento
E la cosa interessante è che non ha un orientamento pratico.
 
Il mio unico post è una risposta al post di Prival. Il resto è solo educazione, non c'è bisogno di abusarne. Lo terrò presente.
 
faa1947:

faa, mostrate al pubblico i risultati pratici che avete ottenuto con i pacchetti miracolosi.
 
Non esistono incidenti in questo mondo. Ogni passo lascia un segno))))
 

L'ho fatto. Quasi.

Pair trading. Lotto fisso=1. 1036 barre su H1.

Grafici delle citazioni

Equilibrio senza spread.

Sinistra - incremento, cioè 0,8 = 8000 pips

Grafico dei risultati commerciali

Statistiche totali per due coppie di valute:

fattore di profitto

[1] 6.210877

> profitto.più

[1] 1,1192 = * 10000 = 11192 pips

> profitto.meno

[1] 0,1802 = *10000 = 1802 pips

> sd(profitto) - sko

[1] 0,001738898 * 10000 = 17 pips

> sommario(profitto)

Min. ......1st Qu.... Mediana Media ....... 3a Qu. Max.

-0.0047000 0.0000000 0.0006000 0.0009064 0.0015000 0.0192000

Dall'ultima linea: massimo drawdown in pip = 47 pip. Massimo trade redditizio = 192 pips.

Le biblioteche sono state utilizzate per costruire il sistema di trading:

libreria(mFilter)

libreria(tsDyn)

libreria(lmtest)

libreria(fUnitRoots)

libreria(zoo)

 
Questi risultati sono reali o un test?
 
avtomat:
Questi risultati sono reali o un test?


Ti sei addormentato al computer?

Ovviamente una prova. Dice esplicitamente "nessuna diffusione".

 
Già più interessante :-)
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