LO SCAMBIO DI IDEE - pagina 31

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C'è stata una lunga discussione sul filtro trend-flat nel thread, aggiungo i miei 5 copechi a questo argomento.

Uso il confronto dei valori dell'indicatore ATR per due periodi (veloce e lento) per distinguere un trend-flat. La logica è la seguente: il periodo lento include molto probabilmente periodi di tendenza e periodi piatti, rispettivamente, se l'ATR veloce non è inferiore a quello lento, significa che molto probabilmente è iniziato un periodo di tendenza. Su M15 uso il valore del periodo 4 per il periodo veloce e 96 per quello lento. Cioè confronto l'ATR dell'ultima ora con l'ATR delle 24 ore precedenti. Certamente, se si ottimizza su segmenti separati allora i valori del periodo possono essere più efficaci, ma secondo me i miei parametri sono più o meno universali.

   double _atr=iATR(NULL,0,4,1);
   double _atr1=iATR(NULL,0,96,1);

if(_atr>=_atr1...); // тренд

[Alexey]

Il problema è come trovare il miglior periodo di mediazione. Se assumiamo che il quadro di mercato (non intendo trend o flat) continuerà piuttosto che cambiare, allora abbiamo la possibilità di costruire un Expert Advisor redditizio. L'idea di adattare il demolitore non è nuova, anche se non ci sono riuscito come te (non devo rispondere e sputare). Voglio provare a cambiare automaticamente il periodo fittizio per mantenere il prezzo tra due e tre sigma, se qualcuno ha provato, per favore mi dia un suggerimento.

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Sancho77:

C'è stata una lunga discussione sul filtro trend-flat nel thread, aggiungo i miei 5 copechi a questo argomento.

Uso il confronto dei valori dell'indicatore ATR per due periodi (veloce e lento) per distinguere un trend-flat. La logica è la seguente: il periodo lento include molto probabilmente periodi di tendenza e periodi piatti, rispettivamente, se l'ATR veloce non è inferiore a quello lento, significa che molto probabilmente è iniziato un periodo di tendenza. Su M15 uso il valore del periodo 4 per il periodo veloce e 96 per quello lento. Cioè confronto l'ATR dell'ultima ora con l'ATR delle 24 ore precedenti. Certamente, se si ottimizza su segmenti separati allora i valori del periodo possono essere più efficaci, ma secondo me i miei parametri sono più o meno universali.

Lo stesso SuperTrend

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ivandurak:
Il problema è come trovare il miglior periodo di mediazione possibile. Se assumiamo che il quadro di mercato (non intendo trend o flat) continuerà piuttosto che cambiare, allora abbiamo la possibilità di costruire un Expert Advisor redditizio. L'idea di adattare il demolitore non è nuova, anche se non ci sono riuscito come te (non devo rispondere e sputare). Voglio provare a cambiare automaticamente il periodo fittizio per mantenere il prezzo tra due e tre sigma, se qualcuno ha provato, per favore mi dia un suggerimento.

E da quale indicatore dipenderà il cambiamento del periodo MA?

[alex]

Idea numero 1.

È più nello spirito di quelli che ricercano Martingale.

Crea un Expert Advisor per un tester e vedi cosa succede.

Criteri di trading:

0 min - Buy = 0.1
2 min - Buy = 0.2
4 min. - Buy = 0,4
8 min.- Buy = 0,8
16 min. - Bai = 1,6
32 min. - Bai = 3,2
64 min. - Bai = 6,4
128 min. - Ciao = 12.8
256 min. Addio = 25,6

[Victor Nikolaev]

alex12:
Idea numero uno.

Piuttosto vicino nello spirito alle Roulettes.

Creare un EA per un tester e vedere cosa succede.

Criteri di trading:

0 min - Acquista = 0,1
2 min - Comprare = 0,2
4 min. - 4 min. - Bye = 0,4
8 min - Ciao = 0,8
16 min. - Bai = 1,6
32 min. - Bai = 3,2
64 min. - Bai = 6,4
128 min. - Addio = 12,8
256 min. Addio = 25,6

512 min = Zio Kolya

[Europa]

Vinin:

512 minuti. Zio Kolya.

:))

alex12, qual è il problema?

[alex]

Idea numero 2

[Виктор]

Vinin:
512 min. =Zio Kolya

L'ha tolto dalla lingua :))

[alex]

Vinin:

512 min =Zio Kolya

Ho dimenticato di aggiungere che si può anche usare un lotto fisso

Minuti Martingala - Non ho mai visto niente di simile.