LO SCAMBIO DI IDEE - pagina 22
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Buon pomeriggio a tutti!
Sulla questione di separare il mercato di tendenza dal mercato piatto.
Un mercato volatile da uno calmo.
La foto e l'idea sono state gentilmente fornite da leonid553
Il grafico non ha bisogno di commenti! Soprattutto la linea (cardiogramma) dell'indicatore inferiore.
Lasciate le vostre opinioni.
versi del commerciante giapponese:
..
♪ I cast my rod into the mountain stream ♪
# Guardando il galleggiante per vedere se posso prendere qualcosa #
Sarebbe bello avere un quadro più allungato, per esempio su M15. C'è un modo per sentire l'indicatore?
Questo è l'indicatore Force index integrato in mt4 (sul grafico - periodo=21, m5, eurofunt)
Nel TEMA 'Aiuto per scrivere un EA !!!! Ho delineato un promettente (a mio parere) sistema di trading.
Lo ripeterò anche qui:
"Esiste una disciplina chiamata 'Teoria dei giochi '. http://www. eerc.ru/default.aspx?id=261&lang=rus
Per analogia con i suoi "canoni", possiamo ragionare come segue:
Inizialmente possiamo piazzare 6 gruppi di ordini simultaneamente:
1. Dal mercato per comprare;
2. dal mercato per vendere;
3. bystop;
4. limite d'acquisto;
5.sellstop;
6. vendere il limite.
Facciamo diversi ordini da ogni gruppo (3-6) con il passo specificato per ogni gruppo.
Ci ritroveremo così con decine di ordini.
Poi formiamo una dozzina di array da questa quantità di ordini, ognuno dei quali include ordini (e/o posizioni) di diversi gruppi. E uno stesso ordine ha il diritto di entrare in diverse matrici.
E può anche passare rapidamente da una matrice all'altra! (in base alle ragioni specificate).
Per ogni array, calcolare il profitto/perdita attuale (grazie, le funzioni di I.Kim sono a portata di mano) e poi impostare vari parametri
-livello di break-even dell'array
-dimensione del lotto (si può anche usare la martingala, qui non è pericoloso, ma piuttosto vantaggioso, perché gli ordini stop sono bloccati dagli ordini limite)
-passo di installazione
- posizione a strascico
- ecc...
Deriviamo diversi algoritmi per chiudere le posizioni dell'array e cancellare gli ordini.
Naturalmente, tutto questo non è una cosa semplice da implementare, ci vorrebbe un'intera dissertazione.
Ma "non temere, ma fai..."(c)
Perché non diciamo niente? Di solito, qualsiasi idea viene ridicolizzata (o distrutta) in cinque minuti!
Ma quello che ho postato - è stato ore - nessuna risposta ... !
E mi interessa l'opinione dei presenti...
Perché non diciamo niente? Di solito, qualsiasi idea viene ridicolizzata (o distrutta) in cinque minuti!
Ma quello che ho postato - è stato ore - nessuna risposta ... !
E mi interessa l'opinione dei presenti...
I presenti devono ancora digerire le matrici di informazioni perché le variabili nelle loro matrici cambiano e saltano continuamente... )))
Perché non diciamo niente? Di solito, qualsiasi idea viene ridicolizzata (o distrutta) in cinque minuti!
Ma quello che ho postato - è stato ore - nessuna risposta ... !
E mi interessa l'opinione dei presenti...
Già stanco...
.
Molti sono passati attraverso i griders e l'inutilità di tali TC è diventata assiomatica per loro, e un mal di testa per i DC e soprattutto i loro server.
Non credo.
Al contrario. Sono i DC che diffondono storie sui loro presunti mal di testa. Il che, di fatto, non è il caso.
La mia ipotesi è che se qualcosa è un mal di testa per il DC, DEVE essere scritto nei termini e nelle condizioni di conseguenza. E non post subdoli e "compassionevoli" come il tuo.
Pensiamo ai nostri problemi e ai nostri affari e non ai problemi artificiosi e discutibili dei DC.
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Ecco un tipico esempio - dalla fine di gennaio-inizio febbraio la maggior parte delle società di brokeraggio ha aumentato gli spread sui cross conosciuti di 2-3 volte. L'hanno falsamente spiegato con una sorta di ottimizzazione e "condizioni delle controparti - banche"! - Per il bene dei clienti" (questa era la ragione della famosa società di brokeraggio).
Ed è chiaro a tutti perché lo si fa. O il profitto del trader è anche un mal di testa e un problema per le società di brokeraggio?