Profitto da una gamma di prezzi casuali
usdjpy:
Ho trovato un'idea interessante in un articolo:
Yury Chebotarev, Sergey Yashin "La redditività di una sequenza casuale di prezzi".
Suggerisce di creare un TS che colpisca le barre con grandi intervalli. E rifiuta le barre con piccoli intervalli.
Questo è un tema interessante, ma purtroppo è impossibile leggerlo anche dopo la registrazione al sito. Possibile link alternativo: http://robot.zerich.ru/book/1x.pdf
Ho trovato un'idea interessante in un articolo:
Yury Chebotarev, Sergey Yashin "La redditività di una sequenza casuale di prezzi".
Suggerisce di creare un TS che colpisca le barre con grandi intervalli. E rifiuta le barre con piccoli intervalli.
olexij:
Ho scaricato immediatamente senza alcuna registrazione e l'ho letto normalmente, poi l'ho salvato. Il browser SeaMonkey.usdjpy:
Ho trovato un'idea interessante in questo articolo:
Yury Chebotarev, Sergey Yashin "La redditività di una sequenza casuale di prezzi".
Suggerisce di creare un TS che colpisca le barre con grandi intervalli. E rifiutare i bar con quelli piccoli.
Argomento interessante, ma purtroppo è impossibile leggerlo anche dopo la registrazione al sito. Ho trovato un'idea interessante in questo articolo:
Yury Chebotarev, Sergey Yashin "La redditività di una sequenza casuale di prezzi".
Suggerisce di creare un TS che colpisca le barre con grandi intervalli. E rifiutare i bar con quelli piccoli.
Gli autori fanno riferimento all'articolo: Dmitry Tolstonogov "Fundamentals of Money Management".
Chi lo sa, forse hanno un filtro per gli IP non russi? Anche il secondo non si carica .... Ma l'ho trovato di nuovo per nome, grazie: http://www.may.nnov.ru/mak/MT/4_36_41.pdf
Se una strategia mostra un rendimento su una sequenza casuale, non indica altro che una strategia adatta a quella sequenza. O dobbiamo continuare a discutere con Dub?
Chi è Dub?
Si tratta di un tizio Merikak (sicuramente un idiota) che sembra aver dimostrato l'impossibilità di fare profitti con la martingala. Da non confondere con la martingala, che è diversa...
Dube ha dimostrato l'impossibilità di una vittoria sistematica su una serie casuale di dati. È un matematico. In poche parole - non esiste un sistema per vincere a una scommessa costante.
in che modo la martingala è diversa dalla martingala, a parte il russo rotto :-)
Sembra che mi sia sbagliato. Sì, martingala e martingala sono cose completamente diverse (la prima è un sistema di gioco, la seconda è un processo casuale speciale), ma stranamente hanno un'origine comune: https://en.wikipedia.org/wiki/Martingale_%28probability_theory%29
Grazie per il chiarimento :-)
Yury Chebotarev, Sergey Yashin "La redditività di una sequenza casuale di prezzi".
Suggerisce di creare un TS che colpisca le barre con grandi intervalli. E rifiuta le barre con piccoli intervalli.