Profitto da una gamma di prezzi casuali

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Ho trovato un'idea interessante in un articolo:

Yury Chebotarev, Sergey Yashin "La redditività di una sequenza casuale di prezzi".

Suggerisce di creare un TS che colpisca le barre con grandi intervalli. E rifiuta le barre con piccoli intervalli.
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usdjpy:
Ho trovato un'idea interessante in un articolo:

Yury Chebotarev, Sergey Yashin "La redditività di una sequenza casuale di prezzi".

Suggerisce di creare un TS che colpisca le barre con grandi intervalli. E rifiuta le barre con piccoli intervalli.


Questo è un tema interessante, ma purtroppo è impossibile leggerlo anche dopo la registrazione al sito. Possibile link alternativo: http://robot.zerich.ru/book/1x.pdf
 
olexij:
usdjpy:
Ho trovato un'idea interessante in questo articolo:

Yury Chebotarev, Sergey Yashin "La redditività di una sequenza casuale di prezzi".

Suggerisce di creare un TS che colpisca le barre con grandi intervalli. E rifiutare i bar con quelli piccoli.


Argomento interessante, ma purtroppo è impossibile leggerlo anche dopo la registrazione al sito.
Ho scaricato immediatamente senza alcuna registrazione e l'ho letto normalmente, poi l'ho salvato. Il browser SeaMonkey.

Gli autori fanno riferimento all'articolo: Dmitry Tolstonogov "Fundamentals of Money Management".
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Chi lo sa, forse hanno un filtro per gli IP non russi? Anche il secondo non si carica .... Ma l'ho trovato di nuovo per nome, grazie: http://www.may.nnov.ru/mak/MT/4_36_41.pdf
 
Se una strategia mostra un rendimento su una sequenza casuale, non indica altro che una strategia adatta a quella sequenza. O dobbiamo continuare a discutere con Dub?
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Chi è Dub?
 

Si tratta di un tizio Merikak (sicuramente un idiota) che sembra aver dimostrato l'impossibilità di fare profitti con la martingala. Da non confondere con la martingala, che è diversa...

 

Dube ha dimostrato l'impossibilità di una vittoria sistematica su una serie casuale di dati. È un matematico. In poche parole - non esiste un sistema per vincere a una scommessa costante.

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in che modo la martingala è diversa dalla martingala, a parte il russo rotto :-)
 

Sembra che mi sia sbagliato. Sì, martingala e martingala sono cose completamente diverse (la prima è un sistema di gioco, la seconda è un processo casuale speciale), ma stranamente hanno un'origine comune: https://en.wikipedia.org/wiki/Martingale_%28probability_theory%29

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Grazie per il chiarimento :-)
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