Arbitrato complesso - pagina 7

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Perché preoccuparsi dei minuti che perdono? Scarica il Centro STORIA fino a dove arriva, poi esporta i minuti (o le ore...) da esso e contali in Excel o Matlab...
 

L'ho scaricato e cosa? Ci sono gli stessi buchi di tutto il resto. Soprattutto minuti.

 
Oh, e gli uomini non lo sanno! ... Intendo le metacitazioni.
Mostrami dove sono i buchi nella storia di methaquot - suppongo che li rattopperanno subito (se ci sono buchi).
 
A proposito, ci possono essere dei buchi nei minuti, e anche nelle ore, quando non c'era trading (weekend-festivi) o semplicemente non ci sono tick di notte su qualche valuta esotica.
 
Non lo capisci. I fori non sono grandi. Per esempio: manca un minuto, poi va bene, poi un intervallo, poi va bene, ecc. Ne risulta un disallineamento di 10-15 minuti tra i dati dell'euro e della sterlina dello stesso giorno. Si scopre, per esempio, che la cella con una citazione temporale è responsabile della cella con un'altra citazione temporale. La correlazione non può essere calcolata. Perciò dovete pettinare la storia con le vostre mani. Ci vogliono circa 50 minuti per un giorno.
 
Quindi non sono buchi, è la vita. Nella vita reale, pettinerà anche i minuti se non ci sono tic?
 

Ancora una volta vorrei ringraziare DD. In pratica è tutto risolto. Grazie.

 
timbo:
Quindi non sono buchi, è la vita. Nel mondo reale, vi pettinerete anche voi per minuti, se non avete tic?


No, non lo farò. Ma in tempo reale l'indicatore userà le ultime quotazioni ricevute per calcolare questo tempo. Tuttavia, quando si lavora con la storia di Excel, significa che abbiamo bisogno non dell'ultima quotazione, ma di quella che si trova in una certa cella. Se le quotazioni non vengono pettinate prima dell'elaborazione, non ci si può fidare dei risultati ottenuti. Ebbene, l'azione reale si vedrà. Grazie per il vostro interesse.

Buona fortuna.

 
Capisco già la tua sfortuna... Ma è una rottura di palle sistemarlo a mano. Dovresti fare una macro o imparare MCL, è molto più facile di quanto sembri. Ancora più facile di una macro in Excel.
 
alhimik72:
In generale, il reale mostrerà tutto.


Non consiglio di affrettarsi con il reale. E consiglio di prestare molta attenzione al comportamento delle croci, valute correlate. Cioè, se si tratta di EUR/USD e GBP/USD, allora guarda EUR/GBP, ecc.

Attualmente sto cercando di capire come il mio Expert Advisor ha catturato le tendenze al ribasso nei cross delle valute che uso, anche se ha analizzato solo queste valute. E questo è un momento molto fatale perché questo sistema, quando fa trading solo in una direzione (cioè vendendo sempre Euro e comprando GBP), di fatto, diventa in controtendenza, e in caso di lungo down-trend da cross, la copertura andrà in long drawdown.

Qualcuno dirà che invece di una copertura si può anche usare un tasso di cross, ma io non sono d'accordo, perché ho verificato che in un trade di cross si deve aspettare più movimento per un risultato positivo o negativo che in un'apertura di copertura. E c'è anche una spiegazione.

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