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Reshetov, devi mantenere le cose semplici. Naturalmente, stiamo parlando solo di stimare la probabilità in base alla frequenza. È a questo che serve la statistica - altrimenti un teorico sarebbe un'astrazione completamente inutile. La varianza, per esempio, sappiamo come stimare da un campione limitato. E sappiamo come stimare le probabilità che la stima del campione differisca dalla stima della popolazione non più di un dato valore...
Reshetov
Dubito che ci sarà mai un oscillatore che calcola accuratamente le probabilità. Anche la statistica può rivelare solo la frequenza degli eventi in un campione. Ma il valore della frequenza tende al valore della probabilità solo nei campioni in cui il numero di eventi indagati tende all'infinito. La legge dei numeri dice che la differenza tra frequenza e probabilità tende ad essere piccola come l'infinito in un campione. È possibile calcolare la probabilità di ottenere un errore nella frequenza e nel numero di eventi in esame. Ma non c'è ancora un metodo ideato per determinare la probabilità di un evento in sé, se non quello di aspettare un numero infinito di eventi. Tranne il caso in cui è noto, ma allora non c'è niente da calcolare, perché in questo caso la quantità di informazioni è 0.
Francamente, è ridicolo leggere argomenti così profondi sulla natura della probabilità - e niente in sostanza. Se sei un esperto di statistica matematica, forse puoi dire qualcosa di specifico, per esempio dare una definizione di evento, in modo che per ogni valore di indicatore si possa calcolare la frequenza del suo verificarsi sulla storia. O in qualche altro modo per formulare un'affermazione corretta del problema.Sono sicuro che, per qualche motivo, anche tale valore "sperimentale" della probabilità di una o un'altra inversione di prezzo in futuro non sarà meno redditizio, rispetto al tuo intelletto artificiale. Soprattutto se consideriamo il fatto che la topologia della zona di tre valori di parametri, che effettivamente forniscono il trading redditizio, può essere molto più complessa di un semplice mezzo spazio e il filtro lineare utilizzato qui non è supportato da nulla.
E non sto attaccando le personalità, sto attaccando la competenza, o piuttosto la sua mancanza. Non ti ho fatto imporre te stesso come se fossi un esperto in qualsiasi campo. Beh, non solo hai scoreggiato nella pozzanghera proprio in quel campo, ma ti attribuisci anche il titolo di dottore in scienze. Vai a imparare la materia, bastardo doppiogiochista.
Buona sera. Vorrei dare il benvenuto a tutti i partecipanti a questo interessante argomento. Caro Reshetov, ti prego di spiegare il seguente punto: nel tuo codice Expert Advisor, dove viene calcolata la funzione Perseptron, viene utilizzato il valore AC dalla barra zero. Questo significa che l'esperto guarda al futuro durante i test, poiché utilizza il valore attuale di AC che non si è ancora formato nella realtà. Questo chiama in causa l'obiettività dei test e i risultati dei test in avanti sulla storia rimanente.
Se mi sbaglio, vi prego di spiegare questo punto in modo più dettagliato.
Sinceramente, Pooh.
2 gpwr
"Non gettare le tue perle davanti ai porci, per non essere preso a calci".
Mi chiedo solo da quanto tempo state discutendo con un boy scout che non è mai cresciuto dai suoi pantaloni.
Ha scritto quattro righe di codice, l'ha chiamato rete neurale e conosce l'uranio dell'aereo.
Avrei perso la speranza di sentire qualcosa di intelligente da lui molto tempo fa.
Ma allora, certo, che sia maleducato. Mentre il moderatore dorme.
PS Integer, l'esempio è grande! Ma non ha capito niente. :-)))
Nel codice del tuo Expert Advisor, dove viene calcolata la funzione perseptron, viene utilizzato il valore AC della barra zero. Questo significa che l'Expert Advisor sta guardando nel futuro quando fa i test, perché usa il valore attuale di AC, che non si è ancora formato veramente. Questo mette in dubbio l'obiettività dei test e i risultati dei test forward sulla storia rimanente.
Pyh, non guarda al futuro. La modalità di test è in base ai prezzi di apertura delle barre, cioè qui non è necessario che la barra zero sia completamente formata. Sì, i test sarebbero davvero di parte se si scegliesse una delle due modalità rimanenti - poiché nel mondo reale i segnali nella barra dello zero cambierebbero costantemente (forse qui ci sarebbe davvero una sbirciata nel futuro). Sembra che il test della barra zero possa essere eseguito adeguatamente solo in questa modalità di test.
P.S. Sono d'accordo con l'opinione di Yurixx. La maleducazione non dovrebbe essere tollerata, anche se l'esperto dovrebbe essere riconosciuto come molto curioso.