Come si ottiene un salto qualitativo nell'analisi di mercato? C'è un'opzione: - pagina 7

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Ha dei risultati che dimostrano che il mercato non è casuale? Ho fatto un sacco di analisi diverse di citazioni, poi sostituite a caso, e la differenza era minima. Non conosco metodi per dimostrare la casualità delle serie temporali, né so se esistono. In effetti, non ho mai incontrato prove che qualsiasi serie temporale in natura sia casuale (popolazione di formiche, battito cardiaco, ecc.), né il contrario.
 
In realtà da un punto di vista statistico - il mercato è quasi casuale, con poca componente di tendenza. Ma ce n'è abbastanza...
 
In generale, la casualità ha un posto nel mondo? - È più una domanda filosofica. Sulla vita: perché 4 fattori di ponderazione? Mi sembra che si possa parlare dell'efficacia di questo tipo di rete neurale solo se si rifiuta di utilizzare gli stoploss durante l'ottimizzazione.
 
Reshetov:

Per quanto riguarda le wavelet, questa è una bella fregatura. Se prendiamo una qualsiasi funzione, la decomponiamo in una serie di Fourier e la ricostruiamo rispetto al livello armonico zero, essa rientra nella definizione di una wavelet, perché l'integrale dell'istogramma della funzione a questo stesso livello è 0. Gli operatori wavelet inventano solo che le loro "invenzioni" contengono presumibilmente più informazioni della trasformata di Fourier. I lobbisti del cazzo mentono.

Conoscenza sorprendente della materia - voglio dire, analisi wavelet. In realtà, nell'analisi wavelet.
la decomposizione non è in una base di sinusoidi a tempo infinito, ma in una base di brevi
"wavelets". Questo rende possibile analizzare la non stazionarietà
serie. La visualizzazione delle informazioni nell'analisi wavelet è fatta in contrasto con l'analisi di Fourier,
su un piano bidimensionale. A causa di queste caratteristiche, l'analisi wavelet ha ricevuto il più ampio
È usato in un numero enorme di aree - sismica, radar, compressione
e sicurezza delle informazioni, medicina, ecc. Applicando l'analisi wavelet al segnale di ingresso, la curva di apprendimento delle reti neurali aumenterà di ordini di grandezza.

Sarebbe interessante sapere come un conoscitore di arbitraggio, geometria analitica, reti neurali e analisi di Fourier, possa costruire una decomposizione di Fourier e poi estrapolare il più semplice quasi
tabella funzione analitica y=A0*sin(x**2) data sull'intervallo diciamo da 0 a
10*pi. Nell'ambito dell'analisi wavelet, questo non è difficile da fare.
 
Itso:
In realtà da un punto di vista statistico - il mercato è quasi casuale, con poca componente di tendenza. Ma ce n'è abbastanza...
Molte persone confondono anche gli eventi casuali con quelli ugualmente probabili. Se si lancia la moneta sbagliata, testa e croce cadranno a caso, ma con probabilità diverse. Conoscere la differenza di probabilità può essere usato per ottenere un vantaggio in questo lancio dell'aquila. Allo stesso modo con i tick, se un pips up e un pips down hanno diverse probabilità, allora è un peccato non intascare proprio quella differenza. E perché cazzo le azioni #GM dovrebbero muoversi a caso, diciamo, se l'azienda fa $x di profitto per azione sulle vendite. O anche il prezzo dei futures sul mais non è casuale se è stato rosicchiato dalle locuste. Tutti i mercati non sono casuali, ma correlati a diversi fattori che già determinano l'offerta o la domanda.
 
New:
Reshetov:

Per quanto riguarda le wavelets, questa è una bella fregatura. Se prendiamo una qualsiasi funzione, la decomponiamo in una serie di Fourier e la ripristiniamo, essa cade sotto la definizione di una wavelet relativa al livello armonico zero, poiché l'integrale dell'istogramma della funzione a questo stesso livello è 0. Gli operatori wavelet inventano solo che le loro "invenzioni" contengono presumibilmente più informazioni della trasformata di Fourier. I lobbisti del cazzo mentono.

Applicando l'analisi wavelet al segnale di ingresso, la velocità di apprendimento delle reti neurali aumenterà di ordini di grandezza.


Perché diavolo dovrebbe aumentare di ordini di grandezza? Preferisco mentire sul 20%. Ma per ordini di grandezza. L'entropia - una misura della quantità di informazione non può crescere di ordini di grandezza, solo perché qualche funzione si chiama wavelet, che è di moda tra i babbei.
 
getch:
Ha dei risultati che dimostrano che il mercato non è casuale? Ho fatto un sacco di analisi diverse di citazioni, poi sostituite a caso, e la differenza era minima. Non conosco metodi per dimostrare la casualità delle serie temporali, né so se esistono. In effetti, non ho mai incontrato prove che qualsiasi serie temporale in natura sia casuale (popolazione di formiche, battito cardiaco, ecc.), né il contrario.
E chi può biasimarvi se avete preso delle citazioni e diciamo delle deviazioni casuali dallo schema di Bernoulli, ottenute in un modo o nell'altro e non avete potuto vedere la differenza tra i due. Vai a vedere un oculista a tuo piacimento, forse può aiutarti?
 
Non ho usato lo schema di Bernoulli, l'ho confrontato con una sequenza pseudo-casuale ottenuta dalla funzione Random integrata in MathCad. Puoi incolpare la funzione, ma sono sicuro che non c'è alcuna correlazione tra essa e la serie temporale delle quotazioni. Cerchiamo di essere più specifici, visto che non hai bisogno dell'aiuto di un oculista, mostrami dove sono le differenze. Visto che sei così sicuro, perché non lo sostieni con prove esplicite.
 
getch:
Non ho usato lo schema di Bernoulli, l'ho confrontato con una sequenza pseudo-casuale ottenuta dalla funzione Random integrata in MathCad. Puoi incolpare la funzione, ma sono sicuro che non c'è alcuna correlazione tra essa e la serie temporale delle quotazioni. Cerchiamo di essere più specifici, visto che non hai bisogno dell'aiuto di un oculista, mostrami dove sono le differenze. Visto che sei così sicuro, perché non lo sostieni con prove esplicite.
Se il coefficiente di correlazione tra qualche funzione temporale e qualsiasi altra funzione temporale è vicino a 0, allora sono indipendenti l'una dall'altra. Ma questo non significa che la mancanza di correlazione con un processo casuale possa essere un'indicazione della casualità della seconda funzione. Sarebbe sorprendente se un processo casuale fosse correlato a qualche altro processo casuale o non casuale.

Faresti meglio a leggere un libro di matematica a tuo piacimento. Forse vi troverà delle lettere familiari. Ti batti sul petto, come se avessi fatto una ricerca di citazioni a caso. Ho pensato che devi aver davvero esaminato le distribuzioni di probabilità tra virgolette, calcolato ogni sorta di dispersioni e funzioni derivate, difeso diverse tesi e pubblicato diversi lavori scientifici. Ma come risultato si scopre che getch è un dilettante ordinario, che ha firmato per la propria incompetenza, o, per dirla semplicemente, zoppia.
 
Non so cosa avete di più, un complesso d'inferiorità o un complesso di superiorità. Ma le frequenti manifestazioni di ciò in voi non mi commuovono comunque. Non posso mancare di rispetto al mio interlocutore, tali nozioni. Ora sulla casualità. La prima cosa che ogni persona che conosce la matematica fa con le citazioni - applica ad esse la teoria della probabilità. È stato fatto da molte persone. I risultati sono silenziosi. Basti dire che questi risultati non sono praticamente utilizzati nella scrittura di sistemi automatici (l'affermazione è infondata, ovviamente). Ora immaginate che le citazioni siano diventate casuali per qualche tempo, i sistemi scritti da molte persone produrranno un risultato diverso? La mia opinione non comprovata è che produrranno lo stesso risultato. Per verificarlo, prendete un qualsiasi Expert Advisor ed eseguitelo attraverso una qualsiasi sequenza pseudo-casuale. E poi confrontare. Tutto questo, ovviamente, non dice nulla. Ti ho chiesto di dimostrare la non casualità della serie temporale delle citazioni, o semplicemente non vuoi perdere tempo con queste "sciocchezze"?
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