Come si ottiene un salto qualitativo nell'analisi di mercato? C'è un'opzione: - pagina 2

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La mia aspettativa di memoria è precisamente superiore a 20. Non sono ancora arrivato all'Expert Advisor. 1000 punti e 800 punti - solo numeri tondi per rappresentare chiaramente il rapporto (semplicemente non volevo concentrarmi su di esso inizialmente). Penso che l'algoritmo di normalizzazione per History Center sia probabilmente molto semplice. Naturalmente, prima dobbiamo analizzare molte citazioni diverse per farci un'idea delle possibili sfumature. Non l'ho ancora fatto.

[Renat Fatkhullin]

Mathemat:

Renat, è possibile risolvere un po' il mistero dell'algoritmo di normalizzazione delle citazioni? Non ti sto chiedendo di darmi le fonti delle citazioni. È solo che non ho ancora capito cosa sia la normalizzazione.

Probabilmente pensate che la "normalizzazione" sia qualche processo complesso che modifica le citazioni. In realtà, si tratta solo di filtrare le quotazioni senza cambiare i loro livelli di prezzo, ma con la correzione dei volumi di tick. In altre parole, le citazioni del tutto fraudolente sono semplicemente buttate via.

Sfortunatamente, i trader guardano le quotazioni del 2000 e dimenticano completamente che gli spread e l'Instant Execution erano grandi prima, il che ha portato a un flusso più rumoroso. Non abbiamo tagliato artificialmente la gamma delle variazioni di prezzo, perché porterebbe inevitabilmente a risultati molto negativi. Ci siamo limitati a filtrare (anche se all'inizio volevamo normalizzarlo, ma poi abbiamo rinunciato).

Il trading nel 2000 e nel 2006 è una differenza enorme per gli esperti troppo sensibili. Come i trader sofisticati nel 2000 continuavano a ripetere "scegliete obiettivi seri per non dipendere da qualche pips di errore di esecuzione", così fanno ora. Ma i principianti non possono lasciarsi sfuggire l'accattivante opportunità di adattarsi ad ogni tick, soprattutto quando c'è un tester a portata di mano che può calcolare tutto facilmente.

[Renat Fatkhullin]

getch:
La mia aspettativa di memoria è precisamente superiore a 20. Non sono ancora arrivato all'Expert Advisor. 1000 punti e 800 punti - solo numeri rotondi per rappresentare chiaramente il rapporto (semplicemente non volevo concentrarmi su di esso inizialmente). Penso che l'algoritmo di normalizzazione per History Center sia probabilmente molto semplice. Naturalmente, prima dobbiamo analizzare molte citazioni diverse per farci un'idea delle possibili sfumature. Non l'ho ancora fatto.

Se aveste pubblicato subito un rapporto completo, invece di estratti verbali, le risposte sarebbero state più chiare. Ma non l'hai fatto.

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Renat, MT4 MultiTerminal prevede di supportare diversi conti simultanei di diverse società di brokeraggio? Se avete scritto sulla storia della creazione di History Center, è chiaro che l'approccio in tempo reale non può essere implementato, può essere fatto con un ritardo di un minuto o due. Penso che la stima simultanea delle quotazioni di diverse società di intermediazione darà una visione più obiettiva, che da una sola. E questa obiettività non può essere ottenuta usando un anti-filtro sulle quotazioni di una società di intermediazione. Più tardi il rapporto.

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Simbolo		GBPUSD (Sterlina britannica contro dollaro USA)
Periodo		1 minuto (M1) 2004.07.01 00:02 - 2006.09.30 00:00 (2004.07.01 - 2006.09.30)
Modello		Tutti i tick (basati su tutti i più piccoli periodi disponibili con interpolazione frattale di ogni tick)
Parametri		Lotti=0,1;
Bar nella storia	774050	Zecche simulate	3824199	Qualità della modellazione	25.00%
Deposito iniziale	10000.00
Utile netto	14098.27	Profitto totale	20119.03	Perdita totale	-6020.76
Redditività	3.34	Aspettativa di vittoria	30.38
Dispersione assoluta	49.61	Massimo prelievo	859.73 (3.44%)	Prelievo relativo	3.44% (859.73)
Totale scambi	464	Posizioni corte (% vittoria)	232 (65.52%)	Posizioni lunghe (% vittoria)	232 (68.53%)
		Operazioni redditizie (% di tutte)	311 (67.03%)	Operazioni in perdita (% di tutte)	153 (32.97%)
Il più grande		commercio redditizio	296.44	perdere l'accordo	-638.91
Media		affare redditizio	64.69	commercio perdente	-39.35
Numero massimo		vittorie continue (profitto)	17 (760.70)	Perdite continue (perdita)	5 (-152.70)
Massimo		Profitto continuo (numero di vittorie)	760.70 (17)	Perdita continua (numero di perdite)	-859.73 (3)
Media		vincite continue	3	Perdita continua	1

[Sceptic Philozoff]

getch:

Bar nella storia

774050

Zecche simulate

3824199

Qualità della simulazione

25.00%

Sì, l'aspettativa è di 30 pips, non di pips. Ma la qualità della modellazione non si avvicina al 90%. Di quale obiettività possiamo parlare nella stima della strategia?

Prova a testarlo su un arco di tempo più ampio. Le istruzioni su come raggiungere il 90% nei test sono disponibili nel thread del forum citato nei commenti a Hendrik (vedi Il campionato) che mi ha aiutato molto. Il link al forum è http://www.forexfactory.com/forexforum/showthread.php?t=8820. Ma devi registrarti lì per scaricare il file ModellingQuality.pdf. Inoltre, qui negli articoli puoi trovare ottimi consigli su come usare il tester.

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La qualità è massima. Leggi qui: "Valutare la qualità della modellazione dei dati al minuto".

[Sceptic Philozoff]

getch:
La qualità è massima. Leggi qui: "Valutare la qualità della modellazione dei dati al minuto".

Questa è la massima qualità possibile per un dato test TF, ma non è massima in linea di principio. Beh, se ne sei felice, allora dipende da te...

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Per far apparire il numero 90%, potete fare come in questo articolo (link sotto). Non farà alcuna differenza reale.
http://www.lightpatch.com/forex/mt_yahoo/Obtain%20modeling%20quality%20of%2090%25%20when%20testing%20EAs. pdf.

C'è un'opzione per lavorare con dati di tick reali descritta qui:
http://www.lightpatch.com/forex/mt_yahoo/Backtesting%20with%2099%20percent%20modelling%20V1. doc

Dati delle zecche:
http://rapidshare.com/files/1333387/EURUSD1_0.zip

[Sceptic Philozoff]

Ebbene sì, il primo articolo è ModellingQuality.pdf. E i dati del tick... perché ho bisogno di quella di qualcun altro? E non ho intenzione di testare strategie in cui l'entrata e l'uscita sono spesso sullo stesso minuto di candela. Estrapolare i risultati dei test di tali strategie è un suicidio, anche se è il 99%.