Metodi di esecuzione di un rolling forward - pagina 4
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Hm, ok. Ma se c'è un'ottimizzazione lì, allora ci ritroviamo ancora con un set sulla storia.
Un set è una caratteristica intermedia di un EA che opera in un certo periodo storico. Non appena ottengo i risultati di un inoltro, carico un set intermedio per un nuovo segmento e viene sovrascritto da quello successivo. L'unica cosa che conta è il set di partenza, e anche in questo caso, le condizioni di partenza devono essere uguali.
Una specie di test incomprensibile. Si finisce con un insieme di parametri o no?
Ecco un estratto da Wikipedia
E non sostengo che questo metodo di eliminazione sia buono per un'ottimizzazione completa senza genetica. In alternativa. Ma i risultati finali trovano ancora parametri per trovare belle curve di equilibrio in qualche intervallo finale della storia. Che, se disponibile, sarà trovato anche dalla genetica.Una specie di test incomprensibile. Si finisce con un insieme di parametri o no?
Ecco un estratto da Wikipedia
Ilwalk forward testing ci permette di sviluppare un sistema di trading mantenendo un ragionevole "grado di libertà".
Dallo stesso posto.
Ilwalk forward testing ci permette di sviluppare un sistema di trading mantenendo un ragionevole "grado di libertà".
Dallo stesso posto.
D'accordo. Se è usato per lo sviluppo e il monitoraggio dell'influenza di certe modifiche - molto bene.
Sì, un punto importante menzionato nell'articolo - permette di trovare i parametri che possono essere ottimizzati in base alla storia. Potete lavorare con il vostro robot di trading allo stesso modo: ottimizzate questi parametri dopo un periodo di tempo, impostate un nuovo set per il bot.
Cioè, aiuta a scrivere Expert Advisors che possono e devono essere riottimizzati.
D'accordo. Se per lo sviluppo e il monitoraggio dell'impatto di certe modifiche - molto bene.
Sì, un punto importante che è evidenziato nell'articolo - permette di trovare i parametri che hanno senso ottimizzare per storia. Potete lavorare con il vostro robot di trading allo stesso modo: ottimizzate questi parametri dopo un periodo di tempo, impostate un nuovo set per il bot.
Cioè, aiuta a scrivere Expert Advisors che possono e devono essere riottimizzati.
Ecco il migliore.
Esigete comunque uno di questi da Metacwot con le vostre mani. A lungo termine lo faranno, certo, ma potrebbero volerci anni, ma nel frattempo, fate un autotester.
A differenza dello zio Fyodor (da Prostokvashino, e non da MQL5.com), tu fai panini come si deve :)
Ecco la domanda alla SD, guarda la data, la domanda è aperta, dicono che la faremo.
Ecco la domanda alla SR, guardate la data, la domanda è aperta, dicono che la faremo.
Ho avuto una conversazione con l'MC in uno dei thread su questo. C'è una lista d'attesa. Per saltare la coda bisogna
1. o qualche interesse estremo del pubblico commerciale
2 .o la propria convinzione o la responsabilità sociale degli sviluppatori.
Il pubblico del trading è abituato a cercare sotto una torcia, e quelli che capiscono che questo non ha senso di solito si fanno la loro piccola torcia.
Gli sviluppatori stessi non sono commercianti, sono anche influenzati da miti e abitudini - da qui la gerarchia delle priorità orientata verso la maggioranza.
Ma questo non significa che non dovremmo discuterne, cosa che facciamo qui).
Per esempio nel prossimo thread abbiamo trovato una buona soluzione al problema della rappresentazione visiva degli attaccanti per una volée - è solo necessario adattare la linea temporale, come ha fattoIgor Volodin nel suo toolzine. Dovete solo fare l'allineamento in avanti.
Una specie di test incomprensibile. Si finisce con un insieme di parametri o no?
Ecco un estratto da wikipedia
E non sostengo che questo metodo di vaglio sia buono per un'ottimizzazione completa senza genetica. In alternativa.Separiamo l'ottimizzazione e i test. Il volking è il "pacing". Secondo me, testare a sezioni non ottimizzate con un passo avanti è un tipicotest a tappe.
Inoltre, l'idea principale del volking è l'inerzia del mercato, ovvero verificare quanto e per quanto tempo il nostro EA è inerziale in questo ambiente sconosciuto. Cioè volking simula la situazione in cui noi, proprio come nella vita, di tanto in tanto ottimizziamo il nostro EA e lo facciamo funzionare nell'oceano ruggente di un mercato imprevedibile.
L'ottimizzazione può ovviamente essere diversa, includendo criteri personalizzati, tirando da insiemi di insiemi, e qualsiasi altra cosa che i commercianti sognano.
Ma l'essenza della sperimentazione è che noi supponiamo e la realtà dispone. Non importa cosa abbiamo fatto con l'Expert Advisor - se abbiamo cambiato il suo codice o scelto un set speciale - i test dimostrano semplicemente il suo successo.
Pertanto, la ricetta è semplice - eseguite un test di wolfing forward per il vostro metodo di selezione dei set e confrontatelo con il risultato del test di wolfing forward per un altro metodo di selezione dei set e tutto diventerà subito chiaro.
Yuri, sarebbe bello se tu potessi descrivere (e in generale sarebbe bello se tu potessi mostrare gli screenshot su Photoshop) - come pensi che i test di volking-forward dovrebbero essere fatti in MetaQuotes tester.
Come specificare range e periodi, risultati intermedi in uscita, cosa ottenere in uscita, ecc.
Penso che potrebbe risparmiare tempo nella revisione delle domande e rimuovere alcune delle domande dei lettori del forum.
Yuri, sarebbe bello se tu potessi descrivere (e in generale sarebbe bello se tu potessi mostrare gli screenshot su Photoshop) - come pensi che i test di volking-forward dovrebbero essere fatti in MetaQuotes tester.
Come specificare range e periodi, risultati intermedi in uscita, cosa ottenere in uscita, ecc.
Penso che potrebbe risparmiare tempo nella revisione delle domande e rimuovere alcune delle domande dei lettori del forum.