L'arbitraggio di scambio, vale la pena scavare? - pagina 10
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Arbitraggio di scambio. Ha senso scavare?
Non ha senso scavare. Tutto è già stato scavato. )) Lo stesso vale per l'HFT.
Ma se non puoi, ma vuoi davvero farlo, puoi. c) Se ti viene in mente qualcosa di tuo.
Diciamo che HFT - non puoi arrivarci - >60% dei trade sono già sul mercato. Ma l'HFT stesso crea alcuni movimenti regolari su cui si può lavorare.
Cioè l'HFT crea i prerequisiti per ancora più HTF? :) A proposito, mi chiedevo: l'HFT arriva a quale soglia? Supponiamo che 3 scambi al secondo siano già HFT? Si sono solo abituati a usare una parola nuova, come veloce significa HFT :) Ho letto che il vero HFT è quando si parla di microsecondi, collegandosi direttamente alla borsa e analizzando il traffico di offerte da una borsa all'altra. Supponiamo che una banca A abbia inviato un grosso ordine alla borsa B. L'HFT bot l'ha visto, e mentre l'ordine sta ancora (attenzione) passando attraverso il canale di comunicazione al broker, l'HFT bot invia il suo ordine attraverso il suo canale più veloce, quindi è un microsecondo avanti e primo in linea. Pensa che ci siano molti sistemi di questo tipo sul mercato russo? Data l'illiquidità schiacciata nei futures, per esempio...
Quindi gli HFT preparano il terreno per ancora più HTF? :) A proposito, mi chiedevo, l'HFT arriva a quale soglia? Diciamo che 3 transazioni al secondo sono già HFT? Si sono solo abituati a usare una parola nuova, come veloce significa HFT :) Ho letto che il vero HFT è quando si parla di microsecondi, collegandosi direttamente alla borsa e analizzando il traffico di offerte da una borsa all'altra. Supponiamo che una banca A abbia inviato un grosso ordine alla borsa B. L'HFT bot l'ha visto, e mentre l'ordine sta ancora (attenzione) passando attraverso il canale di comunicazione al broker, l'HFT bot invia il suo ordine attraverso il suo canale più veloce, quindi è un microsecondo avanti e primo in linea. Pensa che ci siano molti sistemi di questo tipo sul mercato russo? Data l'illiquidità schiacciata nei futures, per esempio...
Lei ha un'idea sbagliata dell'HFT. Non vede nulla a meno che l'ordine non sia nello stack degli strumenti della borsa (teoricamente, puoi vederlo anche tu)) nei trade. Prima di questo, non hai abbastanza velocità). L'unica questione è la velocità con cui l'ordine viene intercettato.
Sul mercato russo, secondo le informazioni di 3 anni fa, l'HFT era già oltre il 60% del volume di trading.
Dove ha visto illiquidità nei futures? Ci sono degli svantaggi: il volume degli scambi si è più che dimezzato. Ma la liquidità (per noi, con piccoli volumi) è rimasta accettabile.
Lei ha un'idea sbagliata dell'HFT. Non vede nulla fino a quando l'ordine non è nella pila degli strumenti di borsa (teoricamente, puoi vederlo anche tu)) nei trade. Prima di questo, non hai la velocità). L'unica questione è la velocità con cui l'ordine viene intercettato.
Sul mercato russo secondo le informazioni 3 anni fa l'HFT era già oltre il 60% del volume di trading.
Dove ha visto illiquidità nei futures? Ci sono dei lati negativi: il volume degli scambi è sceso di oltre la metà. Ma la liquidità (per noi, con bassi volumi) è rimasta accettabile.
https://c.mql5.com/3/98/Image_1.png
è la liquidità? anche con piccoli volumi ci sono molte lacune.
https://c.mql5.com/3/98/Image_1.png
È liquido? anche con piccoli volumi ci sono molti spazi vuoti
La mia comprensione è che lo strumento è -ED. Non lo conosco, non ci ho lavorato. In generale, non ho sensazioni sulle coppie di valute su Forti.
Non ho lamentele sugli altri strumenti. Te l'ho già detto, è un po' peggio di prima delle Olimpiadi, ma puoi lavorare senza problemi.
Scrivi man mano che vai avanti, se c'è più sospetto che lo scambio o il broker stia imbrogliando :) Non si può lasciare tutto così com'è.
No, le critiche severe non sono benvenute sul sito degli sviluppatori. Imbroglio sugli altri forum. Ho fatto un po' di casino con gli sviluppatori e sono stato bannato per una settimana. )
Sì, il fatto che il concorrente diretto di MT KVIK tutt'altro che migliore e le stesse affermazioni possono essere fatte ad esso, ed è ancora più lento e meno utilizzabile).
In realtà è molto facile controllare chi è in ritardo.
Devi chiedere al broker e allo scambio un tempo di esecuzione specifico per un particolare biglietto.
Sì, il tempo di esecuzione va bene. Sono più preoccupato per i ritardi nei dati di mercato.
E ci sono domande a riguardo. Non posso controllare la pertinenza delle citazioni. Ci sono molte domande. Uno di loro - perché è possibile ottenere il tempo di scambio delle migliori quotazioni attuali in piazza(http://ftp.moex.com/pub/FORTS/Plaza2/PI-PII_Bridge_ReplStreams.pdf ), e in MT solo il tempo del server MT) Perché non hanno introdotto il tempo di scambio nella struttura? Lo stesso vale per CopyTicks.
.. In SECONDI secondo il server methaqvost tutto va)! Qui ho la sensazione che sia stato fatto un lavoro serio per complicare la vita del trader-scalatore.
E in Quicksilver tutto è in secondi di server, e anche se fai incazzare MQL e decidi di connetterti direttamente al server di un altro broker con il tuo software - tutto è in secondi di server.
C'è qualcosa di sbagliato qui. Solo il DMA è la via d'uscita. Quando leggo la documentazione su Plaza, sono contento, ma non tutto è chiaro fino in fondo - ho bisogno dell'aiuto di un esperto.
Sì, c'è un ordine al tempo di esecuzione. Sono più preoccupato per i ritardi nella ricezione dei dati di mercato.
E ci sono domande su questo. Non posso controllare se le citazioni sono aggiornate. Ci sono molte domande. Uno di loro - perché è possibile ottenere il tempo di scambio delle migliori quotazioni attuali in piazza(http://ftp.moex.com/pub/FORTS/Plaza2/PI-PII_Bridge_ReplStreams.pdf ), e in MT solo il tempo del server MT) Perché non hanno introdotto il tempo di scambio nella struttura? Lo stesso vale per CopyTicks.
.. In SECONDI secondo il server methaqvost tutto va)! Ho la sensazione che sia stato fatto un lavoro serio per rendere la vita più difficile agli scalper-trader.
Sto facendo scalping tranquillamente in un terminale "lento" e tutto arriva. Non MT. Ho il tempo di vedere i miei ordini nel tumbler e le mie offerte nel feed. Non so che ora sia. E tutto in tempo di scambio. Anche se lavoro tra Bid-Ask. Non so con chi lavori. Non so con chi lavori.
ZS Non detto, ho anche un'API completa con eventi e altre cose)). Non ho MKUL, però. (( Solo guai.
Sto facendo scalping con un terminale "lento" e tutto viene non so quanti ms, ma viene. Non MT. Ho il tempo di vedere i miei ordini nel tumbler e i miei trade nel feed. Non so che ora sia. E tutto in tempo di scambio. Anche se lavoro tra Bid-Ask. Non so con chi lavori. Buttate via quel broker.
ZZZ Non dirlo, ho anche un'API completa con eventi e altre cose). Ma non ho MKUL. (( Solo guai.
Non lo so, è irrealmente veloce per le strategie scalper. Ma se vuoi entrare nell'arbitraggio pesante - allora puoi già avere un sacco di assilli.
E sul più selvaggio illiquido, si può anche lavorare manualmente tra le offerte, occasionalmente spostando gli ordini) Su Si fresco non funzionerà.
Qualcuno ha provato a scavare l'arbitraggio tra gli indicatori? A diversi broker.