Regressione bayesiana - Qualcuno ha fatto un EA usando questo algoritmo? - pagina 34
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Che il prezzo dipenda o meno dal tempo è una questione filosofica. Come se sia venuto prima l'uovo o la gallina (non su questo, ma sulla stessa linea).
Vasily, mi dispiace. Ma questa storia della normalità della distribuzione è fastidiosa. Scusami per la domanda immodesta, sei zombificato da qualche parte, sei come una copia della normalità della distribuzione? Solo uno di voi è riuscito a dare un senso, a differenza di tutti i demagoghi.
Dimitri, mi hai frainteso. Non sto assolutamente infilando il mio corno nella distribuzione normale. Non mi interessa se il mercato è normale o no. È solo che i loro modelli lo richiedono come condizione necessaria ma non sufficiente. Questa condizione non è soddisfatta, e questa era una delle ragioni per cui questi modelli non possono essere utilizzati.
I modelli THEIR richiedono la normalità della distribuzione dei residui del modello.
Perché dovresti mentire?
Decifrare o non decifrare?
La variabile indipendente è il tempo.
Dipendente è EURUSD, D1.
R^2 = 0.49708851
R = 0.70504504
R^2 non è niente di niente. Dimitri ha scelto una trama casuale o una tendenza debole. Su una passeggiata casuale, la validità dei risultati può essere dimostrata molto più alta, ma solo su una certa trama. Su una trama diversa, i risultati saranno molto diversi.
Dimitri, dimostriamoci un altro esperimento: dividere lo stesso EURUSD in un numero sufficiente di N segmenti. Fate un test su ognuno di essi e mostrateci la convergenza della stima della qualità dell'approssimazione a qualche valore significativo.
R^2 non significa assolutamente nulla. Dimitri ha scelto una trama casuale o una tendenza debole. Su una passeggiata casuale la validità dei risultati può essere dimostrata molto più alta, ma solo su una certa trama. Su una trama diversa, i risultati saranno completamente diversi.
Dimitri, proviamo un altro esperimento: dividere lo stesso EURUSD in abbastanza N segmenti. Fate un test su ognuno di essi e mostrateci la convergenza della stima della qualità dell'approssimazione a qualche valore significativo.
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Questi sono 8 anni di dati!!! 1700 osservazioni!
Fottuto "sito casuale" .......
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Si tratta di 8 anni di dati!!! 1700 osservazioni!
Fottuto "sito casuale" .......
Ancora una volta, il tuo R2 è molto basso. Finora avete dimostrato che il mercato non si adatta al modello da voi scelto. Se hai "dimostrato" qualcosa lì, è solo per te stesso. Ben fatto! Ti invidio, perché l'ingenuità è la via più facile alla felicità:)
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R^2 è già "molto basso"?
C'è una correlazione?
Ancora una volta, il tuo R2 è molto basso. Finora avete dimostrato che il mercato non si adatta al modello da voi scelto. Se hai "dimostrato" qualcosa lì, è solo per te stesso. Ben fatto! Ti invidio, perché l'ingenuità è la via più facile alla felicità:)
Ok, hai più R^2 su di te:
JPY multiplo R = .80447629 F = 3070.657
R?= .64718209 df = 1.1674
Numero di casi: 1676 R?aggiustato = .64697133 p = 0.000000
Errore standard della stima: 8,974991583
Intercetta: -633.7672045 Errore standard: 13.16495 t( 1674) = -48.14 p = 0.0000