una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 231

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Ho iniziato a leggere la dissertazione. Molto interessante in generale, specialmente sui modelli. Ma ci sono diversi malintesi. Forse qualcuno con un background può spiegarmelo? Prima di tutto non è chiaro cosa sia una funzione continua. Dopo tutto abbiamo un tempo discreto e valori discreti di funzioni. Come si possa parlare di continuità/discontinuità qui, francamente parlando, non mi è molto chiaro. Se fossi l'autore, probabilmente considererei tutto continuo. Domanda: che senso ha considerare il caso dei limiti a sinistra? <br / translate="no">


Il tempo è continuo. Il valore del prezzo non cambia dall'arrivo di una quotazione fino all'arrivo della successiva. Quindi la funzione prezzo al punto di arrivo della quotazione ha una discontinuità del primo tipo - è continua a sinistra e ha un limite a destra.

La funzione f(x) è continua sul lato sinistro nel punto x0 se per qualsiasi epsilon>0 troviamo tale delta>0 che la disuguaglianza |f(x0-delta) - f(x0)|<epsilon è soddisfatta. Allo stesso modo sul lato destro. Una funzione è continua in x0 se è definita in quel punto e continua a sinistra e a destra. A meno che, naturalmente, non abbia dimenticato qualcosa.
 
Yurixx, in questo caso non è molto chiaro perché dovremmo considerare le funzioni continue... In generale mi sembra che l'autore abbia fatto un po' di confusione con la continuità. Beh, forse è solo una pesante eredità della matematica professionale...
Gente, ecco una domanda. Se qualcuno ha già scritto il kagi-renko basato sulla dissertazione, cosa ha usato, algoritmi continui o discontinui? Finora mi sembra che dovremmo limitarci al continuo.
Un'altra cosa. In che misura gli edifici H dell'autore differiscono dai classici kagi e renko? Purtroppo non conosco le definizioni classiche. Solo che mi sembra (da quello che ho letto sul ragno) che il renko classico sia la sequenza r(0)... r(n), da cui poi estrae le coppie in cui il segno cambia. Perché lo chiedo, perché scrive in modo piuttosto vago. Potrei spiegarlo in modo molto più semplice. Ma devo letteralmente tagliare la strada con un'ascia, un lanciafiamme e una madre. Ecco perché mi piacerebbe, almeno per la costruzione di base, leggere qualcosa di più lucido.

P.S. Per quanto riguarda il software generico. Gente, vi piace l'idea di passare a Matlab? Dopo tutto, è uno strumento assolutamente comune. Mi sono messo MathCad 13 e mi sono assicurato di quanto sia più chiaro e comodo Matlab. L'unico inconveniente è che è molto più pesante. Ho 2,5 g invece di 122 meg occupati da MathCad 13. Ma ha letteralmente tutto. E un sacco di pacchetti sono distribuiti liberamente e gratuitamente.
 
a grans
La mia comprensione è che è necessario fare degli aggiustamenti al modello per questo caso. La semplice sostituzione della commissione con lo spread non si adatta al modello corretto.


Sergey, ti sbagli. Una tale sostituzione è abbastanza adeguata.

Allora, qualcuno ha provato a ricavare questa prova da solo?


Seguite il vostro consiglio e ricavate la prova da soli. Lo apprezzeremo.

a eugenk 25.01.07 00:08

L'autore dell'articolo, attenendosi a un linguaggio strettamente matematico, ha un solo e unico obiettivo: essere rigoroso in senso matematico. Questo, a sua volta, ci garantisce la massima coerenza dei risultati dell'autore con la realtà.
Usando la classe delle funzioni continue nelle sue costruzioni, Pastukhov ci mostra i meccanismi di costruzione e di funzionamento delle sue costruzioni proposte nel modo più semplice e vivido possibile. Passando alla classe delle funzioni monotone piecewise, mostra come un prezzo reale può comportarsi nei punti di svolta e cosa fare se la prossima quotazione, per esempio, "salta oltre" un livello di discretizzazione (dimensione di un mattone).
Fondamentalmente è inutile scoprire ora, classicamente o meno, se l'autore imposta l'algoritmo di Renco e Kagi, perché stiamo discutendo la SUA strategia e useremo le sue costruzioni.

Riguardo al supporto matematico. Quando abbiamo considerato l'inadeguatezza di Excel per i nostri compiti, abbiamo concluso che dovremmo passare alla piattaforma Mathcad. In questo senso Mathlab non è un'applicazione meno buona e adeguata, a volte anche ridondante. Siete i benvenuti ad usarlo.

Northwind ha notato in uno dei suoi messaggi, che la tesi non contiene la definizione di arbitraggio (http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9 18.12.2006, 10:46), cioè il criterio secondo il quale si può definire chiaramente: si può o non si può ottenere un reddito stabile con le commissioni delle società di brokeraggio esistenti.
Vedere il documento a pag. 64, Asserzione 2.1.1.
Ovviamente la strategia è redditizia se il lato destro della disuguaglianza è maggiore di zero. Trascurando l'ultimo termine nel lato destro della disuguaglianza a causa della sua piccolezza, otteniamo la condizione di arbitrabilità:
|nt-2H|/Spread>1, dove nt è la lunghezza totale dello zig-zag (in punti) relativa al numero di collegamenti (interruzioni), o la lunghezza media di un collegamento. H - discretezza del partizionamento (in punti). Lo spread è la commissione DC (in punti).
Per esempio, se nt-2H>0, dovremmo usare la strategia H+ (aprire verso il movimento del prezzo), se nt-2H<0, dovremmo usare la strategia H (aprire contro il movimento del prezzo).
Tutto ciò è vero anche per il Renko-build.
Così ora che abbiamo l'algoritmo Renko e Cagy, possiamo iniziare ad analizzare le marginalità degli strumenti finanziari disponibili!

Chiedo a tutti di condividere le loro opinioni.
 
Neutron, grazie! Cioè, quando applicata a quotazioni reali discrete possiamo assumere che la funzione sia continua se l'incremento non è grande (diciamo delta < H/2), e discontinua con un limite a sinistra se delta > H/2. Ho ragione? Per quanto riguarda le definizioni classiche, chiedevo semplicemente nel senso di se vale la pena leggere qualcosa come introduzione, per facilitare la comprensione dell'autore. Ma ora ho capito che probabilmente non dovrei.
 
NON DORMIRE!

Neutron, grazie! Cioè, quando applicata a quotazioni reali discrete possiamo assumere che la funzione sia continua se l'incremento non è grande (diciamo delta < H/2), e discontinua con un limite a sinistra se delta > H/2. Ho ragione?


Penso di sì, ma non darò via il dente.

Qui, Pastukhov a pagina 68 ha una chiara definizione del criterio di mercato di arbitraggio:



Questo è pienamente coerente con quello che abbiamo ottenuto noi stessi, se mettiamo K(H)=nt/H, abbiamo:
|nt-2H|/Spread=|K(H)-2|H/Spread>1 o |K(H)-2|H-Spread>0.
È una gioia!

Chi e a che punto sono le costruzioni renko e kagi? Bisogno di aiuto - posso postare i file matkad con i codici.
 
Chi e a che punto siete nella costruzione di renko e kagi? Se avete bisogno di aiuto, posso postare i file matcad con i codici.


Quando ho iniziato a trattare questa tesi nei dettagli, allora, dopo una breve lotta, ho capito, in primo luogo, la differenza tra kagi e renko (fino ad allora non li avevo mai incontrati), e in secondo luogo, che lo zigzag che ho scritto 1,5 anni fa, che ha iniziato la mia ricerca di mercato, non è altro che descritto da Pastuhov kagi. L'unica consolazione è che è stato inventato prima di Pastukhov, "nel XVIII secolo" ("Captive of the Caucasus") :-)) Posso stendere il codice.

In generale, volevo calcolare qualcosa sui tick EURUSD. Probabilmente lo finirò oggi e poi vedremo.
Penso che anche il renko possa essere praticato, ma solo per completezza.

Tutti, per favore, dite la vostra.

Ho già detto la mia opinione al riguardo. E quello che volevo calcolare mi darà la possibilità di stimare questi fallimenti.
A proposito Sergey, non sai che numero c'è nella prima colonna della tabella Gain Capital?
Ecco un esempio di linea: 191306362,EUR/USD,2006-01-02 19:00:23.000,1.181000,1.181500,D
Il primo numero 191306362 che cos'è? E alla fine sembra essere Bid,Ask,D ?
 
Non lo so - non l'ho usato.
Credo che sia un tempo in secondi di qualche anno...
 
<br / translate="no"> ...Ecco una linea di esempio: 191306362,EUR/USD,2006-01-02 19:00:23.000,1.181000,1.181500,D
Il primo numero 191306362 che cos'è? E alla fine sembra essere Bid,Ask,D ?

solo il numero d'ordine del tick, tra tutti i tick DC, indipendentemente dalle valute.
 
<br / translate="no"> ...Quindi, ora possiamo, con l'algoritmo Renco e Cagi in mano, iniziare ad analizzare i margini degli strumenti valutari a nostra disposizione!

Per favore, lasciate che ognuno dica la sua.

Gli strumenti monetari della tesi sono già stati studiati, le conclusioni non sono incoraggianti.
 

...Таким образом, мы уже сейчас, имея на руках алгоритм ренко и каги-построений, можем приступить к анализу маржинальности имеющихся в нашем распоряжении валютных инструментов!

Прошу всех высказаться.

Gli strumenti monetari nella dissertazione sono già stati studiati, le conclusioni non sono incoraggianti.


Mi sembra che i modelli kagi/renko siano molto più interessanti... Anche se ho letto la prima volta in modo molto superficiale, solo per familiarizzare con esso. Ho iniziato a studiarlo in dettaglio solo l'altro ieri.
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