una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 147
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S nailu4shimi,
Diam0nd.
Grazie - ho scaricato il nuovo Opera. Ora probabilmente funzionerà anche per me.
Saluti, Vladislav.
Buona fortuna e in bocca al lupo.
A proposito - ecco la situazione attuale sulla sterlina - canali di 2° ordine + pattern Gartley-Pesavento (potete vedere come le zone di inversione, calcolate dal precedente markup, sono elaborate ;).
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Un altro set-up per entrare in una posizione lunga, chiamato AB=CD, si è ora formato.
Spero di non essere l'unico ad averlo usato ;).
Gli obiettivi sono stati ricalcolati lì: sulla strada verso la zona di inversione (condizionatamente dal livello Murray) 1.9043, l'inversione della tendenza attuale può accadere, quindi tirare su le fermate se qualcuno utilizza il set-up.
Saluti, Vladislav.
Buona fortuna e buone tendenze.
Vedo che la tua strategia continua a svilupparsi attivamente. È bello vederlo e ti auguro di avere successo.
Per quanto ho capito non stai usando i pattern di EWT nella tua strategia, ma li hai menzionati per permettere a chi vuole confrontare i presupposti qualitativi di EWT e quantitativi (livelli e tempi delle zone di inversione) le previsioni calcolate dal tuo algoritmo. Giusto?
A proposito, usi lo stocastico nella tua strategia o è solo appeso al grafico, per altri scopi?
Cordiali saluti,
Per quanto ho capito non stai usando i pattern di EWT nella tua strategia, ma li hai menzionati per permettere a chi vuole confrontare i presupposti qualitativi di EWT e le previsioni quantitative (livelli e tempi delle zone di inversione) calcolate dal tuo algoritmo. Quindi?
Ciao Yuri. Sì, non uso modelli EWT. Ora sto guardando i modelli di trading armonico (o come si chiama - da Fibo, in una parola) - molto utile.
Ora sto pensando di aggiungere il calcolo delle zone all'Expert Advisor - dato che l'ho fatto - è un indicatore separato per ora. E i modelli mostrati non sono di EWT - sono modelli Pesavento-Gartley. Sono descritti in molti libri sul trading armonico, e sono disponibili in russo sul ragno. I punti pivot secondo loro molto spesso coincidono con l'EWT (con quella marcatura che viene poi riconosciuta come corretta :)), ma questi modelli sono formalizzati nei dettagli(http://www.harmonictrader.com) che permette il loro uso in autotrading. In realtà l'algoritmo di riconoscimento è elementare - rapporto di frazioni ;).
A proposito, usi lo stocastico nella tua strategia o è solo appeso al grafico, per altri scopi?
Cordiali saluti,
Non è proprio uno stocastico - ha un algoritmo leggermente diverso - ho avuto un'idea su come modificare lo stocastico per ridurre i falsi positivi - sto solo guardando come funziona. Non ne ho bisogno, in linea di principio.
Sinceramente, Vladislav.
Buona fortuna e in bocca al lupo per le tendenze.
Ho capito subito che non è un vero stocastico, ma il suo solo relativo. :-)
Ho solo avuto l'impressione che stessi usando un oscillatore nella tua strategia.
A proposito, sulla regressione parabolica. Questo argomento è stato discusso alcune volte in precedenza e le opinioni erano diverse. Vorrei dire due parole in proposito. Sono scettico al riguardo ed ecco perché.
Prima come fisico. Affinché l'energia di un sistema (prezzo) cambi linearmente con il tempo, una forza costante deve agire sul sistema. Questo non succede e non può succedere nel mercato. Gli impulsi energetici sotto forma di notizie, denaro, ecc. arrivano continuamente e caoticamente. Il risultato istantaneo di questo impatto non può essere espresso da nessuna funzione analitica. Ma il mercato non esiste di per sé, ma come espressione dei processi economici. Quindi non può valutare (tanto meno istantaneamente) nessuno di questi impulsi da solo. Oggettivamente, questo accade quando l'equilibrio delle forze economiche cambia, e un equilibrio di acquirenti e venditori appare sul mercato. Questo richiede molto tempo.
Quindi il mercato ha un'enorme capacità di dissipare questi impulsi. Di conseguenza, è meglio non parlare di forze istantanee che agiscono sul mercato, ma piuttosto di forze medie. Se una tendenza è davvero presente nel mercato, questa forza sarà diversa da zero. È questa forza che determina, a seconda del periodo di mediazione, una tendenza di una certa urgenza. Ecco perché una regressione lineare, nel cui corridoio fluttua il prezzo, è (IMHO) la forma più adeguata per visualizzare il processo.
Non ho dubbi che ci possano essere periodi in cui l'effetto combinato di tutte le forze di mercato può essere più accuratamente approssimato da una funzione quadratica. Penso, tuttavia, che riguarda solo i periodi abbastanza brevi e, inoltre, considera solo un'onda (per esempio, un'onda di acquisto). Una regressione lineare, se è costruita in modo da considerare sia un'onda che una reazione, deve avere una durata molto più lunga e una maggiore corrispondenza alla natura del processo.
Quando il processo di movimento dei prezzi rallenta e si forma un plateau appropriato, o anche l'inizio della reazione, una regressione parabolica può essere costruita molto facilmente e con grande precisione. Ma questo significa che il mercato lo seguirà?
Ora come commerciante. Dal mio punto di vista, quando c'è un'uscita di prezzo fuori dagli intervalli di confidenza, indica la rottura del vecchio LR e l'inizio di uno nuovo. Naturalmente si può costruire una regressione parabolica in modo che la sua cima cada sul luogo della rottura, ma può essere solo fuorviante. Perché i veri parametri della nuova tendenza appariranno solo dopo qualche tempo. E la parte sinistra della parabola (vecchia tendenza) definisce completamente quella destra.
Molto è stato detto qui, su questo forum, sulla costruzione dei canali. In un modo o nell'altro, ma tutti (secondo me) hanno proceduto dall'idea di costruire canali al contrario. E il numero di barre è stato determinato dal criterio di convergenza. Io ho un punto di vista opposto: la LR dovrebbe essere costruita in avanti. Se l'apparizione di una nuova barra può far cambiare completamente il canale, come possiamo fidarci di questi canali? E un tentativo di avere abbastanza barre nel calcolo può portare al fatto che LR cambierà gradualmente i suoi parametri e, quindi, il momento della ricostruzione del canale sarà mancato o non scoperto in tempo.
Ispirato in qualche misura dalle tue idee, ho cercato di implementare questo algoritmo di costruzione di LR in avanti durante gli ultimi 4 mesi. E ci sono riuscito in gran parte. Spero di fare qualche ricerca ora - durata del canale, larghezza, dipendenza di questi valori l'uno dall'altro e da altre variabili. D'accordo, quando c'è una procedura di costruzione non ambigua, si possono calcolare anche le statistiche.
Buona fortuna.
PS La sterlina si è comportata in modo interessante. Non vuole che segua una parabola. E come si è comportato il tuo Sto_VG?
Yurixx, probabilmente sei saltato ad una conclusione affrettata. È improbabile che la sterlina sia riuscita a cadere fuori dal canale di approssimazione quadratica, presentato nella figura di Vladislav. Anche se, naturalmente, può essere cambiato un po', ma penso che non abbia importanza nella direzione. Ora gli speculatori hanno "finito" i soldi per comprare dollari. E mentre non andremo 2-3 figure in alto, la folla non otterrà l'accelerazione per il movimento verso il basso sulla sterlina. Questo è stato strombazzato da tutti gli analisti da oggi. L'unica cosa che trattiene il mercato dal rally al rialzo ora è l'assenza di qualsiasi notizia leggermente positiva per la sterlina (l'Europa nel suo insieme), o notizie conclusive sul "decadimento" dell'economia americana, che i fondamentalisti chiamano "raffreddamento dell'economia americana". In altre parole, questa settimana c'è stato un "raffreddamento dell'economia americana" e "tempi duri" per la sterlina. E poi, la prossima settimana, apparirà qualche indice XXXX dall'Europa, che mostrerà un aumento di qualcosa lì dello 0,00001% e il mercato si renderà conto che la sterlina, l'euro e lo yen non sono il dollaro, affatto).
(In alternativa, in assenza di un'impennata al rialzo, potremmo semplicemente ottenere un piatto settimanale).
Che non è veramente uno stocastico, ma solo un suo parente, l'ho capito subito. :-)
Ho avuto l'impressione che stessi usando un oscillatore nella tua strategia.
A proposito, sulla regressione parabolica. Questo argomento è stato discusso alcune volte in precedenza e le opinioni erano diverse. Vorrei dire due parole in proposito. Sono scettico al riguardo ed ecco perché.
Prima come fisico.
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Un po' IMHO, senza pretendere di essere la verità in ultima istanza - la functionoal minima energia potenziale - praticamente ripete esattamente la formula per il minimo non convesso della deviazione di una regressione quadratica. Se vogliamo ottenere una stima fisica, è all'incirca questa: la traiettoria del movimento dei prezzi rappresenta un minimo dinamico del potenziale. Di conseguenza, l'energia potenziale rappresenta la differenza. Poiché non fa differenza se siamo sopra o sotto la traiettoria (abbiamo bisogno di un quadrato), questo è il risultato. (Sto scrivendo in forma abbreviata, spero che capirete o correggerete). Poi ci sarà il problema di determinare la significatività del campione. Quello di cui ho scritto è un algoritmo di tipo zig-zag. Se le oscillazioni significative sono note - è una questione di tecnica per costruire le proiezioni ;).
PS Interessante il comportamento della sterlina. Non voglio che segua la parabola. E come si è comportato il tuo Sto_VG?
Cercherò di appuntare una foto.....;).
Vladislav, potresti essere più specifico - il nome del libro o il link sul ragno, perché c'è un bel po'...
Vladislav, puoi essere più specifico - il nome del libro o un link sul ragno, perché c'è parecchio...
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/119151/Main/114734/
http://onix-trade.net/forum/index.php?s=dda7d6d1252cf601ec883ee18ee92896&showtopic=118&st=80&p=46508&#entry46508
http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=141&st=220&gopid=82519&#entry82519
Vladislav, puoi essere più specifico - il nome del libro o un link sul ragno, perché c'è parecchio...
Inizia, per esempio, da qui http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/16113/an/0/page/2#Post16113
Ci sono altri argomenti all'interno dei link. E guardate il sito che vi ho dato nei miei post.
Il materiale che è stato dato solandr anche interessante.
Buona fortuna.