FORTS: strategie e come implementarle - pagina 7
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Quindi la domanda è come fare la divisione della differenza (combinare l'essenza di ciò che Mikalas eEdic hanno suggerito in una formula). Cos'è questa trasformazione matematica (studiata nella classe 10-11) e cosa ci dà.
Risposta. Posterò altre informazioni e tutto andrà a posto. Saprete come costruire "correttamente" un arbitraggio di calendario tra BR-4.15 e BR-5.15 (immagini già preparate).
Ieri il mio cervello era pieno di informazioni e nuove strategie - non ho potuto dormire fino alle 7 del mattino. E poi - direttamente alla vacanza. Così ora sono ubriaco per le vacanze e riesco a malapena a pensare.
Quindi perdonatemi se sono molto schietto, ma mi sembra che i futures più costosi valgano di più - e sarebbeuna buona idea bilanciare questo con un calo di valore, cosa che non abbiamo fatto - se è una questione di due gambe
. Ma l'argomento è molto interessante. e non io. Penso - perché oscillano tutti a una certa distanza e non si intrecciano? sono tenuti in piedi dagli opzionalisti con le loro opinioni sul futuro ddelta hejem?
Sono d'accordo con Mikalas e penso anche che per l'arbitraggio del calendario il modo migliore per calcolare lo spread è la differenza dei futures.
In questo caso, possiamo vedere quanto (rubli) è la differenza tra i due futures e possiamo comprare o vendere questa differenza.
Il calcolo dello spread in base al rapporto tra un futures e l'altro è più adatto al pair trading (a proposito, è anche una strategia di arbitraggio).
Sì, è più facile e più conveniente. Sono solo curioso di sapere cosa intende Sergey e qual è il modo giusto dal punto di vista della logica banale e della natura delle cose. Ma non riesco a capire come ... Devo introdurre un fattore di correzione - e poi prendere la differenza? ...Brrr equazione di una linea retta?
Ho già dimenticato se ero a scuola - o no)-)
Ecco un altro pensiero - ci sono un sacco di partecipanti super-professionali nel mercato che commerciano tutti i tipi di arbitraggio - e siedono su connessioni dirette. Hanno una vasta esperienza. Quindi è impossibile fare soldi con cose così semplici attraverso mt5 - tutto è bloccato. Devi fare qualcosa di unico e competitivo. Devi essere migliore di loro in qualche modo. Quindi gli occhi hanno paura, ma le mani cercano di farlo.
Tuttavia, ho una strategia di arbitraggio molto redditizia e piuttosto strana, che si è rivelata grazie a 2 errori nel codice. Sono stato sorpreso dal risultato - tutto non ha funzionato come avrebbe dovuto. E se non avessi fatto un errore - si sarebbe rivelato un affondo. E solo dopo un po' ho capito perché ne ho preso uno redditizio. Organizzerò qualcosa di simile sul calendario sul reale - mostrerò il risultato se funziona.
Sì, è più facile e più conveniente.
Per quanto riguarda il trading dello spread del calendario, non è così semplice. La tempistica di entrata è importante (come per tutte le altre strategie).
Ecco un esempio di come si comporta lo spread tra RTS-3.15/6.15 durante la sua vita (vita dello spread):
Questo con gli stessi volumi di posizione.
Allora perché complicare le cose?) Non stiamo cercando la via più facile?))
Per quanto riguarda il trading dello spread del calendario, non è così semplice. La tempistica di entrata è importante (come per tutte le altre strategie).
Ecco un esempio di come si comporta lo spread tra RTS-3.15/6.15 durante la sua vita (vita dello spread):
Questo con gli stessi volumi di posizione.
Una bella diffusione. Stazionario. Non come il grafico dei prezzi...
Il frontranning ha senso solo per gli "squali", noi non contiamo!