Creare e testare strategie di arbitraggio - pagina 8

[GaryKa]

papaklass: ... Il tuo link nel post precedente si riferisce al valore del tick, non al calcolo del margine. Sono cose diverse.

Forse hai ragione, e mi è solo sembrato che una certa "peculiarità di calcolo" di MT stava (sta) spuntando in diversi posti.

...
Per riassumere, il profitto dei trade BUY e SELL è calcolato secondo diverse formule. Queste formule non dipendono dal segno del profitto (positivo o negativo). Ma a causa della quasi totale assenza di chiusure di transazioni reali, il profitto è calcolato utilizzando la formula per la chiusura di un affare BUY.

Renat, ti prego di studiare di nuovo la questione (calcolo del profitto e del margine) perché ti avevo precedentemente fuorviato con le mie nozioni primitive di allora. Scusa. ...

[GaryKa]

Scusa per la risposta tardiva.

Capisco il tuo punto di vista sui lotti.

GaryKa: Una risposta con numeri alla domanda: "Come si calcola il volume di una coppia di croci? Mostrami con o senza lotti. Per esempio, come si confrontano i volumi su EURCHF e AUDNZD?".

papaklass : Per trovare la differenza in lotti, divido i tassi delle principali valute che stanno al numeratore. La valuta del pegno è la valuta del numeratore.
EURUSD / AUDUSD -> 1.36368 / 0.90639 = 1.50451, cioè il volume di una posizione aperta su AUDNZD dovrebbe essere 1.50 volte maggiore che su EURCHF.

Il numero 1,5 significa che il volume di 1 lotto di AUDNZD (in USD) è circa 1,5 volte maggiore di 1 lotto di EURCHF (in USD). E moltiplicando per i moltiplicatori (valori di volume presso le banche reali) si ottengono cifre in USD per il confronto. Quindi è la stessa cosa di cui abbiamo parlato prima, si riduce a una sola unità di misura. All'inizio l'ho capito in un modo diverso... Ma non importa.


Ora per il margine. Il margine non è mai stato calcolato di proposito, non ne avevo bisogno. Il mio ragionamento sul calcolo del margine (ho pensato che dovrebbe essere "dovrebbe", ma dovrebbe essere "secondo me") dovrebbe essere considerato come un margine "ideale". In realtà sia i broker (almeno quelli che ho guardato) che i MT calcolano il margine in modo diverso, simile agli esempi che hai dato sopra.

Un altro esempio di calcolo del volume per l'arbitraggio "correggendo i dati reali" inviatomi in un messaggio privato.

P.S. Ho una richiesta, in futuro quando date esempi con cifre (quotazioni reali), specificate entrambi i prezzi bid/ask, rende più facile la comprensione.

[GaryKa]

Non avete una posizione neutrale rispetto al mercato, anche se è perfettamente equamente ponderata per strumento.
La prova è il tuo patrimonio netto fluttuante. Questo è il motivo per cui il modello market-neutral è neutrale, in quanto non si preoccupa di come si è comportato il mercato, e l'equity è "grossomodo" dritto.

Vedrai la stessa equità di portafoglio che hai se hai un portafoglio equamente ponderato (compra AUDJPY, compra EURCHF, compra GBPCAD) o uno (compra AUDJPY, vendi GBPCHF, compra EURCAD) dove ogni simbolo è scambiato con lo stesso margine di qualsiasi simbolo nel tuo portafoglio.

Nella figura (frecce, direzione del movimento del capitale, lo spessore del volume di questo capitale), la vostra posizione è sulla sinistra e una posizione composita market-neutral sulla destra che consiste di 2 elementi semplici, ognuno dei quali a sua volta è anche una posizione market-neutral.
Ecco la lista completa delle posizioni"semplici" equamente ponderate e neutrali al mercato per 8 valute principali del FX. Il modo di scriverlo è chiaro a tutti, ma naturalmente è meglio usare il metodo di scrivere il portfolio da qui (in gradi).

Interrompiamo la nostra conversazione per ora, non potrò rispondere per il momento.