Modelli di mercato - pagina 4
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Questo thread è probabilmente un buon esempio del perché questo è il caso:
Алготрейдеры - засранцы: шифруются.
In questo contesto, essere uno stronzo è molto più corretto.
Sono d'accordo. Il Forex è influenzato da troppe informazioni ed è molto discontinuo, quindi assomiglia molto a una mossa casuale. Finora, mi sembra, che è impossibile determinare la direzione per le prossime 10 ore, si può solo determinare il carattere approssimativo di questo movimento. Anche se mi piacerebbe sentire qualcuno che non la pensa così (e non solo IMHO, e il metodo che vorrei vedere).
Da notare che non ho detto una parola sulla direzione. Conoscere la probabilità di continuazione del movimento nel suo insieme ed essere in grado di prevedere la futura direzione del prezzo in punti specifici nel tempo sono cose diverse.
Vorrei sottolineare che sono d'accordo con lei.
Non c'è bisogno di usare modelli complessi per questo (appena si comincia ad applicarli sul mercato non funzionano più).
Qualsiasi modello matematico può essere così ben progettato - non è di alcuna utilità in una situazione reale.
Dovrebbe essere più semplice di così.
Mi riferisco di nuovo al valore di Hearst (è solo che ogni volta che si parla della probabilità di una continuazione/inversione di tendenza, ci si riferisce in realtà al determinismo dei prezzi). Ecco perché penso che sia opportuno menzionare questo valore ancora una volta (ma solo di sfuggita) in questo thread.
Per quanto riguarda il metodo stesso, è un metodo numerico non parametrico personalizzato basato sull'indicatore zig-zag. La matematica in sé è specifica, non credo che valga la pena discuterne qui. L'unica cosa importante è che i risultati del calcolo coincidano con le serie di dati di prova con una precisione decente. Così il coefficiente calcolato per la serie con H=0,30 noto è risultato 0,34, per rad 0,50 è risultato 0,51 per rad 0,70 è risultato 0,70 (cioè più è la tendenza, meno è l'errore). Tuttavia, per quanto ne so, ci sono funzioni nel linguaggio R, in particolare nel pacchetto "pracma", che lavorano con una precisione non meno decente, ma utilizzando decine di volte meno risorse di calcolo. Quindi, il metodo in sé è secondario, l'unica cosa importante è che i valori ottenuti sui campioni di prova siano vicini a quelli attesi, e quindi possiamo supporre che anche il valore ottenuto per i mercati sia vicino a quello vero.
Sono stati testati diversi mercati. A questo proposito, mostrano caratteristiche simili tra loro: tutti i valori di tendenza sono nell'intervallo di 0,5 - 0,54, ma ci sono alcune altre statistiche che differiscono molto. Nel complesso calcolo di H, ho ottenuto anche altri valori, che sono molto diversi da mercato a mercato, ma cosa significano non lo so ancora. Ci sto lavorando ora. Tuttavia, ci sono le prime ipotesi. Quindi penso di essere vicino a una definizione numerica dell'effetto Noah/Joseph, così come un coefficiente che mostra la rumorosità del mercato (se è vero, il Forex è uno dei mercati più rumorosi).
imha, questo è un errore di presupposti. Cioè la conseguenza della memoria nella volatilità, il clustering ecc. Solo altrimenti questo test, effettivamente un TS redditizio su qualsiasi mercato e senza filtri. Fantastico. Comunque, sarebbe interessante discutere questo test in modo più dettagliato, ma apparentemente questo è un offtopic qui
usato per leggere in diagonale.
"Hai anche letto il thread delle strategie robuste in diagonale, altrimenti avresti trovato la risposta alla tua domanda.
Eccellente formulazione di una semplice domanda - perché?
vedo sempre più spesso pubblicità su siti semplici con segnali via sms. alcuni stanno cercando di scrivere libri sul mercato e su quanto sia bello e redditizio fare trading... ma se hanno raggiunto un tale livello professionale, è impossibile usare il loro sistema per portare costantemente profitto a se stessi, ai loro futuri clienti e alle loro famiglie) a volte non riesco a capire... come mai? il trading è già così vicino al denaro, che basta prenderlo, imparare e guadagnare. E le opportunità e il tetto sono illimitati, si possono guadagnare milioni di rubli. Ma no. Cominciano a guadagnare con ogni sorta di cose insignificanti, come libri, segnali di trading via sms e web money, robot... Locapisco per i designer, i webmaster, i creativi... sono poveri e indigenti anche da adulti. Il loro cervello è impostato sulla creatività, la musa e la passione per il processo, non sul fare soldi. Non hanno il desiderio di capire tutto il mondo finanziario. Ma questo è trading, finanza, futures, azioni, opzioni! Perché tutti questi libri? Messaggi SMS, patetici robot excel. Per cosa? Per guadagnare 30 copechi su queste sciocchezze? Perché questi ragazzi intelligenti si concentrano di più su questo? Non si concentrano sul loro sistema di trading, non cercano di sviluppare verso i fattori fondamentali e tecnici, il loro psicotipo e la loro psicologia? E se i segnali sono davvero giusti, perché venderli a tre rubli, perché scrivere libri quando si possono guadagnare decine di migliaia su di essi?Per favore, spiegatemi, così non dovrò ritornare su questa domanda per me stesso.
Se intendete un TS ideale per tutti i mercati, non troverete sicuramente una descrizione di esso qui, non esiste. Più precisamente, su certi intervalli, si può considerare tale, con un certo margine di errore.
Questo è quello che voglio dire - non c'è un tale TC, quindi non c'è un test per distinguere la "casualità"/CB dalla non casualità
Ogni modello si basa sul principio della continuazione o dell'inversione di tendenza. Non importa quanti modelli ci siano, tutti useranno gli stessi effetti. Per illustrare questo, prendete due robot di tendenza qualsiasi basati su principi diversi. Eseguiteli sullo stesso simbolo - la loro correlazione sarà alta. La ragione è che anche se entrambi usano modelli diversi, guadagnano comunque grazie al comune valore nozionale H. È così semplice.
Capisco quello che vuoi dire. Ma questa è una semplificazione molto grossolana, di regola tali modelli brutali sono "rubati prima di noi" già, o sul presupposto che sono così evidenti, le trappole sono costruite, da attori a livelli superiori della catena alimentare.
È come quando si parla di musica, per esempio, generalizzare a forte silenzioso e assente. Ma c'è la classica, c'è il pop, c'è l'heavy metal, c'è la techno e così via. Ci sono anche molte strutture, formazioni, modelli sul mercato, ogni gruppo dei quali segnala con più precisione la probabilità di qualche ulteriore comportamento rispetto ai gruppi MO di tutti i gruppi FI sotto il nome di "tendenza". Ecco perché la "tendenza" in generale è così poco ovvia (3%). Se si possono riconoscere i principali micro gruppi di tali formazioni a FI corrispondenti (indici, ecc.), conoscendo le probabilità per ogni gruppo di formazioni o elementi particolari, si avrà un notevole vantaggio statistico. Beh, ovviamente tali formazioni dovrebbero essere trovate e trovate automaticamente. Ci sto lavorando. Si tratta di una tecnologia a più stadi che non è ancora molto elegante, un ibrido di elaborazione statistica, reti neurali e analisi umana, ma la sua essenza può già essere vista. Ed è chiaro che le formazioni pubblicamente note sono già state rosicchiate e sono quasi prive di potenziale di profitto.
Sabjmaker sta guardando nella giusta direzione, ma direi che è tutto molto difficile tecnicamente. Matan, statistica, analisi funzionale, sistemi esperti, reti neurali, ecc. ecc. È AI, che dire, la cosa più complessa del mondo.
Sono più interessato ai consigli, come si può analizzare il livello 2 nel forex, è un mercato frammentato, ogni fornitore di liquidità ha i suoi dati e ognuno è diverso. Anche se prendiamo i forex futures scambiati in borsa, questa informazione non è del tutto adeguata, perché è un derivato dello strumento e il fattore decisivo è dove andrà lo strumento sottostante. Ho pensato molto a questo problema, ma ancora non capisco come possa influenzarlo. Nel mercato azionario capisco almeno approssimativamente come il livello 2 influenza il prezzo, ma nel Forex? Con la sua dispersione? Mi piacerebbe conoscere la vostra opinione su questo argomento.